⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:
درخواست تحقیق و تفحص در خصوص به‌کارگیری معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس
جناب حجت الاسلام والمسلمین درویشیان
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و سلام خدا بر شهیدان راه حق و شهدای هشت سال دفاع مقدس
احتراماً با توجه به اهمیت بازار بورس و اوراق بهادار، به عنوان بستر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، جمعیت زیادی از مردم با نیت سرمایه‌گذاری در بورس و مشارکت در تولید و رونق اقتصادی کشور در شرایط تحریم، وارد این بازار شدند و برای حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور کد بورسی صادر شده و درصد زیادی از جمعیت کشور را درگیر خود کرده است. لذا لزوم برقراری عدالت و شفافیت در این بازار بسیار بااهمیت و مورد توجه است؛ به‌طوریکه هرگونه عدم شفافیت در این بازار مالی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و عدم اعتماد مردم به بازار سرمایه شود.
از آنجاییکه به نظر می‌رسد از آغاز سال ۱۳۹۹ با تحلیل‌ها و رصدهای کارشناسان زبده، متخصص و جمعی از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی که گزارش آن به صورت تخصصی به نهادهای ناظر ذیصلاح ارجاع داده شده است، معاملات الگوریتمی در بورس تهران استفاده شده و قیمت‌ها دچار تغییرات لحظه‌ای و غیرطبیعی از تاریخ مذکور تا به امروز شده است که به دلیل پیچیدگی‌های فنی این سبک از معاملات، درخواست می‌شود که نحوه و چگونگی و علت استفاده از هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی در بازه زمانی مورد نظر نزد نهاد قانونی عادل و صادق بررسی شود. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مشخصاً بررسی گردد آیا مفاد آیین‌نامه معاملات الگوریتمی، معاملات برخط مصوب تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ در این بازه زمانی صورت گرفته است یا خیر.
از جنابعالی تقاضا داریم با استقرار یک تیم کارشناسی متخصص هوش مصنوعی (الگوریتم تریدینگ) در حوزه بازار سرمایه، در خصوص بررسی سوابق معاملاتی ثبت‌شده در سرور بورس از سال ۱۳۹۹ تا زمان فعلی جهت کشف تخلفات و تبانی‌های معاملاتی دراین بازار اقدام عاجل صورت گیرد. با بررسی و تحقیق و تفحص به صورت جامع، این پرونده و حرف و حدیث‌ها در رابطه با بورس برای یک بار با همت دستگاه قضا و مدیریت انقلابی جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای که ادامه‌دهنده مبارزات با فساد در دوره آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور محبوب و مردمی است، در تاریخ بسته شده و انشاءالله احدی نتواند مرتکب احیاناً بزه و مفسده و به‌هم‌ریختگی و تشویش بازار و سلب اعتماد مشکلات معامله الگوریتمی مردم که حقیقتاً بالاترین نعمت از دیدگاه حضرت آقاست، گردد.
علی هذا به عرض حضرتعالی می‌رساند این نامه توسط فرهیختگانی از جامعه ایثارگر از جمله فرزندان شهید، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تنظیم شده است. از طرف دیگر نیز مردم که به دعوت دولت سابق به بورس دعوت شده‌اند، ملجاء و پناهی جز خداوند و دادخواهی دادگاه عدل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتماد ایثارگران نداشته‌اند؛ لذا بحث نامه‌نگاری این نامه با ایثارگران مطرح شد که تا با نگارش نامه، به فضل الهی مشکلات و مصائبی که گذشته است حل گردد.
در پایان با سخنی از بنیانگذار انقلاب، امام خمینی (ره)، آن مرد بزرگ که تاریخ را متأثر کرد و انقلاب مستضعفین را ایجاد نمود تا لرزه بر اندام مستکبرین و مفسدین بزند، به سخن خاتمه می‌دهیم:
«نگذارید پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ‌وخم زندگی روزمره خود، به فراموشی سپرده شوند.»
مشکلات معامله الگوریتمی
تحلیلگر امید پیشرو در توسعه تکنولوژی‌های مشکلات معامله الگوریتمی معاملاتی در بازار سرمایه ایران
🌐 https://omid.ir
راه های ارتباطی:
🌐 www.omid.ir
📞 02178349000
About
Platform
💯 بدون شک، اگر شرایط مالی خود را کنترل نکنید، قطعا شرایط مالیتان شما را کنترل خواهد کرد. 💯
🔹خلق ثروت، نگهداری و رشد آن در آینده، تنها با اتخاذ یک برنامه ریزی صحیح مالی میسر خواهد شد. افراد اگر یک برنامه مالی شخصی نوشته شده نداشته باشند، در اتخاذ تصمیمات متمرکز نبوده و متمایل به انجام اشتباهات رفتاری در تصمیمات شخصی مالی خود هستند.
🔹برنامه ریزی مالی، به کلیه جنبه هایی توجه می کند که استقلال مالی و یا اهداف مالی فرد را در آینده تضمین مشکلات معامله الگوریتمی خواهد کرد. برنامه ریزی مالی، مجموعه ای از پیش بینی های مالی است که هر فرد را برای یک زندگی با آرامش در آینده نزدیک و دور آماده می کند. یک برنامه ریزی مالی خوب، می بایست به سوالات ذیل پاسخ دهد:
❓برای رسیدن به اهداف تعیین شده خودم چطور و کجا می بایست سرمایه گذاری کنم؟
❓چطور می توانم از طریق مدیریت حرفه و کسب و کار فعلی خود، خلق ثروت کنم؟
❓بزرگترین اشتباهاتی که افراد در سرمایه گذاری های خود مرتکب می شوند چیست و من چگونه می توانم از آنها اجتناب کنم؟
❓میزان و مقدار مناسب هزینه کرد من چقدر است؟
❓چه زمانی و چه میزانی می بایست پس انداز کنم تا به اهداف مالی خود دست یابم؟
❓ایده های کاربردی برای فرزندان من یا والدینم به منظور آموزش مسئولیت های مالی و اجتماعی ایشان چیست؟
❓چه زمانی احتیاج به بازنویسی برنامه مالی من هست و چطور این کار را انجام دهم؟
🔻🔻 تحلیلی بر اثر محدودیت نوسان و حجم معاملاتی بر معاملات الگوریتمی
◽️عده زیادی بر این باورند که محدودیت نوسان و حجم معاملاتی در بازار بورس ایران، نقش منفی در معاملات الگوریتمی بازی می کند.
◽️پاسخ کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید به این سوال اینگونه است:
▫️در مورد محدودیت نوسان قیمت حق با شماست. محدودیت نوسان قیمت در روز و همچنین صفوف خرید و فروش کار را برای طراحی الگوریتم های مختلف سخت می کند و طراح مجبور می شود حالات مختلف را برای استراتژی خود در نظر بگیرد.
▫️اما محدودیت حجم معاملاتی که به نوعی خود را به صورت درجه کم نقدشوندگی و همچنین عمق کم بازار نشان می دهد، دلیل محکمی می باشد که الگوریتم های اجرای معاملات، مانند تریدر زمانی (TWAP)، تریدر حجمی (VWAP) و یا هر الگوریتم شخصی سازی شده ای توسعه و استفاده شود.
◽️ این الگوریتم ها کمک می کنند که معامله گران بتوانند با تقسیم حجم های بزرگ معامله در طول زمان، با هزینه تاثیر بازار کمتری، استراتژی خود را پیاده سازی نمایند.
🔹وظایف اصلی الگوریتم ها در معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات هوشمند در بازارهای مالی دنیا با نام معاملات الگوریتمی شناخته می شوند که مبتنی بر الگوریتم ها عمل می نمایند. وظایف اصلی الگوریتم ها عبارتند از:
✅ فرصت های معاملاتی را تشخیص دهند. (بر اساس الگوریتم ها و منطق از پیش تعریف شده توسط معامله گر)
✅ بر اساس فرصت ها، سفارش های خرید و فروش را به سیستم معاملات وارد کنند.
✅ سفارش ها را مدیریت کرده و ریسک را کنترل کنند.
🔸کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ دادند:
▫️به منظور کسب اطمینان نسبی از بازدهی یک استراتژی، قدم اول بک تست است. بک تست به این معنی که استراتژی معاملاتی روی داده های گذشته بازار تست می شود. البته که یک بک تست خوب، الزاما در عمل منجر به یک استراتژی خوب نمی شود. در واقع، بک تست شرط لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.
▫️ شما ممکن است در عمل نتوانید به موقع و در قیمت مورد نظر، سهم خود را بخرید و یا بفروشید که باعث می شود قسمتی یا حتی همه سود پیش بینی شده از بین برود.
▫️بعد از مرحله بک تست، پیشنهاد می شود با یک پول حداقلی، استراتژی خود را در بازار واقعی تست کنید و بعد از اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید به تدریج پول درگیر با الگوریتم مورد نظر را افزایش دهید.
🔸کارشناس طراحی الگوریتمی شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ داد:
🔻پاسخ منفی است. الگوریتم ها جایگزین معامله گران نخواهند شد. در حقیقت، این معامله گر و تیمش هستند که الگوریتم ها را طراحی می کنند و الگوریتم تنها سیستم معاملاتی آنها را اجرا می کند. این امر، بهره وری معامله گران را بالاتر خواهد برد و فرصت تفکر در خصوص بهینه سازی و ایجاد استراتژی های متعدد را فراهم می کند.
به رغم مزایای روشن معاملات الگوریتمی، تصور جایگزینی معامله گر انسانی با معاملات الگوریتمی، یک اشتباه بزرگ است! بلکه باید معاملات الگوریتمی را گام منطقی بعدی در فرآیند معاملات الگوریتمی در نظر گرفت. بدین شکل، الگوریتم ها یکی از مهم ترین گزینه های اجرایی برای معامله گران امروزی خواهند بود. با رشد و هوشمندتر شدن معاملات الکترونیکی، برخی از موقعیت های سرمایه گذاری نیز حذف خواهد شد.
در مجموع، با معاملات الگوریتمی و پذیرش آن در بازار، شاهد ظهور نسل جدیدی از معامله گران خواهیم بود که نقش مشاوران اجرایی را بازی می کنند. این مشاوران، تبحر خاصی در ارائه خدماتی نوین به مشتریان خود، به منظور بیشینه کردن منافع آنها خواهند داشت.
☎️021-91212134
🌐https://omid.ir/
❓آیا کارایی الگوریتم های معاملاتی برای تمام سهم ها یکسان است؟
✳️کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه به این سوال پاسخ دادند:
🔅هر سهم با توجه به ویژگی های خاص خود در بازار ممکن است رفتارهای خاص خودش را داشته باشد.
البته این صحبت به این معنی نیست که باید یک الگوریتم مخصوص هر سهم طراحی شود. برای مثال، ممکن است یک الگوریتم در سهم های بزرگ بازار، سود خوبی بسازد اما در سهم هایی با نقدشوندگی پایین، کارایی نداشته باشد و حتی بالعکس.
❓میزان اهمیت دانش ریاضیات در استفاده از معاملات الگوریتمی چقدر است؟
🔅 کارشناس طراح الگوریتم شرکت تحلیلگر امید به این سوال اینگونه پاسخ دادند:
✅ به طور کلی، بسته به نوع الگوریتم ها و سطح پیچیدگی آنها، دانش ریاضی مورد نیاز، متغیر خواهد بود.
✅ گاهی تنها با ترکیب چند اندیکاتور میتوان یک استراتژی معاملاتی طراحی کرد که اتفاقا سودآور هم باشد که این امر، مستلزم دانش ریاضی بالایی نیست. در برخی زمینه های دیگر نیز، مانند طراحی الگوریتم هایی که مربوط به تابلوخوانی و روانشناسی بازار هستند، به سطح کمتری از دانش ریاضیاتی نیاز است.
✅ در مقابل، در سایر زمینه ها مانند الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی یا بازارگردانی، طراح می بایست از دانش بالایی در زمینه ریاضیات و آمار و احتمال برخوردار باشد.
❓آیا یک سیستم الگوریتمی می تواند اشتباه کند؟
💡کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ می دهد:
🔅بله، یک الگوریتم معاملاتی نیز، مانند هر محصول نرم افزاری دیگر، دچار باگ می شود. برای مدیریت این موضوع، اکیدا توصیه می شود که برای الگوریتم خود، سیستم مدیریت ریسک داشته باشید.
🔖 به عنوان مثال، سیستمی روی کل الگوریتم های خود پیاده نماييد تا در میزان حجم معاملات، قیمت، میزان ضرر و یا هر متریک دیگر، محدود باشد تا در صورت بروز هر مشکلی، الگوریتم شما را متوقف کند.
✅ بنابراین، پیشنهاد می شود از زیرساخت های معتبر معاملات الگوریتمی استفاده نمایید. در حال حاضر، تنها زیرساخت دارای مجوز قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار، زیرساختی است که شرکت تحلیلگر امید ارائه می کند.
✳️ لازم به ذکر است که دریافت مجوزها، مستلزم صدها تست امنیت نرم افزاری و سخت افزاری و هزاران تحلیل متعدد می باشد.
❓آیا الگوریتمی که در بورس تهران استفاده می شود را می توان برای بازار آتی سکه یا بازارهای بین المللی نیز به کار برد؟
🔆 به نقل قول از کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید:
✅ علیرغم اینکه تمام بازارهای مالی، از اصول پایه یکسانی برخوردار هستند، اما نسبت به هم تفاوت های زیادی دارند.
✅ اساسا، یک الگوریتم برای شرایط خاص یک بازار و حتی یک سهم نوشته می شود.
✅ دقت نمایید که فراگیر بودن یک الگوریتم، از دقت آن می کاهد.
✅ با این حال، الگوریتم ها را میتوان با کمی تغییرات برای بازارهای دیگر نیز وفق داد.
❓بهترین زبان برنامه نویسی برای طراحی الگوریتم های معاملاتی چیست؟
🔆 کارشناس طراح الگوریتم شرکت تحلیلگر امید، به این سوال اینگونه پاسخ می دهد:
💡طراحی و پیاده سازی الگوریتم های معاملاتی، نیازمند پردازش اطلاعات دقیق و مکرر است و مستلزم ابزارهای برنامه نویسی تخصصی و حرفه ای می باشد.
💡 زبان های برنامه نویسی پیشنهادی، به ترتیب، زبان های Python، R و Java بوده که البته تنها آشنایی با این مشکلات معامله الگوریتمی زبان ها نیز برای شروع به کار در این حیطه کافی است و در آغاز، نیازی به تسلط بسیار بالا نخواهد بود.
💡زبان های پیشنهادی مذکور، ابزارها و کتابخانه های از پیش آماده شده مناسبی دارند که کار طراح را به طرز قابل چشم گیری تسهیل و تسریع می کند.
❓چگونه سیستم های معاملاتی خودکار ساخته می شوند؟
🔅 سیستم های معاملاتی خودکار، به وسیله تبدیل مجموعه داده مبتنی بر قوانین استراتژی معاملاتی یک معامله گر، به کدهایی که کامپیوتر قادر به فهمیدن آن باشد، ساخته می شود.
💡سپس، آن قوانین توسط نرم افزار معاملاتی، مدل سازی و اجرا می شود.
🔖 شیوه کار به این صورت است که نرم افزار به دنبال موقعیت های معاملاتی می گردد که با قوانین معامله گر، مطابقت داشته باشد.
🔎 نهایتا، معاملات به صورت خودکار یا نیمه خودکار، پایش شده و به وسیله کارگزاری انجام می شوند.
⏰ زمان مطالعه: 2 دقیقه
✳️ بازار کارا و معاملات الگوریتمی
🔸بازار کارا، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمام اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. به عبارت دیگر، اطلاعات به محض آشکار شدن سریعاً بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
🔹بر اساس این نظریه، هیچکس نمی‌تواند در بلندمدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، بازده کسب کند.
🔸در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمت‌ها دارای الگوی خاص و قابل پیش‌بینی نیست. در نتیجه تغییرات قیمت‌ها مستقل از یکدیگر هستند و به صورت تصادفی اتفاق می‌افتند.
🔹برای دستیابی به کارایی بیشتر، باید معیارهای زیر رعایت شوند:
1. دسترسی همگانی به سیستم‌های سریع و پیشرفته‌ی تحلیل قیمت‌گذاری؛
2. وجود سیستم تحلیل قیمت‌گذاری سهامی که به طور جهانی پذیرفته شده باشد؛
3. دخالت نداشتن احساسات انسانی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری؛
4. تمایل تمام سرمایه‌گذاران به پذیرش این مسئله که بازده یا زیان آنها، با بازده یا زیان تمام شرکت‌کنندگان دیگر در بازار، کاملا برابر باشد.
🔆 معیارهای مذکور به راحتی با معاملات الگوریتمی قابل تحقق هستند.
🔸به عنوان مثال، نظریه بازار کارا می‌گوید هرچه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر و سفارش‌ها بیشتر باشد، خطاهای هم را بیشتر می‌پوشانند و بازار به کارایی می‌رسد.
🔹در یک بازار اگر کمبود اطلاعات یا سرمایه اتفاق بیفتد، این خلأ نهایتا در ۱۰ دقیقه پر می‌شود. با این حال، موارد زیادی پیش آمده که این ۱۰ دقیقه حتی یک سال زمان را هم در اختیار گرفته مشکلات معامله الگوریتمی است.
🔸در واقع، به دلیل عمق کم بازار ایران، این زمان طولانی می‌شود. اولین خاصیت الگوریتم‌ها، افزایش تعداد معاملات و تعداد سفارش‌هاست و تعداد افراد درگیر در بازار را افزایش می دهد.
☎️021-91212134
🌐https://omid.ir/
تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.
مشکلات معامله الگوریتمی
سرعت و پیچیدگی معاملات در بازارهای مالی نیاز به استفاده از ابزارهای هوشمند را افزایش داده است. در این راستا یکی از مفیدترین ابزارهای مالی به کارگیری معاملات الگوریتمی یا خودکار است که به منظور استفاده بهتر سرمایه گذاران از فرصت های بازارهای سرمایه گذاری ایجاد و راه اندازی شده است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مشکلات معامله الگوریتمی مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه
یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه را وجود برخی ابهامات سر راه این بازار عنوان کرد و گفت: احتمالا این ریزش تا نیمه آبان ماه ادامه داشته باشد و روند بازار در ماه های آذر و دی به مرور صعودی خواهد شد.
پیش بینی بورس 9 آبان 1400 | سناریوی محتمل بورس در یکشنبه
فروشندگان بازار سهام در روز شنبه مقاومت شاخص بورس را در هم شکستند، سناریوی محتمل در روز یکشنبه ادامه موج های فشار از سمت عرضه است.
فراموشی بزرگ دولت؛ «اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس»
بازار سرمایه همواره بازاری تحلیل محور است و با توجه به برخی عوامل سیاسی و کلان اقتصادی و همچنین برخی سیاست گذاری‌های دولت، ریسک سیستماتیک ابهام و عدم اطمینانی که روی بازار سرمایه سایه افکنده، رفتار فعالان بازار سرمایه، چندان هم غیر منطقی نیست.
اثر تدریجی بازارهای جهانی بر بازار سهام
به گزارش فراسرمایه، این مشکلات و محدودیت‌‌ها سبب‌شده تا بازارسرمایه نتواند پتانسیل واقعی خود را در جذب سرمایه‌‌گذار خارجی بروز دهد. براین اساس بازار سرمایه کشور محدود به بازار داخلی است. به‌نظر من نتیجه این اقدامات در حوزه بین‌المللی در بازار سرمایه کشور نیز تاثیر می‌گذارد ولی با روندی آرام پیش‌می‌رود؛ به این معنی که […]
وضعیت متفاوت بورس در ماه‌های آینده
در این مطلب ما پرسش‌ها و مشکلات شما را در حوزه بازار سهام و. با مسوولان، وکلا یا کارشناسان حوزه بازار و سرمایه در میان می‌گذاریم و پاسخ‌های آنها را به سوالات، مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده از سمت شما منتشر می‌کنیم.
بورس تهران در نقطه چرخش
افت قیمت سهام در هفته‌ای که گذشت نیز ادامه پیدا کرد تا نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با عقب‌گرد حدود ۳ درصدی بار دیگر ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد را از دست بدهد. در این میان ارزش دادوستد سهام نیز در سطوح نازلی قرار داشته و از رکود بازار سهام حکایت می‌کند. با این حال رصد آمار ورود و خروج سرمایه‌گذاران نوید چرخش احتمالی قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک را می‌دهد.
بورس هفته از لنز کارشناسان
هر هفته و هر روز که نه، هر لحظه اخبار جدیدی در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی متعدد منتشر می‌شود. در کنار این اخبار و تحولات که مدام توسط مردم دنبال می‌شود، به تحولات منطقه هم اضافه می‌شود. اخباری که ناخواسته بر اقتصاد و سیاست‌‌‌گاری در کشور اثرگذار خواهد بود. این موضوع‌‌‌ها از چشم مخاطبان بازار سرمایه و به‌خصوص بورس دور نمی‌‌‌ماند.
حمله دوباره خریداران بورس | پیش بینی بورس 8 آبان
خریداران از روز شنبه دوباره شاهد تحرکاتی در سمت تقاضا خواهند بود اما آنچه بورس بازان را در شرایط نگران کننده قرار داده، تداوم تردید و انتظار خریداران است که بازار را در شرایط ناپایدار و شکننده قرار داده است.
چه سهمی را بخریم و چه سهمی را بفروشیم؟ | چند توصیه به سهامداران بورسی
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پرسشی که این روزها بسیاری از سهامداران حقیقی از یکدیگر می پرسند، گفت: به صورت کلی تصمیم اینکه بخواهیم از بازار خارج شویم و یا در بازار بمانیم به سهم هایی که در سبد خود داریم بستگی دارد، از همین رو نمی توان حکمی کلی برای بازار صادر کرد و گفت الان وقت خروج از بازار است یا اینکه سهم ها ارزنده هستند و به جای خروج باید اقدام به خرید کرد.
تلاش بورس برای بازگشت به ۴/ ۱
فراز و نشیب نماگرهای بورسی در روز گذشته افزایشی بود. در این روز شاخص بورس تهران که برای چند روز پشت‌سر هم فقط روند منفی را پی می‌گرفت، رشد کرد تا نماگر اصلی بازار سهام به سطح یک‌میلیون و ۳۹۳ هزار واحد برسد. بر این اساس داد و ستدهای روز چهارشنبه در حالی خاتمه پیدا کرد که میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس به میزان ۶۸/ ۰درصد افزایش یافت. آنچه که بیش از هر چیز توانست در رشد روز قبل شاخص بورس اثر بگذارد افزایش قیمت در نمادهای «فولاد»، «کگل» و «فملی» بود که در سایر دلاری‌‌ها نیز به وضوح دیده می‌شد.
مشکلات معامله الگوریتمی
تحلیلگر امید پیشرو در توسعه تکنولوژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه ایران
🌐 https://omid.ir
راه های مشکلات معامله الگوریتمی ارتباطی:
🌐 www.omid.ir
📞 02178349000
About
Platform
💯 بدون شک، اگر شرایط مالی خود را کنترل نکنید، قطعا شرایط مالیتان شما را کنترل خواهد کرد. 💯
🔹خلق ثروت، نگهداری و رشد آن در آینده، تنها با اتخاذ یک برنامه ریزی صحیح مالی میسر خواهد شد. افراد اگر یک برنامه مالی شخصی نوشته شده نداشته باشند، در اتخاذ تصمیمات متمرکز نبوده و متمایل به انجام اشتباهات رفتاری در تصمیمات شخصی مالی خود هستند.
🔹برنامه ریزی مالی، به کلیه جنبه هایی توجه می کند که استقلال مالی و یا اهداف مالی فرد را در آینده تضمین خواهد کرد. برنامه ریزی مالی، مجموعه ای از پیش بینی های مالی است که هر فرد را برای یک زندگی با آرامش در آینده نزدیک و دور آماده می کند. یک برنامه ریزی مالی خوب، می بایست به سوالات ذیل پاسخ دهد:
❓برای رسیدن به اهداف تعیین شده خودم چطور و کجا می بایست سرمایه گذاری کنم؟
❓چطور می توانم از طریق مدیریت حرفه و کسب و کار فعلی خود، خلق ثروت کنم؟
❓بزرگترین اشتباهاتی که افراد در سرمایه گذاری های خود مرتکب می شوند چیست و من چگونه می توانم از آنها اجتناب کنم؟
❓میزان و مقدار مناسب هزینه کرد من چقدر است؟
❓چه زمانی و چه میزانی می بایست پس انداز مشکلات معامله الگوریتمی کنم تا به اهداف مالی خود دست یابم؟
❓ایده های کاربردی برای فرزندان من یا والدینم به منظور آموزش مسئولیت های مالی و اجتماعی ایشان چیست؟
❓چه زمانی احتیاج به بازنویسی برنامه مالی من هست و چطور این کار را انجام دهم؟
🔻🔻 تحلیلی بر اثر محدودیت نوسان و حجم معاملاتی بر معاملات الگوریتمی
◽️عده زیادی بر این باورند که محدودیت نوسان و حجم معاملاتی در بازار بورس ایران، نقش منفی در معاملات الگوریتمی بازی می کند.
◽️پاسخ کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید به این سوال اینگونه است:
▫️در مورد محدودیت نوسان قیمت حق با شماست. محدودیت نوسان قیمت در روز و همچنین صفوف خرید و فروش کار را برای طراحی الگوریتم های مختلف سخت می کند و طراح مجبور می شود حالات مختلف را برای استراتژی خود در نظر بگیرد.
▫️اما محدودیت حجم معاملاتی که به نوعی خود را به صورت درجه کم نقدشوندگی و همچنین عمق کم بازار نشان می دهد، دلیل محکمی می باشد که الگوریتم های اجرای معاملات، مانند تریدر زمانی (TWAP)، تریدر حجمی (VWAP) و یا هر الگوریتم شخصی سازی شده ای توسعه و استفاده شود.
◽️ این الگوریتم ها کمک می کنند که معامله گران بتوانند با تقسیم حجم های بزرگ معامله در طول زمان، با هزینه تاثیر بازار کمتری، استراتژی خود را پیاده سازی نمایند.
🔹وظایف اصلی الگوریتم ها در معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات هوشمند در بازارهای مالی دنیا با نام معاملات الگوریتمی شناخته می شوند که مبتنی بر الگوریتم ها عمل می نمایند. وظایف اصلی الگوریتم ها عبارتند از:
✅ فرصت های معاملاتی را تشخیص مشکلات معامله الگوریتمی دهند. (بر اساس الگوریتم ها و منطق از پیش تعریف شده توسط معامله گر)
✅ بر اساس فرصت ها، سفارش های خرید و فروش را به سیستم معاملات وارد کنند.
✅ سفارش ها را مدیریت کرده و ریسک را کنترل کنند.
🔸کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ دادند:
▫️به منظور کسب اطمینان نسبی از بازدهی یک استراتژی، قدم اول بک تست است. بک تست به این معنی که استراتژی معاملاتی روی داده های گذشته بازار تست می شود. البته که یک بک تست خوب، الزاما در عمل منجر به یک استراتژی خوب نمی شود. در واقع، بک تست شرط لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.
▫️ شما ممکن است در عمل نتوانید به موقع و در قیمت مورد نظر، سهم خود را بخرید و یا بفروشید که باعث می شود قسمتی یا حتی همه سود پیش بینی شده از بین برود.
▫️بعد از مرحله بک تست، پیشنهاد می شود با یک پول حداقلی، استراتژی خود را در بازار واقعی تست کنید و بعد از اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید به تدریج پول درگیر با الگوریتم مورد نظر را افزایش دهید.
🔸کارشناس طراحی الگوریتمی شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ داد:
🔻پاسخ منفی است. الگوریتم ها جایگزین معامله گران نخواهند شد. در حقیقت، این معامله گر و تیمش هستند که الگوریتم ها را طراحی می کنند و الگوریتم تنها سیستم معاملاتی آنها را اجرا می کند. این امر، بهره وری معامله گران را بالاتر خواهد برد و فرصت تفکر در خصوص بهینه سازی و ایجاد استراتژی های متعدد را فراهم می کند.
به رغم مزایای روشن معاملات الگوریتمی، تصور جایگزینی معامله گر انسانی با معاملات الگوریتمی، یک اشتباه بزرگ است! بلکه باید معاملات الگوریتمی را گام منطقی بعدی در فرآیند معاملات الگوریتمی در نظر گرفت. بدین شکل، الگوریتم ها یکی از مهم ترین گزینه های اجرایی برای معامله گران امروزی خواهند بود. با رشد و هوشمندتر شدن معاملات الکترونیکی، برخی از موقعیت های سرمایه گذاری نیز حذف خواهد شد.
در مجموع، با معاملات الگوریتمی و پذیرش آن در بازار، شاهد ظهور نسل جدیدی از معامله گران خواهیم بود که نقش مشاوران اجرایی را بازی می کنند. این مشاوران، تبحر خاصی در ارائه خدماتی نوین به مشتریان خود، به منظور بیشینه کردن منافع آنها خواهند داشت.
☎️021-91212134
🌐https://omid.ir/
❓آیا کارایی الگوریتم های معاملاتی برای تمام سهم ها یکسان است؟
✳️کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه به این سوال پاسخ دادند:
🔅هر سهم با توجه به ویژگی های خاص خود در بازار ممکن است رفتارهای خاص خودش را داشته باشد.
البته این صحبت به این معنی نیست که باید یک الگوریتم مخصوص هر سهم طراحی شود. برای مثال، ممکن است یک الگوریتم در سهم های بزرگ بازار، سود خوبی بسازد اما در سهم هایی با نقدشوندگی پایین، کارایی نداشته باشد و حتی بالعکس.
❓میزان اهمیت دانش ریاضیات در استفاده از معاملات الگوریتمی چقدر است؟
🔅 کارشناس طراح الگوریتم شرکت تحلیلگر امید به این سوال اینگونه پاسخ دادند:
✅ به طور کلی، بسته به نوع الگوریتم ها و سطح پیچیدگی آنها، دانش ریاضی مورد نیاز، متغیر خواهد بود.
✅ گاهی تنها با ترکیب چند اندیکاتور میتوان یک استراتژی معاملاتی طراحی کرد که اتفاقا سودآور هم باشد که این امر، مستلزم دانش ریاضی بالایی نیست. در برخی زمینه های دیگر نیز، مانند طراحی الگوریتم هایی که مربوط به تابلوخوانی و روانشناسی بازار هستند، به سطح کمتری از دانش ریاضیاتی نیاز است.
✅ در مقابل، در سایر زمینه ها مانند الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی یا بازارگردانی، طراح می بایست از دانش بالایی در زمینه ریاضیات و آمار و احتمال برخوردار باشد.
❓آیا یک سیستم الگوریتمی می تواند اشتباه کند؟
💡کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید اینگونه پاسخ می دهد:
🔅بله، یک الگوریتم معاملاتی نیز، مانند هر محصول نرم افزاری دیگر، دچار باگ می شود. برای مدیریت این موضوع، اکیدا توصیه می شود که برای الگوریتم خود، سیستم مدیریت ریسک داشته باشید.
🔖 به عنوان مثال، سیستمی روی کل الگوریتم های خود پیاده نماييد تا در میزان حجم معاملات، قیمت، میزان ضرر و یا هر متریک دیگر، محدود باشد تا در صورت بروز هر مشکلی، الگوریتم شما را متوقف کند.
✅ بنابراین، پیشنهاد می شود از زیرساخت های معتبر معاملات الگوریتمی استفاده نمایید. در حال حاضر، تنها زیرساخت دارای مجوز قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار، زیرساختی است که شرکت تحلیلگر امید ارائه می کند.
✳️ لازم به ذکر است که دریافت مجوزها، مستلزم صدها تست امنیت نرم افزاری و سخت افزاری و هزاران تحلیل متعدد می باشد.
❓آیا الگوریتمی که در بورس تهران استفاده می شود را می توان برای بازار آتی سکه یا بازارهای بین المللی نیز به کار برد؟
🔆 به نقل قول از کارشناس طراحی الگوریتم شرکت تحلیلگر امید:
✅ علیرغم اینکه تمام بازارهای مالی، از اصول پایه یکسانی برخوردار هستند، اما نسبت به هم تفاوت های زیادی دارند.
✅ اساسا، یک الگوریتم برای شرایط خاص یک بازار و حتی یک سهم نوشته می شود.
✅ دقت نمایید که فراگیر بودن یک الگوریتم، از دقت آن می کاهد.
✅ با این حال، الگوریتم ها را میتوان با کمی تغییرات برای بازارهای دیگر نیز وفق داد.
❓بهترین زبان برنامه نویسی برای طراحی الگوریتم های معاملاتی چیست؟
🔆 کارشناس طراح الگوریتم شرکت تحلیلگر امید، به این سوال اینگونه پاسخ می دهد:
💡طراحی و پیاده سازی الگوریتم های معاملاتی، نیازمند پردازش اطلاعات دقیق و مکرر است و مستلزم ابزارهای برنامه نویسی تخصصی و حرفه ای می باشد.
💡 زبان های برنامه نویسی پیشنهادی، به ترتیب، زبان های Python، R و Java بوده که البته تنها آشنایی با این زبان ها نیز برای شروع به کار در این حیطه کافی است و در آغاز، نیازی به تسلط بسیار بالا نخواهد بود.
💡زبان های پیشنهادی مذکور، ابزارها و کتابخانه های از پیش آماده شده مناسبی دارند که کار طراح را به طرز قابل چشم گیری تسهیل و تسریع می کند.
❓چگونه سیستم های معاملاتی خودکار ساخته می شوند؟
🔅 سیستم های معاملاتی خودکار، به وسیله تبدیل مجموعه داده مبتنی بر قوانین استراتژی معاملاتی یک معامله گر، به کدهایی که کامپیوتر قادر به فهمیدن آن باشد، ساخته می شود.
💡سپس، آن قوانین توسط نرم افزار معاملاتی، مدل سازی و اجرا می شود.
🔖 شیوه کار به این صورت است که نرم افزار به دنبال موقعیت های معاملاتی می گردد که با قوانین معامله گر، مطابقت داشته باشد.
🔎 نهایتا، معاملات به صورت خودکار یا نیمه خودکار، پایش شده و به وسیله کارگزاری انجام می شوند.
⏰ زمان مطالعه: 2 دقیقه
✳️ بازار کارا و معاملات الگوریتمی
🔸بازار کارا، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد. مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمام اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. به عبارت دیگر، اطلاعات به محض آشکار شدن سریعاً بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
🔹بر اساس این نظریه، هیچکس نمی‌تواند در بلندمدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، بازده کسب کند.
🔸در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمت‌ها دارای الگوی خاص و قابل پیش‌بینی نیست. در نتیجه تغییرات قیمت‌ها مستقل از یکدیگر هستند و به صورت تصادفی اتفاق می‌افتند.
🔹برای دستیابی به کارایی بیشتر، باید معیارهای زیر رعایت شوند:
1. دسترسی همگانی به سیستم‌های سریع و پیشرفته‌ی تحلیل قیمت‌گذاری؛
2. وجود سیستم تحلیل قیمت‌گذاری سهامی که به طور جهانی پذیرفته شده باشد؛
3. دخالت نداشتن احساسات انسانی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری؛
4. تمایل تمام سرمایه‌گذاران به پذیرش این مسئله که بازده یا زیان آنها، با بازده یا زیان تمام شرکت‌کنندگان دیگر در بازار، کاملا برابر باشد.
🔆 معیارهای مذکور به راحتی با معاملات الگوریتمی قابل تحقق هستند.
🔸به عنوان مثال، نظریه بازار کارا می‌گوید هرچه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر و سفارش‌ها بیشتر باشد، خطاهای هم را بیشتر می‌پوشانند و بازار به کارایی می‌رسد.
🔹در یک بازار اگر کمبود اطلاعات یا سرمایه اتفاق بیفتد، این خلأ نهایتا در ۱۰ دقیقه پر می‌شود. با این حال، موارد زیادی پیش آمده که این ۱۰ دقیقه حتی یک سال زمان را هم در اختیار گرفته است.
🔸در واقع، به دلیل عمق کم بازار ایران، این زمان طولانی می‌شود. اولین خاصیت الگوریتم‌ها، افزایش تعداد معاملات و تعداد سفارش‌هاست و تعداد افراد درگیر در بازار را افزایش می دهد.
☎️021-91212134
🌐https://omid.ir/
تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.
دیدگاه شما