واگرایی شاخص‌ها

شاخص تکنیکال (Technical Indicator) و انواع آن

شاخص‌ تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

شاخص تکنیکال چیست؟

شاخص تکنیکال (Technical indicators)، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.

با تحلیل داده های تاریخی، تحلیلگران تکنیکال با استفاده از شاخص ها حرکت های آتی قیمت را پیش بینی می کنند. نمونه هایی از شاخص های تکنیکال رایج عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول، استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، و باندهای بولینگر.

نکات مهم

• شاخص‌ تکنیکال، سیگنال‌ اکتشافی یا مبتنی بر الگو که توسط معامله‌گران تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این سیگنال ها توسط قیمت، حجم و یا قرارداد باز یک اوراق بهادار ایجاد میشوند.
• تحلیلگران تکنیکال برای معامله، از شاخص تکنیکال در داده های تاریخی قیمت دارایی ها پیروی میکنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.
• شاخص‌ تکنیکال به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: پوشش ها و نوسان سازها.

عملکرد شاخص تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که با استفاده تحلیل روندهای آماری فعالیت‌های معاملاتی (مانند حرکت قیمت و حجم)، سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و همچنین فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می کند. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال، که تلاش می‌کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیل‌گران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار، بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تمرکز می‌کنند.

تحلیل تکنیکال را می توان بر روی هر اوراق بهادار دارای داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. از این تحلیل میتوان برای سهام، قراردادهای آتی، کالاها، با درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار استفاده کرد. تحلیل تکنیکال در بازارهای کالا و فارکس بسیار رایج است.

شاخص‌های تکنیکال، به‌جای اصول بنیادی یک کسب‌وکار، مانند درآمد، سود سهام یا حاشیه سود، بر داده‌های معاملاتی تاریخی آن مانند قیمت، حجم و قرارداد باز متمرکز هستند. اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً توسط معامله گران فعال استفاده می شود، زیرا آنها برای تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند، اما سرمایه گذاران بلند مدت نیز ممکن است از شاخص واگرایی شاخص‌ها های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص تکنیکال

دو نوع شاخص تکنیکال اصلی وجود دارد:

1. شاخص های پوششی: شاخص های تکنیکالی هستند که از شاخص های مشابه با مقیاس قیمت استفاده میکنند و روی نمودار قیمت ها رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
2. شاخص های نوسان ساز: شاخص های تکنیکای هستند که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا زیر نمودار قیمت رسم می شوند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز تصادفی، میانگین متحرک همگرایی و واگرایی یا شاخص قدرت نسبی اشاره کرد.

معامله گران اغلب هنگام تحلیل یک اوراق بهادار از بسیاری از شاخص های تکنیکال مختلف استفاده می کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید شاخص های مناسب خود را انتخاب کنند و با نحوه کار آنها آشنا شوند. معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال (مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار)، ترکیب کنند تا گزینه های معاملاتی مناسب را پیدا کنند. شاخص های تکنیکال را می توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم های معاملاتی خودکار گنجاند.

مثالی از شاخص های تکنیکال

نمودار زیر برخی از رایج ترین شاخص های تکنیکال از جمله میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و میانگین نمودار همگرایی و واگرایی را نشان می دهد.

در این مثال، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت‌ها ترسیم می‌شوند تا موضع قیمت فعلی را نسبت به میانگین‌های تاریخی نشان دهد. در این مثال میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است. شاخص قدرت نسبی بالای نمودار، قدرت روند فعلی را نشان می دهد (در این مورد خنثی 49.07 است). میانگین نمودار همگرایی و واگرایی در زیر نمودار نشان می دهد که چگونه دو میانگین متحرک همگرا یا واگرا شده اند (در این مورد کمی نزولی).

هر آنچه که لازم است درباره واگرایی در تحلیل تکنیکال بدانید

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی در تحلیل را با اندیکاتور نوسانگر به طور دقیق اعمال کنند. ما در مقاله حاضر، شما را با مفهوم Divergence در تحلیل آشنا می‌کنیم و یکسری قوانین ساده را برای شناسایی این معیار ارائه می‌دهیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. هنگامی که یک سهام در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف‌تر قیمت و شروع یک معکوس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند اما اندیکاتور می‌چرخد و به سمت بالا می‌رود
• واگرایی نزولی زمانی است که قیمت در حال حرکت بالاتر است اما نشانگر به سمت پایین می‌رود

منطق پشت Divergence در تحلیل قیمت بازار این است که این اندیکاتور، کاهش سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین حرکت قیمت، اغلب قبل از خود قیمت تغییر می‌کند. به این فکر کنید که اگر یک بشقاب پرنده را در یک باد شدید بیندازید، بشقاب برای مدتی خلاف باد می‌رود، سپس سرعتش کم می‌شود و در نهایت تغییر جهت می‌دهد و همراه با باد پرواز می‌کند.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در طول تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین‌ترین سطح جدید کاهش می‌یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را ردیابی می‌کند، الگوهای صعود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین سطح جدید صعود می‌کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز، یک اوج پایین‌تر را تشکیل می‌دهد یا شروع به نشان دادن علائمی از کند شدن می‌کند، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله‌گران از واگرایی در تحلیل برای دو هدف استفاده می‌کنند:

• ارزیابی تحرکات قیمت دارایی
• ارزیابی احتمال وقوع یک معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال – مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) – در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش تحرکات قیمت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI کندتر افزایش پیدا کند – واگرایی منفی خواهد بود – این سیگنالی است که نشان می‌دهد روند صعودی همراه با پتانسیل برگشت، شروع به تضعیف کرده است.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالا تعیین می‌کند که چه زمانی توقفات ضرر یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را ابراز کند. از چنین نقطه‌ای، معامله‌گران احتمالا تصمیم می‌گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه تکانه شروع به افزایش کند.

منظور از تحرکات قیمت چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه قوی با یک شیب تند با مدت طولانی مشخص می‌شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می‌تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه‌تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی‌تر به سمت بالا نشان می‌دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه‌تر به سمت بالا، نشانه حرکت و قدرت ضعیف‌تر است.

کدام شاخص برای Divergence در تحلیل تکنیکال بهتر عمل می‌کند؟

هیچ شاخص مطلقی برای واگرایی معاملات وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما در ادامه سه شاخص محبوب را پوشش خواهیم داد: RSI، MACD و Stochastic.

استراتژی معاملات RSI برای واگرایی در تحلیل

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در زیر نمودار کندل استیک ترسیم شده است و به عنوان اندیکاتور زیرین شناخته می‌شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در ۱۴ دوره قبل محاسبه می‌شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» ایجاد شد.

این اندیکاتور یک خط صاف ایجاد می‌کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و به خوبی به معاملات واگرایی کمک می‌کند. وقتی روی تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره تنظیم می‌شود، نشانگر RSI مقادیر کمی از خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که وقتی صحبت از کاربرد واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی می‌شود، سیگنال‌های کمتری وجود دارد؛ اما زمانی که رخ می‌دهند قابل اعتمادتر هستند.

استراتژی معاملاتی MACD برای واگرایی در تحلیل

MACD یک شاخص تکانه‌ای است که در محیط‌های دنبال‌کننده روند به بهترین شکل استفاده می‌شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می‌کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک با پیشرفت روند و در نهایت معکوس شدن، همگرا و واگرا می‌شوند.

هیستوگرام بصری به خوبی به واگرایی معاملات کمک می‌کند، اما وقتی یک «نقطه نوسان» جدید ایجاد شده باشد، کمتر قابل تفسیر است. هیچ منطقه از پیش تعریف شده‌ای برای خرید و فروش بیش از حد در MACD وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سیگنال‌های تجاری روند به اندازه کافی قابل اعتماد هستند، دشوارتر است. این را می‌توان با استفاده از پیک‌های قبلی در MACD به عنوان استفاده موثر از آنها به عنوان مناطق حمایت و مقاومت برطرف کرد. از آنجایی که MACD به بهترین وجه در محیط‌های پرطرفدار استفاده می‌شود، سیگنال‌های نادرست زیادی را تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Stochastic برای واگرایی در تحلیل

Stochastic یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده قیمت‌های قبلی در ۱۴ دوره گذشته کار می‌کند.

استوکاستیک شاخص حساس‌تری است، به این معنی که سیگنال‌های بیشتری از Divergence در تحلیل را ارائه می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد، اما این به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز می‌باشد.

آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

بله، اما نه همیشه! ما باید به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بسته به تنظیم معاملات خود، بر روی آنچه مهم است تمرکز کنیم یا آنچه مهم است را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای نحوه زمان‌بندی ورود معاملات این است که قبل از تغییر روند قیمت، سیگنال را ارائه می‌دهد. این سیگنال اولیه، قیمت ورودی بهتری برای تجارت به معامله‌گر می‌دهد.

نقطه ضعف استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی خوب این است که می‌تواند «سیگنال‌های نادرست» بدهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می‌کند معکوس نمی‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به این ترتیب خواهیم دید که حرکت روند تضعیف خواهد شد اما روند همچنان در تدبیر باقی می‌ماند.

واگرایی در مقابل تأیید

تفاوت بین واگرایی و تأیید در این است که واگرایی در تحلیل به معامله‌گر می‌گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال‌های مخالف ارائه می‌دهند، در حالی که تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت دارایی سیگنال‌های یکسانی را نشان می‌دهند.

هر دو در دوره‌های زمانی مختلف در طول معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تایید زمانی مهم است که یک معامله‌گر وارد موقعیتی شود تا اطمینان حاصل کند که تصمیم آنها با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات شده است. همچنین، از آن برای تعیین اینکه آیا حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت یا خیر استفاده می‌شود.

محدودیت‌های Divergence در تحلیل

هنگام تعیین یک روند معکوس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل، پیشنهاد نمی‌شود. مهم است که شاخص‌ها را با سایر تکنیک‌های تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای برگشت را مجدداً تأیید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، این تضمین نمی‌کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد، اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی حرکت نکند، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش‌بینی موقعیت خروج یا ورود می‌تواند منجر به بسیاری از فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

چگونه می‌توان بروز یک واگرایی در تحلیل تکنیکال را تایید کرد؟

برخی از تکنیک‌های آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال‌های غلط و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد. فراتر واگرایی شاخص‌ها از واگرایی، برای کمک به تصمیم‌گیری معاملاتی، باید از موارد زیر برای تایید یک معکوس استفاده کرد:

• خطوط روند
• سطوح پشتیبانی
• سطوح مقاومت

سیگنال‌های Divergence در تحلیل را فقط در جهت روند بلند مدت یا به طور متناوب در یک بازار جانبی محدود اتخاذ کنید. به عنوان مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های RSI نزولی را دریافت کنید و در بازار صعودی فقط سیگنال‌هایی را برای خرید از RSI دریافت کنید.

همیشه منتظر بمانید واگرایی شاخص‌ها تا شمعی که واگرایی را تایید می‌کند، بسته شود. نشانگرها با توجه به وضعیت فعلی شمع، سیگنالی را ارائه می‌دهند. اگر شمع به طور متفاوت بسته شود، سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی، می‌تواند به همان سرعتی که ظاهر شد ناپدید شود.

از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد، نقاط محوری یا الگوی معاملاتی اقدام قیمت استفاده کنید.

۹ قانون برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف‌تر می‌شود یا نه، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند معاملات‌شان شود. قبل از اینکه به سراغ پلتفرم معاملاتی‌تان بروید و شروع به جستجوی واگرایی‌های احتمالی کنید، به این ۹ قانون جالب برای واگرایی‌های معاملاتی نگاهی بیندازید. به شما اطمینان می‌دهیم که با آموزش طرز استفاده از آنها، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهید گرفت.

۱. از موجود بودن واگرایی اطمینان حاصل کنید

برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:

• ایجاد قله‌ای بالاتر از قله قبلی
• ایجاد دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی
• تشکیل دو قله
• تشکیل دو دره

با رخ دادن یکی از این ۴ سناریو، حتی احتیاج ندارید که زحمت نگاه کردن به یک اندیکاتور را هم به خود بدهید. اگر متوجه شدید که این شرایط مهیا نیست، بدانید که شما در حال معامله یک واگرایی نیستید.

۲. روی اوج و فرودهای متوالی خطوطی بکشید

بسیار خوب، حالا که اقدامی انجام دادید (اقدام قیمت اخیر) به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار چیز را می‌بینید: یک قله بالاتر، یک قله هم سطح بالا، یک دره پایینتر، یا یک دره هم سطح پایین. حالا یک خط از آن اوج یا فرود به سمت قله یا دره قبلی بکشید. این خط باید در قله/ دره اصلی به صورت متوالی قرار بگیرد. اگر بین دو اوج/ فرود بزرگ، برآمدگی یا شیب کوچکی دیدید، بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۳. فقط قله‌ها و دره‌ها را به هم متصل کنید

برای تشخیص واگرایی در تحلیل، هنگامی که مشاهده کردید دو قله ایجاد شده است، کافی است که آنها را به هم وصل ‌کنید. اگر دو دره ساخته شده بود، شما دره‌ها را به یکدیگر وصل می‌کنید.

۴. مراقب عکس‌العمل‌های قیمت باشید

بنابراین شما یا دو قله یا دو دره را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور فنی ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید. از هر شاخصی که استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که صعود و نزول آن را با هم مقایسه می‌کنید. فراموش نکنید که برخی از شاخص‌ها مانند MACD یا Stochastic دارای خطوط متعددی هستند که همگی روی یکدیگر قرار دارند.

۵. با نوسانات بالا و پایین خود، سازگار باشید

اگر خطی را رسم می‌کنید که دو اوج را روی قیمت به واگرایی شاخص‌ها هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که این دو اوج را نیز روی نشانگر به هم متصل می‌کند. همینطور برای فرود نیز اگر خطی را رسم می‌کنید که دو نقطه پایین را در قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که دو پایین روی نشانگر را به هم متصل می‌کند. آنها باید با همدیگر مطابقت داشته باشند!

۶. نوسانات قیمت و نشانگر را در تراز عمودی نگه دارید

اوج یا فرودهایی که در نشانگر شناسایی می‌کنید، باید آنهایی باشند که به‌طور عمودی با اوج یا فرودهای قیمت در یک راستا قرار گیرند. تراز عمودی را با صعود و نزول‌های نوسانی قیمت و اندیکاتور مورد استفاده‌تان حفظ کنید.

۷. برای تشخیص واگرایی در تحلیل، شیب‌ها را تحت نظر داشته باشید

Divergence در تحلیل فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال دهنده بالا/پایین نشانگر با شیب قیمت اتصالات خط بالا/پایین متفاوت باشد. شیب باید به صورت یکی از این موارد باشد: صعودی (بالا رفتن) نزولی (پایین آمدن) صاف (هم سطح).

۸. اگر واگرایی رخ داده است، واگرایی بعدی را زیر نظر بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما متوجه شدید که قیمت از قبل معکوس شده است و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده تلقی شود. شما این دفعه قایق را از دست داده اید. اکنون تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر بالا/پایین شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را از نو شروع کنید.

۹. یک قدم به عقب برگردید

سیگنال‌های Divergence در تحلیل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند، از دقت بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب سیگنال‌های غلط کمتری دریافت می‌کنید. این به معنای معاملات کمتر است، اما اگر تجارت خود را به خوبی ساختار دهید، پتانسیل سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بیشتر اتفاق می‌افتد اما کمتر قابل اعتماد هستند. ما توصیه می‌کنیم فقط در نمودارهای ۱ ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید. معامله‌گران دیگر از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده می‌کنند. در آن بازه‌های زمانی، سروصدای زیادی در بازار معاملات وجود دارد، بنابراین ترجیح ما این است که از آن دور بمانیم.

اگر می‌خواهید به طور جدی معاملات‌تان را با استفاده از واگرایی در تحلیل در نظر بگیرید، باید این ۹ قانون را رعایت کنید. با پیروی از این قوانین، شانس ایجاد واگرایی که منجر به معاملات سودآور می‌شود را برای خود به طور چشمگیری افزایش خواهید داد.

اکنون می‌توانید نمودارها را اسکن کنید و ببینید آیا می‌توانید برخی از واگرایی‌هایی را که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان یک راه عالی برای شروع به ارتقای مهارت‌های واگرایی خود ببینید یا نه!

واگرایی روشی است که در تحلیل تکنیکال زمانی که جهت یک اندیکاتور فنی، معمولا نوعی نوسانگر از روند کلی قیمت «واگرا» می‌شود، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور در جهت مخالف قیمت شروع به حرکت می‌کند و نوسانگر معاملاتی سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را ارائه می‌دهد.

الگوهای واگرایی در تحلیل نشان می‌دهد که یک معکوس به زودی در راه است و احتمال آن بیشتر می‌شود، اما این یک تغییر فوری نیست. هرچه واگرایی بیشتر قابل مشاهده باشد، احتمال برگشت آن بیشتر می‌شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که توصیه می‌کنیم آنها را مد نظر قرار دهید:

واگرایی شاخص‌ها

طلا آستانه 1700 دلار را نشانه می‌رود

در بحبوحه اقدامات برای مهار بحران انرژی و انتظار تشدید سیاست‌های فدرال رزرو، طلا امروز با یک عقب‌نشینی اصلاحی به 1720 دلار رسید. سه شنبه 15 شهریور 1401 ساعت 12:29

یورو و یک تقویم خالی..

جفت ارز یورو/دلار مقداری کشش صعودی به دست آورد و در یک قدمی 1.0700 معامله می‌شود. پنجشنبه 5 خرداد 1401 ساعت 12:50

آیا یک بریک‌اوت قریب‌الوقوع برای نفت در پیش است؟

الگوی مثلث متقارن نفت در حال نزدیک شدن به راس خود است که احتمال وقوع یک بریک‌اوت را با نوسان‌های بالا در روزهای آینده افزایش می‌دهد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 09:36

درس 69 : شکست‌های روند در مطالعات

مطالعه و یادگیری نحوه تفسیر «شکست روند» یکی از تکنیک‌های موثر در تحلیل تکنیکال است که این درس به کمک نمودارهای نمونه به آن می‌پردازد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:02

درس 67 : دنیای واقعی

در این درس الگوهای قیمت در بازارها و نحوه‌ی مطالعه و تفسیر آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:02

درس 63 : استوکاستیک

استوکاستیک عنوان اندیکاتوری مومنتوم است که در این درس به معرفی و بهترین کارکردها و فرمول محاسباتی و نحوه تفسیر آن پرداخته می‌شود. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:02

درس 59 : RSI در برابر استوکاستیک

این مطلب قصد دارد دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک را به لحاظ کارکرد در تحلیل تکنیکال با یکدیگر مقایسه کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس 53 : نرخ تغییر

این مطلب قصد دارد اندیکاتوری با نام «نرخ تغییر» را با مفاهیم مرتبط از قبیل کاربرد، بازارهای معاملاتی، فرمول و تفسیر مطالعه آن را معرفی، و بررسی کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 07:00

درس 45 : همپوشانی

یکی دیگر از اندیکاتورهای نوع نمایشی «همپوشانی» نامیده می‌شود که معرفی و بررسی کاربرد، فرمول، پارامترها، تئوری و تفسیر مطالعه آن موضوع این درس است. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:59

درس 43 : بهره باز (بخش اول)

در این درس اندیکاتوری با نام «بهره‌ باز» به همراه مفاهیم کاربرد، بازارهای مرتبط کاری، فرمول، تئوری و تفسیر مطالعه آن معرفی، و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:59

درس 39 : جریان پول

مطالعه روندهای «جریان پول» به عنوان اندیکاتور عرضه/تقاضا موضوعی است که این درس با تشریح کاربرد، فرمول و پارامترها، معرفی و ارزیابی می‌کند. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:56

درس 27 : تحلیل بازارهای بین‌الملل

در این درس ارتباط بین بازارهای بین‌الملل از نظر تاثیر در بازارهای سهام و اوراق قرضه و همچنین اثربخشی روابط بین بازاری بر نرخ بهره سهام‌ مورد بررسی گرفت. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:55

درس 17 : واگرایی

این درس به تشریح موضوع «واگرایی» در نمودارهای تحلیل تکنیکال می‌پردازد و نحوه عملکرد و تفسیر آن را به کمک نمودارهای نمونه مورد بررسی قرار می‌دهد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:53

درس ۱۰ : حجم تجمعی

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی حجم تجمعی، فرمول‌، تفسیر‌، و نمودار آن ارائه می‌کنیم. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:52

درس 7 : شاخص کانال کالا (CCI)

این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور «شاخص کانال کالا» می‌پردازد و فرمول محاسباتی آن را شرح می‌دهد. یکشنبه 29 اسفند 1400 ساعت 06:52

درس 91 : روند حجمی قیمت

در این درس اندیکاتوری به نام روند حجمی قیمت معرفی می‌شود که نحوه‌ی محاسبه و تفسیر مطالعه آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چهارشنبه 25 اسفند 1400 ساعت 08:36

درس 61 : شاخص جریان پول (MFI)

در این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور مستقل شاخص جریان پول (MFI) می‌پردازیم و نحوه‌ی تفسیر و محاسبه این اندیکاتور را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:53

درس ۲۳ : ارزش مکانی قیمت پایانی

در این درس، به معرفی اندیکاتور ارزش مکانی قیمت پایانی، و بیان نحوه‌ی محاسبه و کاربرد آن می‌پردازیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:43

درس ۱۷ : اندیکاتور تراکم توزیع چایکین

در این درس، توضیحاتی درباره‌ی اندیکاتور تراکم/توزیع چایکین، و نحوه‌ی محاسبه و تفسیر آن، و هم‌چنین، نمونه‌ای از نمودار آن ارائه می‌دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:41

درس 1 : تراکم / توزیع ویلیامز

در این درس قصد داریم اندیکاتور تراکم/توزیع ویلیامز را معرفی کنیم و نحوه‌ی محاسبه و کاربرد آن را مورد بررسی قرار دهیم. سه شنبه 24 اسفند 1400 ساعت 18:38

استراتژی ترید بیت کوین (۷۰٪ موفقیت معاملات)

استراتژی ترید بیت کوین : اگر شما یک معامله‌‌گر ترند هستید، واگرایی‌های پنهان باید یکی از مهم ترین ابزار شما باشد . واگرایی‌های پنهان، حرکتی را به ترند اصلی نشان می‌دهد که ادامه احتمالی در جهت اصلی ترند است . به دلایلی، تشخیص واگرایی‌های پنهان توسط بسیاری از معامله‌‌گران دشوارتر است، علیرغم این واقعیت که نشان‌دهنده یک الگوی احتمال بالاست .

واگرایی بیت کوین چیست؟

تقریباً تمام اندیکاتورهای فنی تکامل حرکت قیمت را دنبال می‌کنند، به این معنی که آنها قیمت را عقب می اندازند . به همین دلیل است که اکثر نوسانگرهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای کند هستند . هنگامی که قیمت یک ابزار به سمت بالا حرکت می‌کند، نشانگر نیز به سمت بالا حرکت می‌کند . هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اندیکاتور نیز به سمت پایین حرکت می‌کند .

با این حال، گاهی اوقات یک اختلاف بصری بین قیمت و نشانگر مشهود است . این اختلاف بصری به عنوان عدم تایید شناخته می‌شود و به آن واگرایی می‌گویند . دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی‌های منظم
• واگرایی‌های پنهان

واگرایی‌های منظم بیتکوین

واگرایی منظم با قیمت‌های اوج بالاتر همراه با مقادیر شاخص کمتر در طول یک ترند صعودی و قیمت‌های نزول پایین همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی مشخص می‌شود .

یک واگرایی منظم به عنوان یک شاخص پیشرو تفسیر می‌شود زیرا می‌تواند با دقت خوب بالا و پایین مشخص شود . همچنین به معامله‌‌گران کمک می‌کند تا نزدیک به بالا بفروشند و نزدیک به پایین خرید کنند . به عبارت دیگر، یک واگرایی کلاسیک نشان‌دهنده یک معکوس ترند احتمالی است .

یک واگرایی منظم دو الگو دارد :

واگرایی نزولی منظم بیتکوین

یک واگرایی نزولی منظم در طول یک ترند صعودی زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر (HH) است ظاهر می‌شود، اما این اندیکاتور اوج پایین‌تر (LH) را نشان می‌دهد .

همانطور که در نمودار شاخص داو جونز در بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در یک ترند صعودی قوی قرار داشت و قیمت به سمت اوج‌های جدید فشار می‌آورد . با این حال، این اندیکاتور نتوانست اوج‌های جدید را ثبت کند، برعکس، رکورد بسیار پایین‌تری را ثبت کرد .

این یک نشانه قوی از فرسودگی بازار و نشانه احتمالی بازگشت بازار، یا حداقل یک اصلاح کوتاه‌مدت است .

واگرایی صعودی منظم

یک واگرایی منظم صعودی در طول یک ترند نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح (HL) را ثبت می‌کند .

دوباره، وقتی نمودار شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت به شدت سقوط کرد و قیمت به دنبال کاهش‌های جدید بود . این حرکت توسط اندیکاتور تایید نشد و نتوانست نزول‌های جدید را ثبت کند، برعکس، پایین‌ترین سطح را ثبت کرد .

بنابراین، واگرایی صعودی منظم حاکی از بازگشت احتمالی بازار، یا اصلاح کوتاه مدت است .

واگرایی پنهان بیت کوین چیست

واگرایی پنهان یک عدم تأیید بصری است که با موارد زیر مشخص می‌شود :

• پایین‌ترین سطح قیمت همراه با مقادیر شاخص پایین‌تر در طول یک ترند صعودی
• اوج‌های پایین‌تر قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی

واگرایی‌های پنهان سیگنال ادامه حرکت در جهت ترند غالب است . به همین دلیل است که اگر ترجیح می‌دهید در جهت ترند اصلی موضع بگیرید، واگرایی‌های پنهان می‌توانند سیگنال‌های بسیار دقیقی ایجاد کنند .

یک واگرایی پنهان دو الگو دارد :

واگرایی پنهان صعودی bitcoin

در یک واگرایی پنهان صعودی، نوسانگر پایین‌ترین مقدار را ایجاد می‌کند، اما قیمت یا پایین‌ترین سطح اوج یا نزولِ دوبرابر پایین‌تر را ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند صعودی رخ می‌دهد .

بیایید نگاهی به نمودار واگرایی شاخص داو جونز در بالا بیندازیم . قیمت در یک ترند صعودی بسیار قوی قرار داشت و اصلاح مهمی را به ثبت رساند . قیمت مسیر صعودی اولیه خود را از سر گرفت و عقب نشینی دیگری را ثبت کرد . همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت نتوانست پایین‌ترین حد خود را ثبت کند و بالاتر از نوسان نزولی قبلی بسته شد . با این حال، اگر به نوسانگر نگاه کنیم، حد پایین‌تر را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان ایجاد کرد و نشان داد که یک حرکت احتمالی به سمت بالا روی کارت‌ها وجود دارد .

واگرایی پنهان نزولی

در یک واگرایی پنهان نزولی، نوسانگر اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما قیمت یا اوج‌های پایین‌تر یا اوج‌های دوبرابر پایین‌تر ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند نزولی رخ می‌دهد .

بیایید نمودار واگرایی شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم . پس از یک ترند صعودی قوی، اقدام اخیر قیمت حاکی از یک حرکت نزولی بود که قیمت به بالاترین حد خود رسید . علیرغم این واقعیت که قیمت در حال رسیدن به اوج های پایین‌تری بود، نوسانگر اوج های بالاتری را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان را تشکیل داد . همانطور که می‌بینید، 2 واگرایی پنهان نزولی در این دوره رخ داد که نشان می‌دهد فروشندگان در پوزیشن‌های قوی برای ورود به بازار هستند .

بهترین شاخص‌های مورد استفاده برای تشخیص واگرایی‌های پنهان

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص قدرتمند و یکی از قابل‌اعتمادترین نوسانگرها در صورت استفاده صحیح است . یکی از کاربردهای شاخص قدرت نسبی، مشاهده واگرایی بین RSI و قیمت اوراق بهادار / سهام است .

به خاطر داشته باشید که واگرایی صعودی / نزولی قیمت / RSI یک سیگنال استثنایی نیست . این اغلب اتفاق می‌افتد، زیرا اجتناب ناپذیر است و تنها زمانی مفید است که در ارتباط با سایر شاخص‌ها استفاده شود . واگرایی بین قیمت و RSI توسط بسیاری از معامله‌‌گران به روشی اشتباه معامله می‌شود . فقط به این دلیل که واگرایی RSI صعودی / نزولی در نمودارها ظاهر می‌شود، به این معنی نیست که باید به طور خودکار یک موقعیت معکوس وارد کنید .

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لمبرت توسعه یافته است، یک نوسانگر است که در تحلیل تکنیکال به منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمت اوراق بهادار از میانگین آماری آن استفاده می‌شود . دو روش اصلی توسط معامله‌‌گران برای تفسیر شاخص کانال کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد : جستجو برای واگرایی و به عنوان یک شاخص بیش خرید / فروش بیش از حد .

مانند مورد RSI ، بسیاری از معامله‌‌گران به دنبال واگرایی‌های CCI در نمودارها هستند و به طور خودکار این را به عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود به بازار تفسیر می‌کنند . فقط به دلیل اینکه واگرایی‌های CCI در نمودارها رخ می‌دهد، نباید این الگو را به عنوان یک سیگنال تفسیر کنید . واگرایی‌های CCI فقط در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا اقدام قیمت مفید هستند .

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) ، که توسط جو گرانویل توسعه یافته است، یک شاخص حرکت است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند . نشانگر حجم موجود در بازار نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به یک اوراق بهادار / سهام می‌رود یا از آن خارج می‌شود . به عبارت دیگر، OBV اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ارائه می‌دهد .

رایج‌ترین راه برای استفاده از OBV اسکن برای واگرایی است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط OBV تایید نشود .

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی که برای اولین بار توسط جورج لین در دهه 1970 معرفی شد، بخشی از خانواده اندیکاتور حرکت است . این اندیکاتور عمدتاً برای تعیین اینکه آیا قیمت به منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد منتقل شده است استفاده می‌شود . نوسانگر تصادفی محل بسته شدن قیمت را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند .

ظریف ترین رویکرد هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی، جستجوی واگرایی قیمت / نوسانگر است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت با عملکرد نوسانگر تصادفی متفاوت باشد .

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است، یک نوسانگر حرکتی است که قدرت جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار / سهام را اندازه‌گیری می‌کند . شاخص جریان پول با شاخص قدرت نسبی مرتبط است، اما با مقداری پیچ و تاب . در حالی که RSI فقط قیمت ها را شامل می‌شود، شاخص جریان پول حجم را نیز دربرمی‌گیرد .

شاخص جریان پول در تشخیص واگرایی عالی است، پیشرفت خوبی دارد و حجم را هم در خود جای داده است .

نوسان‌ساز عالی

نوسان‌ساز عالی شتاب اخیر را با شتاب در یک چارچوب مرجع گسترده‌تر مقایسه می‌کند . نشانگر به صورت هیستوگرام رسم و برای تأیید ترندها و تعیین نقاط چرخه احتمالی استفاده می‌شود .

MACD ( میانگین متحرک همگرایی / واگرایی ) احتمالاً پرکاربردترین شاخص معاملاتی برای تشخیص واگرایی است .

اندیکاتور MACD تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت یک ترند را نشان می‌دهد .

چگونه سیگنال‌های واگرایی پنهان بیت کوین را معامله کنیم

استراتژی تجارت واگرایی بیتکوین

1. ترند اصلی را با اضافه کردن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای تعیین می‌کنیم .

2. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی‌های بلندمدت را در نظر می گیریم . هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی های کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم .

3. ما اندیکاتور مورد علاقه خود را برای تشخیص واگرایی ترسیم می‌کنیم، اندیکاتوری که با آن راحت‌تر معامله می‌کنید (RSI ، Stochastic ، CCI ، OBV و غیره )

4. ما برای واگرایی بین اندیکاتور و قیمت فقط در جهت ترند اصلی که توسط میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای نشان داده شده است جستجو می‌کنیم .

5. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله شود، واگرایی ها را در سمت پایین اندیکاتور جستجو می‌کنیم و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله می‌شود، واگرایی‌ها را در سمت بالایی اندیکاتور جستجو می‌کنیم .

بیایید نمودار GBP/USD را در زیر تحلیل کنیم . برای این تنظیمات ما از نرخ تغییر (ROC) برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کردیم، اما همانطور که قبلاً گفتم، از هر شاخصی استفاده کنید، ایده اصلی یکسان است .

ما ترند نزولی را با میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای تعیین کردیم . ما برای نرخ تغییر واگرایی در سمت بالای اندیکاتور جستجو کردیم و فقط موقعیت‌های کوتاه را در نظر گرفتیم . سیستم 4 سیگنال کوتاه عالی تولید کرد .

ما سیگنال‌های ارائه شده توسط واگرایی در سمت پایین نرخ تغییر را نادیده می‌گیریم، زیرا در یک ترند نزولی قوی قرار داریم و دو سر زیان به میزان قابل توجهی بالاتر است .

در بالا تنظیمات دیگری داریم، این بار از یک نوسانگر تصادفی استفاده کردیم . ما ترند اصلی را با میانگین متحرک نمایی 200 تعیین کردیم و فقط ورودی‌های طولانی را براساس واگرایی‌های پنهان روی نوسانگر انجام دادیم .

همانطور که مشاهده می‌کنید، این یک ترند رو به بالا بسیار قوی بود و واگرایی‌های منظم زیادی در سمت بالایی نوسانگر تصادفی رخ داد . تنها با گرفتن پوزیشن‌های خرید، بسیاری از معاملات بد را فیلتر کردیم .

مزیت اصلی این سیستم این واقعیت است که ما در هنگام معامله دو نیروی بازار در کنار خود داریم : ترند بلندمدت نشان‌داده‌شده توسط 200 EMA و حرکت ارائه‌شده توسط واگرایی . با استفاده از این رویکرد، نویز بازار را کاهش می‌دهیم و سیگنال‌های نادرست را حذف می‌کنیم .

نکات واگرایی

از بین دو نوع واگرایی، واگرایی پنهان نشان‌دهنده الگوی احتمال بالاتر است و بر این واقعیت استوار است که واگرایی پنهان یک شاخص تداوم ترند است . اگر شما یک معامله‌‌گر پیرو ترند هستید، پس باید چشمان خود را آموزش دهید که واگرایی پنهان را در اندیکاتورهای مختلف تشخیص دهند . البته، واگرایی منظم می‌تواند سیگنال‌های مناسبی ایجاد کند، اما انتخاب بالا و پایین سخت‌تر از سوار شدن بر امواج یک ترند صعودی است .

همچنین، زمانی که از بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنید، واگرایی‌های پنهان قابل اعتمادتر هستند . سیگنالی که در نمودار H4 یا نمودار روزانه تولید می‌شود، قابل اعتمادتر از سیگنال تولید شده در نمودار 15 دقیقه است . واگرایی پنهان در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اطمینان‌تر است زیرا بازار به سرعت حرکت نمی‌کند و تعریف ترندها آسان‌تر است . خواهید دید که الگو در حال توسعه است و برای تصمیم‌گیری صحیح زمان خواهید داشت .

استراتژی ترید بیت کوین (۷۰٪ موفقیت معاملات)

استراتژی ترید بیت کوین : اگر شما یک معامله‌‌گر ترند هستید، واگرایی‌های پنهان باید یکی از مهم ترین ابزار شما باشد . واگرایی‌های پنهان، حرکتی را به ترند اصلی نشان می‌دهد که ادامه احتمالی در جهت اصلی ترند است . به دلایلی، تشخیص واگرایی‌های پنهان توسط بسیاری از معامله‌‌گران دشوارتر است، علیرغم این واقعیت که نشان‌دهنده یک الگوی احتمال بالاست .

واگرایی بیت کوین چیست؟

تقریباً تمام اندیکاتورهای فنی تکامل حرکت قیمت را دنبال می‌کنند، به این معنی که آنها قیمت را عقب می اندازند . به همین دلیل است که اکثر نوسانگرهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای کند هستند . هنگامی که قیمت یک ابزار به سمت بالا حرکت می‌کند، نشانگر نیز به سمت بالا حرکت می‌کند . هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، اندیکاتور نیز به سمت پایین حرکت می‌کند .

با این حال، گاهی اوقات یک اختلاف بصری بین قیمت و نشانگر مشهود است . این اختلاف بصری به عنوان عدم تایید شناخته می‌شود و به آن واگرایی می‌گویند . دو نوع واگرایی وجود دارد :

• واگرایی‌های منظم
• واگرایی‌های پنهان

واگرایی‌های منظم بیتکوین

واگرایی منظم با قیمت‌های اوج بالاتر همراه با مقادیر شاخص کمتر در طول یک ترند صعودی و قیمت‌های نزول پایین همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی مشخص می‌شود .

یک واگرایی منظم به عنوان یک شاخص پیشرو تفسیر می‌شود زیرا می‌تواند با دقت خوب بالا و پایین مشخص شود . همچنین به معامله‌‌گران واگرایی شاخص‌ها کمک می‌کند تا نزدیک به بالا بفروشند و نزدیک به پایین خرید کنند . به عبارت دیگر، یک واگرایی کلاسیک نشان‌دهنده یک معکوس ترند احتمالی است .

یک واگرایی منظم دو الگو دارد :

واگرایی نزولی منظم بیتکوین

یک واگرایی نزولی منظم در طول یک ترند صعودی زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر (HH) است ظاهر می‌شود، اما این اندیکاتور اوج پایین‌تر (LH) را نشان می‌دهد .

همانطور که در نمودار شاخص داو جونز در بالا مشاهده می‌کنید، قیمت در یک ترند صعودی قوی قرار داشت و قیمت به سمت اوج‌های جدید فشار می‌آورد . با این حال، این اندیکاتور نتوانست اوج‌های جدید را ثبت کند، برعکس، رکورد بسیار پایین‌تری را ثبت کرد .

این یک نشانه قوی از فرسودگی بازار و نشانه احتمالی بازگشت بازار، یا حداقل یک اصلاح کوتاه‌مدت است .

واگرایی صعودی منظم

یک واگرایی منظم صعودی در طول یک ترند نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح (HL) را ثبت می‌کند .

دوباره، وقتی نمودار شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت به شدت سقوط کرد و قیمت به دنبال کاهش‌های جدید بود . این حرکت توسط اندیکاتور تایید نشد و نتوانست نزول‌های جدید را ثبت کند، برعکس، پایین‌ترین سطح را ثبت کرد .

بنابراین، واگرایی صعودی منظم حاکی از بازگشت احتمالی بازار، یا اصلاح کوتاه مدت است .

واگرایی پنهان بیت کوین چیست

واگرایی پنهان یک عدم واگرایی شاخص‌ها تأیید بصری است که با موارد زیر مشخص می‌شود :

• پایین‌ترین سطح قیمت همراه با مقادیر شاخص پایین‌تر در طول یک ترند صعودی
• اوج‌های پایین‌تر قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول یک ترند نزولی

واگرایی‌های پنهان سیگنال ادامه حرکت در جهت ترند غالب است . به همین دلیل است که اگر ترجیح می‌دهید در جهت ترند اصلی موضع بگیرید، واگرایی‌های پنهان می‌توانند سیگنال‌های بسیار دقیقی ایجاد کنند .

یک واگرایی پنهان دو الگو دارد :

واگرایی پنهان صعودی bitcoin

در یک واگرایی پنهان صعودی، نوسانگر پایین‌ترین مقدار را ایجاد می‌کند، اما قیمت یا پایین‌ترین سطح اوج یا نزولِ دوبرابر پایین‌تر را ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند صعودی رخ می‌دهد .

بیایید نگاهی به نمودار واگرایی شاخص داو جونز در بالا بیندازیم . قیمت در یک ترند صعودی بسیار قوی قرار داشت و اصلاح مهمی را به ثبت رساند . قیمت مسیر صعودی اولیه خود را از سر گرفت و عقب نشینی دیگری را ثبت کرد . همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت نتوانست پایین‌ترین حد خود را ثبت کند و بالاتر از نوسان نزولی قبلی بسته شد . با این حال، اگر به نوسانگر نگاه کنیم، حد پایین‌تر را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان ایجاد کرد و نشان داد که یک حرکت احتمالی به سمت بالا روی کارت‌ها وجود دارد .

واگرایی پنهان نزولی

در یک واگرایی پنهان نزولی، نوسانگر اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند، اما قیمت یا اوج‌های پایین‌تر یا اوج‌های دوبرابر پایین‌تر ایجاد می‌کند . این نوع الگو عمدتاً در طول اصلاحات ترند نزولی رخ می‌دهد .

بیایید نمودار واگرایی شاخص داو جونز را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم . پس از یک ترند صعودی قوی، اقدام اخیر قیمت حاکی از یک حرکت نزولی بود که قیمت به بالاترین حد خود رسید . علیرغم این واقعیت که قیمت در حال رسیدن به اوج های پایین‌تری بود، نوسانگر اوج های بالاتری را ثبت کرد، بنابراین یک واگرایی پنهان را تشکیل داد . همانطور که می‌بینید، 2 واگرایی پنهان نزولی در این دوره رخ داد که نشان می‌دهد فروشندگان در پوزیشن‌های قوی برای ورود به بازار هستند .

بهترین شاخص‌های مورد استفاده برای تشخیص واگرایی‌های پنهان

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یک شاخص قدرتمند و یکی از قابل‌اعتمادترین نوسانگرها در صورت استفاده صحیح است . یکی از کاربردهای شاخص قدرت نسبی، مشاهده واگرایی بین RSI و قیمت اوراق بهادار / سهام است .

به خاطر داشته باشید واگرایی شاخص‌ها که واگرایی صعودی / نزولی قیمت / RSI یک سیگنال استثنایی نیست . این اغلب اتفاق می‌افتد، زیرا اجتناب ناپذیر است و تنها زمانی مفید است که در ارتباط با سایر شاخص‌ها استفاده شود . واگرایی بین قیمت و RSI توسط بسیاری از معامله‌‌گران به روشی اشتباه معامله می‌شود . فقط به این دلیل که واگرایی RSI صعودی / نزولی در نمودارها ظاهر می‌شود، به این معنی نیست که باید به طور خودکار یک موقعیت معکوس وارد کنید .

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لمبرت توسعه یافته است، یک نوسانگر است که در تحلیل تکنیکال به منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمت اوراق بهادار از میانگین آماری آن استفاده می‌شود . دو روش اصلی توسط معامله‌‌گران برای تفسیر شاخص کانال کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد : جستجو برای واگرایی و به عنوان یک شاخص بیش خرید / فروش بیش از حد .

مانند مورد RSI ، بسیاری از معامله‌‌گران به دنبال واگرایی‌های CCI در نمودارها هستند و به طور خودکار این را به عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود به بازار تفسیر می‌کنند . فقط به دلیل اینکه واگرایی‌های CCI در نمودارها رخ می‌دهد، نباید این الگو را به عنوان یک سیگنال تفسیر کنید . واگرایی‌های CCI فقط در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا اقدام قیمت مفید هستند .

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) ، که توسط جو گرانویل توسعه یافته است، یک شاخص حرکت است که واگرایی شاخص‌ها حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند . نشانگر حجم موجود در بازار نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به یک اوراق بهادار / سهام می‌رود یا از آن خارج می‌شود . به عبارت دیگر، OBV اطلاعاتی در مورد قدرت حرکت قیمت ارائه می‌دهد .

رایج‌ترین راه برای استفاده از OBV اسکن برای واگرایی است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط OBV تایید نشود .

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی که برای اولین بار توسط جورج لین در دهه 1970 معرفی شد، بخشی از خانواده اندیکاتور حرکت است . این اندیکاتور عمدتاً برای تعیین اینکه آیا قیمت به منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد منتقل شده است استفاده می‌شود . نوسانگر تصادفی محل بسته شدن قیمت را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند .

ظریف ترین رویکرد هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی، جستجوی واگرایی قیمت / نوسانگر است . واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت با عملکرد نوسانگر تصادفی متفاوت باشد .

شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول (MFI) که توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است، یک نوسانگر حرکتی است که قدرت جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار / سهام را اندازه‌گیری می‌کند . شاخص جریان پول با شاخص قدرت نسبی مرتبط است، اما با مقداری پیچ و تاب . در حالی که RSI فقط قیمت ها را شامل می‌شود، شاخص جریان پول حجم را نیز دربرمی‌گیرد .

شاخص جریان واگرایی شاخص‌ها پول در تشخیص واگرایی عالی است، پیشرفت خوبی دارد و حجم را هم در خود جای داده است .

نوسان‌ساز عالی

نوسان‌ساز عالی شتاب اخیر را با شتاب در یک چارچوب مرجع گسترده‌تر مقایسه می‌کند . نشانگر به صورت هیستوگرام رسم و برای تأیید ترندها و تعیین نقاط چرخه احتمالی استفاده می‌شود .

MACD ( میانگین متحرک همگرایی / واگرایی ) احتمالاً پرکاربردترین شاخص معاملاتی برای تشخیص واگرایی است .

اندیکاتور MACD تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت یک ترند را نشان می‌دهد .

چگونه سیگنال‌های واگرایی پنهان بیت کوین را معامله کنیم

استراتژی تجارت واگرایی بیتکوین

1. ترند اصلی را با اضافه کردن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای تعیین می‌کنیم .

2. وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی‌های بلندمدت را در نظر می گیریم . هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای معامله می‌شود، ما فقط ورودی های کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیریم .

3. ما اندیکاتور مورد علاقه خود را برای تشخیص واگرایی ترسیم می‌کنیم، اندیکاتوری که با آن راحت‌تر معامله می‌کنید (RSI ، Stochastic ، CCI ، OBV و غیره )

4. ما برای واگرایی بین اندیکاتور و قیمت فقط در جهت ترند اصلی که توسط میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای نشان داده شده است جستجو می‌کنیم .

5. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 معامله شود، واگرایی ها را در سمت پایین اندیکاتور جستجو می‌کنیم و اگر قیمت کمتر از واگرایی شاخص‌ها میانگین متحرک نمایی 200 معامله می‌شود، واگرایی‌ها را در سمت بالایی اندیکاتور جستجو می‌کنیم .

بیایید نمودار GBP/USD را در زیر تحلیل کنیم . برای این تنظیمات ما از نرخ تغییر (ROC) برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده کردیم، اما همانطور که قبلاً گفتم، از هر شاخصی استفاده کنید، ایده اصلی یکسان است .

ما ترند نزولی را با میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای تعیین کردیم . ما برای نرخ تغییر واگرایی در سمت بالای اندیکاتور جستجو کردیم و فقط موقعیت‌های کوتاه را در نظر گرفتیم . سیستم 4 سیگنال کوتاه عالی تولید کرد .

ما سیگنال‌های ارائه شده توسط واگرایی در سمت پایین نرخ تغییر را نادیده می‌گیریم، زیرا در یک ترند نزولی قوی قرار داریم و دو سر زیان به میزان قابل توجهی بالاتر است .

در بالا تنظیمات دیگری داریم، این بار از یک نوسانگر تصادفی استفاده کردیم . ما ترند اصلی را با میانگین متحرک نمایی 200 تعیین کردیم و فقط ورودی‌های طولانی را براساس واگرایی‌های پنهان روی نوسانگر انجام دادیم .

همانطور که مشاهده می‌کنید، این یک ترند رو به بالا بسیار قوی بود و واگرایی‌های منظم زیادی در سمت بالایی نوسانگر تصادفی رخ داد . تنها با گرفتن پوزیشن‌های خرید، بسیاری از معاملات بد را فیلتر کردیم .

مزیت اصلی این سیستم این واقعیت است که ما در هنگام معامله دو نیروی بازار در کنار خود داریم : ترند بلندمدت نشان‌داده‌شده توسط 200 EMA و حرکت ارائه‌شده توسط واگرایی . با استفاده از این رویکرد، نویز بازار را کاهش می‌دهیم و سیگنال‌های نادرست را حذف می‌کنیم .

نکات واگرایی

از بین دو نوع واگرایی، واگرایی پنهان نشان‌دهنده الگوی احتمال بالاتر است و بر این واقعیت استوار است که واگرایی پنهان یک شاخص تداوم ترند است . اگر شما یک معامله‌‌گر پیرو ترند هستید، پس باید چشمان خود را آموزش دهید که واگرایی پنهان را در اندیکاتورهای مختلف تشخیص دهند . البته، واگرایی منظم می‌تواند سیگنال‌های مناسبی ایجاد کند، اما انتخاب بالا و پایین سخت‌تر از سوار شدن بر امواج یک ترند صعودی است .

همچنین، زمانی که از بازه‌های زمانی بالاتر استفاده می‌کنید، واگرایی‌های پنهان قابل اعتمادتر هستند . سیگنالی که در نمودار H4 یا نمودار روزانه تولید می‌شود، قابل اعتمادتر از سیگنال تولید شده در نمودار 15 دقیقه است . واگرایی پنهان در بازه‌های زمانی بالاتر قابل اطمینان‌تر است زیرا بازار به سرعت حرکت نمی‌کند و تعریف ترندها آسان‌تر است . خواهید دید که الگو در حال توسعه است و برای تصمیم‌گیری صحیح زمان خواهید داشت .