آشنایی با Stochastic


تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

تحلیل تکنیکال چیست؟ چطور روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ چطور روند آینده قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

تحلیل تکنیکال مهم‌ترین بخش از ترید و معامله ارزهای دیجتال است و آشنایی با آن برای هر تریدری الزامی است. دیگر دوران استفاده از سیگنال دیگر تریدرها به پایان رسیده و تمامی افراد چه تازه‌کار و چه باسابقه باید خود با تحلیل تکنیکال آشنا باشند. حال ما امروز قصد داریم به سوال بسیار مهم «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» پاسخ بدهیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

  • تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
  • آشنایی با تاریخچه تحلیل تکنیکال
  • تحلیل تکنیکال چطور کار می‌کند؟
  • چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم؟
  • سیگنال خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال
  • مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟
  • تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار بازار بر اساس داده‌های قبلی و حجم معاملات است. TA در تمامی بازارها و ارزها استفاده شده و جزء جدایی‌ناپذیر تجارت و ترید ارزهای دیجیتال است.

برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به‌شدت بر عملکرد تاریخ یک دارایی متمرکز است. بنابراین از آن به‌عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت دارایی و داده‌های حجمی استفاده می‌شود. همچنین تریدرها از آن در راستای شناسایی روند و فرصت‌های معاملاتی مطلوب استفاده می‌کنند.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

افرادی که به این تحلیل تسلط دارند و با آن کار می‌کنند را با اسامی همچون چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل‎گر نموداری می شناسند که در پیشتر همه اینها معانی یکسانی داشتند.

فرد تحلیل‌گر قطع به یقین خصوصیتی منحصر به فرد دارد:

  1. تسلط و یقین کامل به نمودار قیمت
  2. عدم توجه به خبرها و شایعه های موجود و آشنایی با Stochastic اعتقاد بر تاثیر گذاری در قیمت
  3. بررسی احوال و روند گذشته نمودار
  4. شناسایی بهترین زمان ورود و خروج
  5. صبر و حوصله در پیش بینی‌ها و تحقق آن ها

تاریخچه تحلیل تکنیکال

ابتدا تحلیل تکنیکال در قرن هفدهم در آمستردام و قرن هجدهم در ژاپن متولد شد. با این حال تحلیل تکنیکال مدرن از سوی چارلز داو بنیان‌گذاری شد. داو تشخیص داد که دارایی‌ها و بازارهای مالی در روندهایی حرکت می‌کنند و این روندها قابل تقسیم‌بندی و بررسی هستند. فعالیت او منجر به تولد نظریه‌ی داو شد.

در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر محاسبات دستی بود و با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای مختلف تحلیل متولد شدند.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

همانطور که اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال اساسا بررسی روند پیشین یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی اتفاقی نبوده و در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل خواهد شد.

در هسته‌ی تحلیل تکنیکال، شاهد تجزیه و تحلیل میزان عرضه و تقاضای بازار هستیم. میزان عرضه و تقاضا خود نشان‌دهنده‌ی احساسات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی بازتابی از فعالیت فروشندگان وخریداران است. فعالیت این دو دسته نیز ارتباط تنگاتنگی با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران (ترس و طمع) دارد.

شایان‌ذکر است بدانید تحلیل تکنیکال در بازارهایی با نقدینگی و حجم معاملات بالا موثق‌تر و قابل اعتمادتر است. بازارهای با حجم بالا کم‌تر مستعد دست‌کاری قیمت و تاثیرات خارجی غیرعادی هستند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

به منظور بررسی قیمت‌ها و یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از ابزارهایی به نام اندیکاتور استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک کرده تا روندهای موجود را شناسایی کرده و اطلاعات مناسبی در مورد روند بازار کسب کنند.

اندیکاتورها نیز قابل خطا بوده و در همین راستا برترین تریدرها از چند اندیکاتور استفاده کرده تا درصد خطای خود را کاهش بدهند.

معرفی مشهورترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف استفاده کرده تا بر اساس نمودارها و پرایس اکشن‌ها، روند یک رمز ارز را تعیین کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

در این میان یکی از برترین و پرکاربردترین اندیکاتورها میانگین متحرک ساده (SMA)است. همانطور که از نام آن پیداست، SMA بر اساس میانگین قیمت‌ بسته شدن کندل یک دارایی در یک تایم فریم مشخص است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک نسخه‌ی اصلاح شده از SMA است که قیمت کندل‌ها را بیش‌تر از EMA وزن می‌کند.

شاخص RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای رایج، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از برترین اندیکاتورهای نوسان‌گر بازار شناخته می‌شود. برخلاف میانگین‌ متحرک ساده که تغییرات قیمت را در طول زمان بررسی می‌کند، نوسان‌گرها از فرمول‌های ریاضی استفاده کرده و از محدوده‌ای برای اعلام نتیجه‌ی خود بهره می‌گیرند. درخصوص اندیکاتور RSI این محدوده از 0 تا 100 است.

اندیکاتور Bollinger Bands (BB)

یکی دیگر از نوسان‌گرهای بازار، اندیکاتور Bollinger Bands (BB) است. این اندیکاتور از دو نوار جانبی تشکیل شده که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط بازار، فرصت‌های خرید و فروش و اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD

برخی اندیکاتورها برای تولید داده‌های خود به دیگر اندیکاتورها متکی هستند. به‌عنوان مثال یکی از این اندیکاتورها، شاخص واگرایی هم‌گرایی میانگین متحرک (MACD) است. در این اندیکاتور دو EMA از یکدیگر کسر شده و بدین صورت خط MACD تولید می‌گردد. سپس از خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده شده که منجر به ایجاد خط دوم (خط سیگنال) می‌شود.

همچنین هیستوگرام MACD نیز بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهای مبتنی بر دیگر اندیکاتورها، Stochastic RSI است. این اندیکاتور با اعمال یک فرمول آشنایی با Stochastic ریاضی دیگر بر اندیکاتور RSI معمولی محاسبه می‌شود.

سیگنال‌ با استفاده از تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها فواید زیادی داشته و یکی از این فواید، پیش‌بینی نقاط ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) است. این سیگنال‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که رویدادهای خاصی در نمودار یک اندیکاتور دیده شوند. مثلا زمانی که RSI در سطح 70 یا بالاتر قرار دارد، بازار در وضعیت خرید بیش‌ازحد بوده که به‌معنای سیگنال خرید است.

از سوی دیگر زمانی که RSI در سطح 30 یا کم‌تر باشد، بازار در شرایط فروش بیش‌ازحد قرار داشته که به‌عنوان سیگنالی برای فروش تلقی می‌شود.

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، سیگنال‌های ارائه شده با تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نبوده و درصد خطای بالایی دارند. این امر در بازار ارزهای دیجیتال (به‌دلیل حجم معاملات و نقدینگی پایین‌) بیش‌تر از دیگر بازارها دیده می‌شود.

نقاط ضعف تحلیل تکنیکال

اگرچه تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی داشته و از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما بی‌عیب نبوده و برخی از آن به‌عنوان «پیش‌گویی خودشکوفایی» یاد می‌کنند.

منتقدان باور دارند که درصورت استفاده‌ی تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتورهای یکسان همچون خطوط حمایت یا مقاومت، شانس کارکرد آنها کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر بسیاری از حامیان تحلیل تکنیکال مدعی هستند که هر تریدری روش خاص خود را برای تجزیه و تحلیل نمودارها داشته و استراتژی افراد یکسان نیست.

تحلیل تکنیکال Vs تحلیل فاندامنتال؛ کدام تحلیل بهتر است؟

تحلیل تکنیکال بر مبنای حجم معاملات و داده‌های قبلی یک قیمت استوار است. برخلاف این تحلیل، تحلیل فاندامنتال یک استراتژی تحقیقات گسترده‌ی مبتنی بر عوامل کیفی است.

حلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی استفاده می‌شود

تحلیل فاندامنتال بر طیف مختلفی از معیارها ازجمله مدیریت، رقابت در بازار، شهرت مدیران و پروژه، نرخ رشد، سلامت شرکت و مدیران و … استوار است.

بنابراین می‌توانیم این‌گونه درنظر بگیریم که تحلیل تکنیکال عمدتا به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده شده و تحلیل فاندامنتال برای تعیین پتانسیل و ارزش یک دارایی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. معمولا معامله‌گران کوتاه‌مدت از تحلیل تکنیکال و معامله‌گران بلندمدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند.

یکی از مزایای قابل توجه تکنیکال تکنیکال، اتکای آن بر داده‌های کمی است. بدین ترتیب، چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه‌ی قیمت فراهم می‌شود. متاسفانه علی‌رغم استفاده از داده‌های کمی، تحلیل تکنیکال تا حدودی مبتنی بر سوگیری و ذهنیت شخصی است.

تحلیل تکنیکال رایگان

ما در بلاگ توکن باز روزانه به تحلیل تکنیکال رایگان رمز ارزهای ترند بازار می‌پردازیم. شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به دسته‌بندی «تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال» از تحلیل‌های ما استفاده کرده تا از روند و وضعیت رمز ارزهای مختلف مطلع شوید.

سخن پایانی

ما در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال و آشنایی کامل با آن پرداختیم. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این تحلیل و اندیکاتورهای آن چیست؟ شما چه تجربه‌ای از اندیکاتورها دارید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مطلب «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست» همراه ما بودید.

اسیلاتور چیست؟ چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور چیست؟

معامله‌گران در بازار بورس از روش‌های متفاوتی برای تحلیل سهام شرکت‌های بورسی استفاده می‌کنند. تسلط به این مهارت‌ها و داشتن سواد بورسی برای انجام معاملات، دو مولفه بسیار مهم برای کسب بازدهی در این بازار است. تحلیل تکنیکال هم یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازار بورس است. تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داد. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، اسیلاتورها هستند که با نام‌های نوسانگر یا نوسان ساز نیز شناخته می‌شوند. در این مقاله به صورت کامل به اسیلاتورها و تفاوت آن‌ با اندیکاتورها می‌پردازیم.

ویدئو اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

برای آشنایی با اسیلاتورها بهتر است ابتدا با اندیکاتور آشنا شویم. اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب و پرطرف‌دار هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها روند آینده یا سطوح حساس سهم را بری ورود و خروج از آن، شناسایی می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور یک تابع ریاضی محسوب می‌شود که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهم، خروجی مورد نظر را در قالب یک نمودار به تحلیل‌گر نمایش می‌دهد. از این ابزار بیشتر برای نوسان‌گیری و دریافت سیگنال خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود.

حال گفتنی است که اسیلاتور ( oscillator ) یک نوع اندیکاتور است ولی تفاوت‌هایی با خود اندیکاتور دارد. بسیاری از معامله‌گران تفاوت میان اسیلاتورها و اندیکاتورها را متوجه نمی‌شوند و از این ابزارها به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.

فرق اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

برای درک تفاوت یا فرق اندیکاتور و اسیلاتور لازم است به سه مولفه مهم اسیلاتورها اشاره کنیم:

اندیکاتور اغلب به صورت پس زمینه به نمودار قیمتی سهم افزوده می‌شود. اسیلاتورها به شکل یک صفحه یا پنجره مجزا در بخش پایین نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر، اندیکاتورها در نمودار اصلی سهم ترسیم می‌شوند در صورتی که اسیلاتور خود دارای یک پنجره مجزا است.

در اکثر اسیلاتورها، نواحی بالا و پایین آن به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود. منظور از اشباع خرید و فروش در روند معاملات سهم، بیش از اندازه گران یا ارزان بودن قیمت سهم است که در یک بازه زمانی معامله می‌شود؛ در صورتی که این فرایند در اندیکاتور‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بازار بورس است تا جایی که بعضی از معامله‌گران، واگرایی را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند. منظور از واگرایی اختلاف رفتار قیمت و اسیلاتور در روند حرکت سهم است. واگرایی‌ قیمت در اسیلاتورهای معروف مانند macd و rsi از اعتبار بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها، برخوردار است.

انواع اسیلاتورها در بورس

در حال حاضر اسیلاتورهای متنوعی وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از آن‌ها موقعیت‌های مناسب معاملاتی را در بازار بورس پیش‌بینی می‌کنند. مکدی، آر اس آی و استوکاستیک از اسیلاتورهای معروف و پرکاربرد هستند که معامله‌گران حرفه‌ای از مزایای آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ادامه به معرفی هر یک از این اسیلاتورها می‌پردازیم:

مکدی (MACD)

اندیکاتور macd مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

مکدی

نکته مهم: در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

آر اس آی (RSI)

RSIیا شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم، نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق RSI، بازه ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار RSI، دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که بین بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه ۳۰ تا ۷۰ در حال نوسان هستند. سطح افقی ۳۰ به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی ۷۰ به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. علاوه بر این، با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

آر اس آی (RSI)

نکته مهم: در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهم و RSI، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اسلاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد. این واگرایی به عنوان سیگنال بورسی معتبر شناخته می‌شود.

استوکاستیک (stochastic)

نام دیگر stochastic نوسان‌گر تصادفی است. استوکاستیک به عنوان یک شاخص مومنتوم محسوب می شود که قیمت بسته شدن یک سهم را در بازه‌ای از زمان معین شده مقایسه می‌کند. به زبان ساده، استوکاستیک یک اسیلاتور پرطرفدار برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهم، در منطقه اشباع خرید و فروش قرار دارد. همیشه در نظر داشته باشید که نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا به قیمت مطلق سهم. همینطور بازه زمانی مناسب در اسیلاتور استوکاستیک، ۱۴ روزه است. با این حال معامله‌گر می‌تواند این بازه را متناسب با نیازهای خود تنظیم کند. در تصویر زیر نمونه‌ای از استوکاستیک در نمودار سهام ایران خودرو مشخص شده است.

نکته مهم: درمواقعی که بازار نوسان‌های زیادی دارد، پیشنهاد می‌کنیم از این اسیلاتور استفاده نکنید چراکه ممکن است نتایج نهایی اشتباه باشند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

کلام آخر

معامله‌گرانی که با استفاده از سواد بورسی و مهارت تحلیلی خود در بازار بورس فعالیت می‌کنند، بازدهی بهتر و بیشتری دارند. این موفقیت تا حد زیادی به آشنایی معامله‌گر با ترفندهای تحلیلی آشنایی با Stochastic و ابزارهای متنوع در این بستر وابسته است. در این مقاله به صورت کامل به تعریف یکی از ابزارهای پرکاربرد به نام اسیلاتور در بازار بورس پرداختیم. اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها هستند ولی چند تفاوت‌ با یکدیگر دارند. بسیاری از معامله‌گران متوجه تفاوت میان آن دو نمی‌شوند، برای همین در این مقاله به مولفه‌های مهم اسیلاتورها اشاره کردیم. با استفاده از اسیلاتورها می‌توانید روند آینده سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید، در موقعیت مناسب وارد سهم مورد نظر شوید و سودهای قابل توجهی به دست آورید.

اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic indicator learn how to use 1 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

  • پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
  • بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
  • قیمت بسته آشنایی با Stochastic شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک

223x300 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

  • کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
  • بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
  • قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک

1 1 268x300 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

2 2 300x203 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

  • شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

3 1 300x185 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

  • معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
  • روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

4 2 300x203 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.

5 2 300x203 - معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

اسیلاتور (آشنایی با Stochastic Oscillator) چیست؟ معرفی بهترین اسیلاتورها برای معامله رمزارز

اسیلاتور چیست

در دنیای معاملاتی پی بردن به روند بازار و کشف نقاط مناسب ورود و خروج، برای تریدرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما به راستی با توجه به مارکت بزرگ و پرنوسان کریپتو کارنسی، تمام معامله‌گران از خرید ارز دیجیتال خود سود می‌برند؟ قطعاْ این طور نیست. به همین دلیل افراد با تجربه از ابزارهایی کمکی جهت شناخت بهتر شرایط بازار کمک می‌گیرند. یک نمونه از این ابزارها، اسیلاتور یا نوسان ساز نام دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی و نحوه استفاده از آن در بازار رمزارزها بپردازیم.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور (Oscillator) یا نوسان ساز، شاخصی نموداریست که در تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی آشنایی با Stochastic در بازارهای مالی به ما کمک می‌کند. امروزه اکثر کاربران حوزه کریپتو اسیلاتورها را در مواردی همچون: تشخیص حداکثر دامنه نوسانات، واگرایی و نقاط ورود و خروج به کار می‌گیرند. اسیلاتورها به نوبه خود از درجه اطمینان بالایی برخوردارند، اما نباید فراموش کنیم که در معاملات هیچ ابزاری ۱۰۰٪ تضمینی و کارآمد نیست. به طور کلی هر اسیلاتور دارای دو باند (کرانه بالا و کرانه پایین) است که یک شاخص روند (اندیکاتور) بین این محدوده نوسان می‌کند. با تحلیل نوسانات این شاخص، معامله‌گر متوجه شرایط بازار خواهد شد. برخی از رایج‌ترین انواع اسیلاتور عبارتند از:

  • استوکاستیک (stochastic)
  • قدرت نسبی (RSI)
  • شاخص کانال کالا (CCI)
  • اسیلاتور AO
  • اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

سرمایه‌گذاران، نوسان سازها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌پندارند، اما ابزارهای تکنیکال دیگری هم وجود دارد که به آنها در بررسی معاملات کمک می‌کند، مانند مهارت چارت خوانی و اندیکاتورهای تکنیکال. در ادامه به نحوه استفاده از اسیلاتور و معرفی شناخته‌شده‌ترین آنها در معاملات ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نحوه استفاده از اسیلاتور

استفاده از اسیلاتور توسط یک تریدر

برای استفاده از هر اسیلاتور (نوسان ساز)، ابتدا باید دو محدوده را برای آن تعریف کنیم. سپس، با قرار دادن این ابزار بین این دو بازه، اسیلاتور نوسان کرده و یک شاخص روند ایجاد می‌کند. معامله‌گران با بررسی نوع نوسانات این شاخص، به شرایط بازار پی خواهند برد. به زبان ساده هنگامی که معامله‌گر ببیند اسیلاتور به سمت مقادیر بالاتر حرکت می‌کند، متوجه می‌شود دارایی او در حالت اشباع خرید است. در طرف مقابل، زمانی که اسیلاتور به سمت مقادیر پایین‌تر حرکت کند، او دارایی خود را در حالت اشباع فروش در نظر می‌گیرد. عموماً تحلیلگران از نوسان ساز زمانی استفاده می‌کنند که قادر به تشخیص روند قیمت نباشند. (برای مثال زمانی که چارت قیمتی یک ارز به صورت افقی است).

تحلیل نوسانات اسیلاتور

سیگنال های اسیلاتور

تریدرها در تحلیل تکنیکال، یک Oscillator را در مقیاسی بین۰ تا ۱۰۰ درصد اندازه‌گیری می‌کنند؛ جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از کندل‌ها در چارت نمایان است. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. در این حالت اگر دامنه نوسانات از ۷۰ تا ۸۰ درصد آشنایی با Stochastic آشنایی با Stochastic محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر رود، شرایط اشباع خرید را به ما نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. در مقابل از رسیدن نوسانات به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد، به معنای اشباع فروش و فرصتی برای خرید یاد می‌شود.

تا زمانی که قیمت یک ارز در محدوده تعیین شده اسیلاتور باقی بماند، سیگنال‌های دریافتی معتبر هستند. اما هنگامی که یک شکست قیمتی (بریک اوت) رخ دهد، این سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده شوند. تحلیلگران بریک اوت و پولبک را عامل یک سویه شدن بازار یا شروع یک روند جدید قلمداد می‌کنند و در این شرایط نوسان ساز ممکن است برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.

معرفی برخی اسیلاتورهای بازار کریپتو

از مهم‌ترین انواع اسیلاتورها در بازار کریپتو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. اسیلاتور یا نوسان ساز استوکاستیک (Stochastics)

اسیلاتور استوکاستیک و چارت قیمت

این اسیلاتور مبتنی بر مقایسه بهای یک دارایی در محدوده قیمتی و زمانی خاص است. این ابزار با سیگنال‌هایی که بر اساس همگرایی و واگرایی در نقاط بی‌نهایت ایجاد می‌کند، در تعیین نقاط برگشت احتمالی قیمت موثر است. این همگرایی/واگرایی توسط ۲ خط (بین سطوح ۰ تا ۱۰۰) تشکیل می‌شود که بیانگر تحرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. بنابراین عبور از هر دو این خط چیزیست که ما از آن به عنوان سیگنال خرید یا فروش یاد می‌کنیم.

هرچند هر معامله‌گر باتجربه‌ای حرکت بازار را می‌تواند تنها با نگاه کردن به نمودار دریابد. با این حال، اسیلاتور Stochastic تحلیل قیمت را برای ما بسیار آسان‌تر کرده است. همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید، EURUSD در یک روند صعودی پایدار باقی مانده است. اما از هفته دوم ژوئن ۲۰۲۰ روند صعودی تحلیل رفته و قیمت به تدریج به سمت خط روند در حال کاهش است. در همان زمان، اسیلاتور استوکاستیک هم در حال کاهش بوده و تا پایان ژوئن به عدد ۲۲ رسید. این یک واگرایی صعودی و یک فرصت خرید قلمداد می‌شود.

۲. اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی و چارت قیمت

نوسان ساز شاخص قدرت نسبی یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که روند حرکت یک دارایی را به ما نشان می‌دهد. این Oscillator با تشخیص نیروی افزایشی یا کاهشی در پس قیمت یک دارایی (در یک زمان معین) برای تشخیص رشد یا سقوط بهای یک ارز به‌کار می‌رود. RSI درست مانند استوکاستیک بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. با این حال، سطح اشباع خرید و فروش در روندهای صعودی روی ۷۰ و در روندهای نزولی روی ۳۰ تعیین می‌شود.

بهترین راه استفاده از RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه باشیم و بعداً فرصت‌های ورود به بازار را بیابیم. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح ۵۰، می‌توانیم دو خط اضافی ۴۰ و ۶۰ را (مطابق شکل بالا) در پنجره RSI ترسیم کنیم. بنابراین زمانی که RSI به سطوح ۴۰ و ۶۰ رسید، سطوح حمایت و مقاومت پیدا می‌شود.

۳. اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتور CCI

اسیلاتور شاخص کانال در اصل نیروی پشت هر حرکت قیمت را اندازه‌گیری و بر اساس آن روندهای صعودی یا نزولی را مشخص می‌کند. این ابزار با مقایسه قیمت فعلی و قیمت‌های قبلی یک ارز، میزان قدرت یک روند را مشخص می‌کند. CCI برای این کار از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان نقطه مرجع خود استفاده می‌کند. به این صورت که اگر CCI بالای آن قرار گرفت، قیمت بیشتر از حد متوسط بوده و این یک نیروی رو به رشد است. از طرفی اگر CCI پایین‌تر از میانگین متحرک بود، حاکی از پایین بودن قیمت از حد متوسط و وجود ضعف در روند صعودی‌ست.

CCI برخلاف RSI که بین ۰ تا آشنایی با Stochastic ۱۰۰ در نوسان است، هیچ حد بالا یا پایینی ندارد. در عوض، این نوسان ساز در شرایط عادی بازار بین سطوح ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. بنابراین زمانی که در این محدوده نرمال باقی بماند، نشان دهنده عدم وجود یک روند قوی در بازار و تثبیت قیمت است. در مقابل، رسیدن آن به بالای ۱۰۰+ نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و کاهش آن از سطح ۱۰۰- از یک روند نزولی قوی خبر می‌دهد.

۴. اسیلاتور AO

اسیلاتور AO

اسیلاتور AO توسط معامله‌گر معروف بیل ویلیامز (Bill Williams) برای سنجش اختلاف بین سیکل ۵ام و ۳۴ام میانگین متحرک ساده (SMA) خلق شده است. AO درست مانند MACD به صورت هیستوگرام رسم می‌شود. به بیان ساده، زمانی که هیستوگرام بالای خط صفر و در حال افزایش باشد، سیگنالی صعودی و قیمت در حال افزایش است. همچنین هنگامی که هیستوگرام زیر خط صفر قرار گرفت، نشانگر حرکت نزولی قیمت است.

بهترین راه برای استفاده از AO، استراتژی Twin Peak (قله‌های دوقلو) است که اساساً واگرایی معاملات را توصیف می‌کند. نکته مهمی که در این حالت باید به خاطر آشنایی با Stochastic بسپارید این است که قله‌های دوقلوی نزولی در بالای خط ۰ و قله‌های دوقلوی صعودی در زیر خط ۰ رخ می‌دهند.

مطابق تصویر بالا شما برای ورود به بازار در کف قیمت، باید منتظر تشکیل دو قله متوالی بالای خط صفر بمانید (جایی که قله دوم پایین‌تر از قله اول است). در مقابل برای خروج از بازار در سقف، باید منتظر دو قله متوالی زیر خط صفر بمانید (جایی که قله دوم بالاتر از قله اول است). سپس می‌توانید با ظاهر شدن اولین نوار سبز رنگ روی خط هیستوگرام، با یک سفارش خرید (لانگ) وارد بازار شوید.

۵. اسیلاتور مومنتوم

نمایش اشباع خرید و فروش در اسیلاتور مومنتوم

این اسیلاتور به ما امکان پی بردن به سرعت حرکت قیمت و در نتیجه روند آن را آشنایی با Stochastic می‌دهد. مومنتوم در اصل رابطه بین قیمت فعلی با قیمت چند روز قبل است. بنابراین نحوه تفسیر آن اهمیت زیادی دارد. مطابق تصویر بالا، منفی شدن این شاخص بیانگر یک روند نزولی و مثبت شدن آن از یک روند صعودی حکایت دارد.

اگر اسیلاتور مومنتوم به مقادیر بسیار بالا یا پایین (نسبت به مقادیر تاریخی آن) برسد، به عنوان تداوم روند فعلی استنباط می‌شود. از آنجایی که این ابزار حد بالا و پایین ندارد، شما باید تاریخچه خط مومنتوم را به صورت بصری بررسی و خطوط افقی را در امتداد مرزهای بالا و پایین آن ترسیم کنید. هنگامی که خط مومنتوم به این سطوح رسید، نشان دهنده شرایط اشباع خرید (کاهش قیمت) یا اشباع فروش (افزایش قیمت) است.

تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور چیست؟

اجازه دهید همین ابتدا یک نکته مهم را درخصوص اسیلاتور و اندیکاتور بیان کنیم. تمامی این ابزارها به منظور شناسایی روند بازار و پیشبینی قیمت طراحی شده‌اند. بنابراین به تعبیری اسیلاتور زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورهاست. همچنین معامله‌گران از اسیلاتورها همزمان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای معاملاتی استفاده می‌کنند. اما با این وجود تفاوت‌هایی هم در نحوه عملکرد این دو ابزار وجود دارد که عبارتند از:

  • اسیلاتورها عماماً به عنوان یک پنجره جدید در کنار سیگنال اصلی نمایش داده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورها دقیقاً روی چارت قیمت سوار می‌شوند.
  • اسیلاتورها فقط دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش را بر اساس محاسبات خود مشخص می‌کنند. به عنوان مثال در اسیلاتور RSI سطوح بالاتر از ۷۰ به عنوان اشباع خرید و سطوح پایین تر از ۳۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.
  • اسیلاتورها عموما برای تشخیص واگرایی بکار می‌روند در حالی که اندیکاتورها در تشخیص روند بازار موثرند.

در پایان باید اشاره کنیم این ابزارها در سایر بازارهای مالی مانند، کالا، فلزات گرانبها و غیره نیز به کار می‌روند و موارد استفاده از آنها تنها محدود به بازار کریپتو نمی‌شود. امیدواریم مطالعه این مقاله جوابگوی نیازهای شما درخصوص اسیلاتورها بوده باشد. بی صبرانه منتظر دریافت نظرات شما همراهان عزیز هستیم.

آشنایی با Stochastic

Farsi - Horizontal 3

عنوان کتاب : Introduction to Stochastic Processes with R
( معرفی فرایندهای تصادفی با R )

نویسندگان : Robert P.Dobrow

سال انتشار : ۲۰۱۶

ناشر : Wiley

مشخصات کتاب

مخاطبین این کتاب افرادی هستند که به احتمالات علاقه‌مند هستند. فرایندهای تصادفی یا رندم، جنبه‌ی پویای احتمالات هستند.

انتظار می‌رود که خوانندگان این کتاب از پیش با احتمالات و جبر ماتریسی آشنایی داشته باشند.

این کتاب به طور ویژه از کاربردهای شبیه‌سازی (Simulation) صحبت می‌کند. همچنین از R که یک محیط تعاملی و در دسترس برای محاسبات است، صحبت شده است. شبیه سازی به خودی خود از اهمیت بالایی برخوردار است و کاربردهای زیادی دارد. برای نمونه در تحقیقات ریاضی و همچنین کلاس‌های آموزشی از این ابزار قدرتمند استفاده می‌شود. کار کردن با R عموما ساده است. ضمن اینکه در بخش پیوست این کتاب، خودآموز و تمرین‌هایی برای افزایش مهارت‌های خوانندگان ارائه شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.