تفاوت اندیکاتور ema و ma

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک تفاوت اندیکاتور ema و ma چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

مقایسه EMA و SMA

اگر تا اینجا پیش آمده باشید، ممکن است در مقایسه EMA و SMA با این سوال روبرو شده باشید که از بین این دو نوع میانگین متحرک، کدام بهتر عمل میکند و در نهایت باعث سود‌آوری بیشتر ما می‌شود.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

اول ، بیایید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که به سرعت به عملکرد قیمت پاسخ دهد، یک پریود زمانی کوتاه برای EMA بهترین گزینه است.

اینها می توانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید و بگیرید (بعداً در مورد این موارد بیشتر خواهیم گفت) ، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع ، هرچه زودتر یک روند را بدست آورید، زمان بیشتری بر آن سوار هستید و قطعاً سود بیشتری از آن خواهید گرفت.

نکته منفی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره هایی که قیمت در حال ادغام است، سرتان کلاه رود (ای بابا!).

از آنجا که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت واکنش می دهد ، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است در حالیکه فقط اسپایک ناگهانی قیمت است. این مورد می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که اندیکاتور برای استفاده شما بسیار سریع است.

با یک میانگین متحرک ساده ، برعکس این قضیه صدق می کند.

وقتی یک میانگین متحرک نرمتر و کندتر می‌خواهید تا به عملکرد قیمت پاسخ دهد ، بهترین راه حل استفاده از SMA با دوره طولانی تر است.

این کار زمانی که در تایم فریم‌های بالاتر از آن استفاده کنیم بهتر نیز می‌شود زیرا دید وسیع‌تری از روند کلی بازار به شما می‌دهد.

اگرچه پاسخگویی به عملکرد قیمت کند است ، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری موارد جعلی نجات دهد.

نکته منفی این است که ممکن است شما را خیلی به تأخیر بیندازد و نقطه ورود خوب را از دست بدهید.

قیاس ساده این دو نوع میانگین متحرک، قیاس خرگوش و لاکپشت است.

SMA مانند لاک پشت آهسته است ، بنابراین ممکن است ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید.

با این حال ، لاک سختی برای محافظت از خود دارد و به همین ترتیب ، استفاده از SMA به شما کمک می کند تا درگیر حقه ها نشوید.

از طرف دیگر ، EMA مانند خرگوش سریع است. این به شما کمک می کند ابتدای روند را بدست آورید اما خطر فریب خوردن از مارکت را باید متحمل شوید.

در زیر یک جدول وجود دارد که به شما کمک می کند جوانب مثبت و منفی هر یک را به خاطر بسپارید.

بسیار با قیمت حرکت می‌کند و برای نمایش سویینگ اخیر قیمت مناسب است

یک چارت تمیز‌تر و نرم‌تر را نمایش می‌دهد و فیک اوت‌ها را حذف می‌کند

بیشتر مستعد نمایش فیک اوت است و باعث دادن سیگنال اشتباه می‌شود.

بسیار کند است که باعث می‌شود در نشان دادن نقاط ورود خرید و فروش تاخیر داشته باشد

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

به طور کلی با میانگین متحرک ، هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، واکنش نسبت به حرکت قیمت کندتر است.

اما با همه موارد برابر ، EMA قیمت را تفاوت اندیکاتور ema و ma دقیق تر از SMA دنبال می کند.

به همین دلیل ، میانگین متحرک نمایی معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است.

همان خصوصیاتی که EMA را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می کند ، وقتی صحبت از معاملات بلندمدت می شود ، اثربخشی آن را محدود می کنند.

از آنجا که EMA زودتر از SMA با قیمت حرکت می کند ، غالباً ویپسا(Whipsaw) در آن بیشتر دیده می‌شود ، و این باعث می شود که برای ایجاد ورودی و خروج در بازه های زمانی نمودار “کندتر” مانند روزانه (یا طولانی تر) ایده آل نباشد.

SMA ، با تأخیر کندتر ، با گذشت زمان تمایل به کنش قیمت دارد ، و آن را یک اندیکاتور روندنمای خوب می کند ، اجازه می دهد تا زمانی که قیمت بالاتر از SMA است ، معاملات لانگ یا خرید پابرجا و تا زمانی که قیمت زیر SMA باشد ، معاملات شورت یا فروش بر قوت خود باقی بمانند.

بنابراین SMA یا EMA؟ واقعاً به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.

لازم نیست خود را محدود به یک نوع MA کنید.

بسیاری از معامله گران چندین میانگین متحرک مختلف را استفاده می کنند تا به آنها هر دو طرف داستان را بدهند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده دوره طولانی تر استفاده کنند تا بفهمند روند کلی چیست و سپس از یک میانگین متحرک نمایی دوره کوتاه‌تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.

تعدادی از استراتژی های ترید وجود دارد که با استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. در دروس آینده این موارد را می‌آموزید. اما قبل از آن بهتر است کمی با این اندیکاتور و اعداد طول آن کلنجار بروید تا کمی در مورد نحوه عملکرد آن دید پیدا کنید.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند تفاوت اندیکاتور ema و ma و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که تفاوت اندیکاتور ema و ma MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) – تنظیمات اندیکاتور ma

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال بوده و اصلی ترین کاربرد آن در تشخیص روند بازار می باشد. اندیکاتور های زیادی از روی این اندیکاتور ایجاد شده اند و در واقع زیر شاخه ای از آن می باشند. مانند : اندیکاتور ATR ، ایچیموکو ، DC و …

ویدئو کامل آموزش موینگ اوریج در وبسایت ایتسکا

در این ویدئو به صورت کامل به مبحث موینگ اوریج پرداخته شده.

اندیکاتور ma در بازه های زمانی مختلف قیمت ها را جمع کرده و بر تعداد آنها تقسیم می کند. و با توجه به دوره ای که ما انتخاب کرده ایم ، در نمودار پیش خواهد رفت. این اندیکاتور نوسانات و جهش های قیمتی لحظه ای را از نمودار حذف کرده و به نوعی داده های معتبری در اختیارمان قرار می دهد تا راحتتر بتوانیم روند بازار را پیش بینی کنیم. در ادامه به اموزش اندیکاتور ma و تنظیمات و نحوه رسم آن خواهیم پرداخت.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ma

در این قسمت به اموزش اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. برای رسم این اندیکاتور هم می توان از متاتریدر و هم سایت تریدینگ ویو و یا سایر سایت هایی که امکان رسم اندیکاتور ها را برای کاربرانشان فراهم می کنند استفاده کرد. البته اگر می خواهید اندیکاتور ma را برای سهم خود در بورس ایران رسم کنید ، از اندیکاتور های پلتفرم معاملاتی کارگزاری که در آن ثبت نام کرده اید ، می توانید استفاده کنید. من برای مثال برای اموزش اندیکاتور ma از متاتریدر استفاده می کنم.

برای رسم این اندیکاتور مانند شکل زیر از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک

بعد از کلیک و قبل از رسم نمودار تنظیمات اندیکاتور ma را می بینید. نحوه این تنظیمات را نیر برایتان آموزش داده ایم.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

زمانی که می خواهید اندیکاتور ma را در متاتریدر رسم کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی را روی نمودار داشته باشید. در تب Parameters قسمت Period می توانید بازه ای را مشخص سازید که میانگین گیری از همان بازه انجام شود. برای رسم بهترین اندیکاتور میانگین متحرک ابتدا هدف خود را مشخص سازید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

در تب Visualizations نیز می توانید تایم فریم هایی که می توانید نمودار را در آنها رسم کنید می توان مشخص کرد. بهتر است آن را همان حال پیش فرض خود یعنیAll timeframes قرار دهید.

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

تحلیل گران بازار های مالی برای تنظیم اندیکاتور ma از سه گزینه استفاده می کنند. اگر می خواهید جهت بازار را برای کوتاه مدت تشخیص دهید ، بهتر است در گزینه Period عدد 9 و یا 10 را قرار دهید. این اندیکاتور بسیار سریع بوده و محبوبیت زیادی دارد.

اگر می خواهید نمودار را برای میان مدت رسم کنید ، دوره تفاوت اندیکاتور ema و ma را 21 تنظیم کنید. دوره 21 در اندیکاتور میانگین متحرک دقیق ترین اندیکاتور ma می باشد.

اگر می خواهید روند بازار را برای بلند مدت تنظیم کنید ، دوره را روی 50 قرار دهید.

تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک به صورت یک خط صاف نمایش می دهد. برای تحلیل دقیق تر بهتر است سه نمودار در بازه های مختلف رسم کنید. زمانی که نمودار صعودی باشد یعنی روند بازار نیز صعودی است. البته هنگام نزولی و یا صعودی بودن حتما به نقاط تقاطع دقت کرده و حد ضرر خود را بر روی این نقاط تنظیم کنید.

در پاراگراف های قبلی نحوه رسم اندیکاتور میانگین متحرک را آموزش دادیم. با استفاده از مطالب قبلی نمودار ها را در بازه های مختلف رسم کنید تا بتوانید تحلیل بهتری روی جفت ارز و یا سهم مورد نظرتان داشته باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو روی این لینک کلیک کنید. حال جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها ، اندیکاتور Moving Average را جستجو زده و انتخاب کنید. در شکل زیر اندیکاتور میانگین متحرک برای جفت ارز GBPUSD را برایتان رسم کرده ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش

در این قسمت به تحلیل اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم. با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای رسم اندیکاتور میانگین متحرک خرید و فروش اندیکاتور ma را برای سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت رسم می کنیم. در شکل زیر ابتدا دوره اندیکاتور ma را روی 9 قرار داده و رنگ آن را روی آبی تنظیم کره و اندیکاتور کوتاه مدت را رسم می کنیم.

سیگنال خرید و فروش ma

سپس دوره را 21 قرار داده و با رنگ زرد اندیکاتور میان مدت و بعد آن را با 50 و رنگ زرد تنظیم کرده و اندیکاتور بلند مدت را رسم می کنیم. از نقاط تقاطع این اندیکاتور ها می توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. زمانی که اندیکاتور کوتاه مدت بالاتر از دو اندیکاتور دیگر قرار می گیرد ، سیگنال خرید می باشد. و زمانی که این ایدیکاتور ها همدیگر را قطع کرده و اندیکاتور کوتاه مدت پایین تر قرار می گیرد ، سیگنال فروش می باشد.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک ma

برای اندیکاتور ma با توجه به نوع رسم و نمودار هایی که از روی آن می توان رسم کرد ، دسته بندی های مختلفی بیان شده است. ولی به صورت کلی می توان اندیکاتور ma را در دو دسته قرار داد.

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA
• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average قیمت ها را در یک بازه زمانی جمع کرده و بر تعداد قیمت ها تقسیم می کند.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک ساده sma

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 1

در فرمول بالا تعداد قیمت ها و ها قیمت ها در آن دوره می باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Averageبه قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد تا محاسبات و پیش بینی دقیق تری داشته باشد. این در حالی است که اندیکاتور میانگین متحرک ساده وزن یکسانی به تمامی قیمت ها در دوره های زمانی می دهد.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک EMA

آموزش صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) - تنظیمات اندیکاتور ma 2

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، میزان ضریب EMA برای روز قبل محاسبه شده و در محاسبات اعمال می شود تا وزن روز های اخیر بیشتر باشد. به این دلیل این اندیکاتور ، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی نیز نامیده می شود.

کاربرد میانگین متحرک

این اندیکاتور هم کاربرد های زیادی داشته و هم برای رسم اندیکاتور های دیگر کاربرد دارد. از کاربرد های اصلی این اندیکاتور می توان به پیدا کردن بهتر سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. در شکل زیر هم اندیکاتور حمایت و مقاومت و هم اندیکاتور میانگین متحرک رسم شده است. پس با اطمینان بیشتری می توان این سطوح را انتخاب کرد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با ma

از دیگر کاربرد های آن می توان به تشخیص روند بازار در بازه های زمانی مختلف ، نیز پیدا کردن نقاط خرید و فروش اشاره کرد.

معایب میانگین متحرک

یکی از معایب اصلی میانگین متحرک این است که این اندیکاتور به نوعی پیش بینی خود را با تاخیر در بازار نشان می‌دهد. وقتی می فهمیم که روند چگونه پیشرفته و پیش می‌رود که بخشی از سودمان را از دست داده‌ایم. این ایراد ما را به این فکر می‌اندازد که سراغ ابزارهایی برویم که این قدرت را به ما می‌دهند که پیش از رخداد تغییر روند آن را پیش بینی کنیم.

میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. برای رسم آن از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. به عنوان مثال اندیکاتور میانگین متحرک را برای سهم شسپا رسم می کنم. از قسمت اندیکاتور ها Moving Average را انتخاب کنید. نمودار مانند شکل زیر برایتان رسم خواهد شد.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس

اگر به قسمت تنظیمات نمودار بروید می توانید تنظیمات خود را روی اندیکاتور اعمال کرده و دوره ها را تنظیم کرده و با رسم اندیکاتور در دوره های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و نقاط تقاطع آنها سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید.

میانگین متحرک در هر نقطه میانگین بازه‌ی به اندازه‌ی n قبل از خود است لذا این امر واضح است که ما هر چه عدد n را کمتر کنیم یعنی داریم بازه را کوچک‌تر می‌کنیم و با کوچک‌تر شدن این بازه به تبع نمودار میانگین نزدیک و نزدیک‌تر خواهد شد به نمودار اصلیمان و در n = 1 روی نمودار اصلی قرار خواهد گرفت چرا که میانگین متحرک هر نقطه برابر خواهد بود با مقدار ارزش سهام در همان لحظه.

همچنین باید این نکته را ذکر کرد که هر چه n کم‌تر شود تعداد برخوردهای میانگین متحرک با نمودار بیشتر خواهد شد و هر چه n افزایش یابد تعداد برخوردهای میانگین متحرک به سوی حداقل خواهد رفت و از مقداری از n به بعد مقدار ثابت حداقل برخورد را خواهد داشت.
میانگین متحرک از یک بازه‌ی متحرک به اندازه‌ی n شکل گرفته که میانگین متحرک نقطه‌ی پایانی این بازه، میانگین تمام نقاط این بازه است.

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک کدام است؟

بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای فارکس کوتاه مدت و میان مدت بوده و برای بورس و بازار سهام بلند مدت مانند 200 روزه بهترین می باشد

EMA بهتر است یا SMA ؟

EMA به دلیل اینکه به قیمت های اخیر وزن بیشتری می دهد ، در میان تحلیل گران از اعتبار بیشتری برخوردار است.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

میانگین متحرک که به اختصار با نماد MA نشان داده می‌شود برای شناسایی محدوده‌های مناسب برای معامله در بازارهای مالی همچون فارکس کارایی دارد. از این میانگین برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و از طریق آن معامله‌گرها می‌توانند روند یا عدم وجود روند را در بازار شناسایی کرده و در صورتی که روندی در حال وارونه شدن بود، آن را شناسایی کنند.

MA بیانگر قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. محاسبه‌ی میانگین متحرک از طریق روش‌های مختلفی امکان پذیر است و به همین دلیل است که با انواع میانگین‌های متحرک سر و کار داریم. به این دلیل به این میانگین، متحرک گفته می‌شود که با حرکت قیمت شاهد ورود داده‌های جدید در محاسبه‌ی MA هستیم که نتیجه‌ی این اتفاق تغییر مدام میانگین است.

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در این مطلب از کافیکس قصد داریم در مورد تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی صحبت کنیم و با هم ببینیم چطور می‌توان از این دو عامل برای تحلیل بازار فارکس استفاده کرد.

بعد از شناخت این میانگین‌ها قادر خواهید بود که درک بهتری از جریان بازار داشته باشید و تصمیم‌های درست‌تری بگیرید.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار آن را با SMA نشان می‌دهند یکی از ساده‌ترین میانگین‌های متحرکی است که برای تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن کمک بگیرید. این میانگین از طریق جمع قیمت‌های بسته یا کلوز در یک بازه‌های زمانی و تقسیم عدد به دست آمده بر آن بازه‌ی زمانی محاسبه می‌شود.

برای مثال برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 10 روزه، باید قیمت‌های پایانی 10 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 10 کنید. همینطور برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 50 روزه، باید قیمت‌های پایانی 50 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 50 کنید.

میانگین متحرک نمایی چیست؟

بر عکس میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز دارد. در SMA میانگین را با استفاده از یک سری طولانی از داده‌ها به دست می‌آوردیم اما در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر در محاسبات اهمیت بیشتری دارند.

برای محاسبه‌ی EMA باید ابتدا میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید. بعد از آن لازم است که ضریب هموارسازی EMA را به روش زیر به دست آورید:

1 + بازه زمانی انتخاب شده ÷ 2

و در نهایت با توجه به فرمول زیر اقدام به محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

در حقیقت میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره‌ی فعلی و EMA وزن داده و نتیجه را به EMA قبلی اضافه می‌کند. هر قدر که طول این دوره در میانگین متحرک نمایی کوتاهتر باشد، وزنی که بر آخرین قیمت اعمال می‌شود بیشتر خواهد بود.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

همانطور که دیدیم نحوه‌ی محاسبه‌ی این دو میانگین متفاوت بوده و همین تفاوت باعث شده که میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات واکنش سریعتری داشته باشد در صورتی که SMA دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

البته این موضوع به معنی برتری یکی از این ابزار به دیگری نیست بلکه هر کدام از آن‌ها کاربد خاص خود را دارند. گاهی واکنش سریع EMA موجب می‌شود که تریدرها بعد از دیدن کوچکترین تغییر و انحراف موقت، به اشتباه بیفتند و از معامله‌ای خارج شوند. این در حالی است که کندی واکنش SMA باعث می‌شود که تریدر در معامله باقی بماند و احتمال این وجود دارد که بعد از رفع موانع سود بیشتری به دست آورد. گاهی هم این اتفاق می‌تواند عکس این قضیه باشد.

واکنش سریع میانگین متحرک نمایی معامله‌گرها را از تغییرات منفی آینده زودتر آگاه می‌سازد و این موضوع باعث می‌شود که او از ضرر جلوگیری کند. باید دید که کدام میانگین در کجا کاربرد مناسب‌تری دارد و نباید تنها با یکی از این استراتژی‌ها تمام تصمیم‌های معاملاتی خود را اتخاذ کنید.

برای مثال بیشتر معامله‌گرهای کوتاه مدت از EMA استفاده می‌کنند زیرا می‌خواهند به محض کوچکترین تغییری در قیمت از آن مطلع شوند. در مقابل معامله‌گرهای بلند مدت به میانگین متحرک ساده تکیه می‌کنند چرا که عجله‌ای برای اقدام نیست و این معامله‌گرها کمتر تغییری در معاملات خود اعمال می‌کنند.