ميانگين متحرك سه تايي

ميانگين متحرك سه تايي

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : میانگین متحرک

سلام دوستان
چطور میشه از یک ستون داده میانگین گیری کرد به صورتی که مثلا داده ها به گروه های 3 تایی یا 5تایی تقسیم بشن و برای هر گروه میانگین محاسبه شود؟

سلام دوستان
چطور میشه از یک ستون داده میانگین گیری کرد به صورتی که مثلا داده ها به گروه های 3 تایی یا 5تایی تقسیم بشن و برای هر گروه میانگین محاسبه شود؟

سلام دوست عزیز
چجور گروه بندی مد نظرتونه؟ مثلا یکی درمیون یا دو تا در میون؟ یا اینکه مثلا سه تا سه تا پشت سر هم؟

سلام دوست عزیز
چجور گروه بندی مد نظرتونه؟ مثلا یکی درمیون یا دو تا در میون؟ یا اینکه مثلا سه تا سه تا پشت سر هم؟
مثلا 3 تا 3تا پشت سرهم
فرض کنید در یک ستون 9 تا عدد دارم و میخوام از 3تا عدد اول (1و2و3) یک میانگین محاسبه شود بعد از 3 تا عدد دوم (4و5و6) یک میانگین محاسبه شود و بعد از 3 تا عدد سوم (7و8و9)

مثلا 3 تا 3تا پشت سرهم
فرض کنید در یک ستون 9 تا عدد دارم و میخوام از 3تا عدد اول (1و2و3) یک میانگین محاسبه شود بعد از 3 تا عدد دوم (4و5و6) یک میانگین محاسبه شود و بعد از 3 تا عدد سوم (7و8و9)

ميتونين از اين فرمول استفاده كنيد. منتها به صورت آرايه اي

ميتونين از اين فرمول استفاده كنيد. منتها به صورت آرايه اي

امکان داره بیشتر توضیح بدید این دستور میانگین کل 9 تا عدد داد

امکان داره بیشتر توضیح بدید این دستور میانگین کل 9 تا عدد داد

عرض کردم که. باید بصورت آرایه ای استفاده کنید. برای آرایه ای کردن فرمول بعد از وارد کردن فرمول بجای زدن دکمه اینتر باید کلید ترکیبی کنترل و شیفت و اینتر رو بزنید

ميانگين متحرك سه تايي

عنوان فارسی:	میانگین متحرک موزون نمایی امتیازمحور و پیش بینی ارزش در معرض خطر
عنوان انگلیسی:	Score-driven exponentially weighted moving averages and Value-at-Risk forecasting

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10	تعداد صفحات ترجمه فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار : 2016	نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF	کد محصول : E4025
محتوای فایل : PDF	حجم فایل : 500 Kb

رشته های مرتبط با این مقاله: آمار

گرایش های مرتبط با این مقاله: آمار توصیفی

مجله: مجله بین المللی پیش بینی - International Journal of Forecasting

دانشگاه: دانشگاه VU، آمستردام، هلند

کلمات کلیدی: نوسانات پویا، لحظات مرتبه بالاتر پویا، مجتمع نمره خود کاهشی عمومی، مدل ها، میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) ، ارزش در معرض خطر (VAR)

 برای سفارش ترجمه این مقاله با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مترجمین مجرب سایت ایران عرضه؛ روی دکمه سبز رنگ کلیک نمایید.

We present a simple methodology for modeling the time variation in volatilities and other higher-order moments using a recursive updating scheme that is similar to the familiar RiskMetricsTM approach. The parameters are updated using the score of the forecasting distribution, which allows the parameter dynamics to adapt automatically to any nonnormal data features, and increases the robustness of the subsequent estimates. The new approach nests several of the earlier extensions to the exponentially weighted moving average (EWMA) scheme. In addition, it can be extended easily to higher dimensions and alternative forecasting distributions. The method is applied to Value-at-Risk forecasting with (skewed) Student’s t distributions and a time-varying degrees of freedom and/or skewness parameter. We show that the new method ميانگين متحرك سه تايي is as good as or better than earlier methods for forecasting the volatility of individual stock returns and exchange rate returns. © 2015 International Institute of Forecasters. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

We have developed a range of simple EWMA refinements that build on the recent literature on score-driven dynamics for time-varying parameters in non-normal models. In this paper we have shown that the standard EWMA and the robust Laplace based EWMA can be seen as special cases of the new score-driven EWMA (SDEWMA) approach. In particular, as financial return series may typically be fat-tailed rather than heavy-tailed (such as Laplace), we developed a score-driven EWMA scheme based on the symmetric and skewed Student’s t distributions. As the score-driven approach is not limited to time variation in volatilities only, we also developed a new SDEWMA scheme for the simultaneous time series dynamics of the volatility, the degrees of freedom, and possibly the skewness parameter in a (skewed) Student’s t distribution. The new schemes exhibit interesting robustness features for the time-varying parameter dynamics that make themparticularly suitable in a context with non-Gaussian distributed observations.

استراتژی سه مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از ساده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال برای معامله گران به شمار می رود. اما یکی از همه کاره ترین و پرکاربردترین آن هاست که برای معامله گران در همه سبک ها و در تمام بازه های زمانی مناسب است. در این مقاله، به بررسی شاخص میانگین متحرک و چرایی یک شاخص تجاری مهم که می تواند برای شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد، خواهیم پرداخت. اما این تنها کاربرد آن نیست. این شاخص کاربردهای وسیع تری برای کمک به کنترل سر و صدای نوسانات قیمت دارد.

شاخص میانگین متحرک چیست؟

می توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را بر روی هر مجموعه داده ای که با گذشت زمان تغییر می کند محاسبه کنید، اما در تجزیه و تحلیل فنی، رایج ترین استفاده از آن با قیمت دارایی است. میانگین متحرک (MA) یک مقدار محاسبه شده مداوم از میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. بخش “متحرک” نام وجود دارد زیرا ما با پیشرفت هر بازه زمانی مقدار جدیدی را محاسبه می کنیم، به طوری که ارزش میانگین ما با تغییر قیمت عوض می شود.

بنابراین، برای مثال؛ ممکن است از میانگین متحرک 30 روزه استفاده کنیم. ارزش متوسط ​​میانگین قیمت در 30 روز گذشته است، به عبارت دیگر؛ ما هر یک از 30 قیمت پایانی را جمع کرده و سپس بر 30 تقسیم می کنیم. این مقدار هر روز محاسبه می شود و قدیمی ترین مقدار موجود در مجموعه داده را کنار می گذارد، به نفع روز اخیر. تأثیر یک میانگین متحرک برطرف کردن نوسانات قیمت است.

این به ما کمک می کند تا قیمت را فراتر از مواقع گذرا یا ناچیز ببینیم و در عوض گرایش بلندمدت بازار را ببینیم. اقتصاددانان و تحلیل گران مدت ها قبل از ظهور و در دسترس بودن رایانه های شخصی برای کمک به محاسبات خود از میانگین متحرک استفاده کرده اند. خوشبختانه این روزها، محاسبه میانگین های متحرک در تقریباً هر بازه زمانی دلخواه آسان تر است، فقط به یک کلیک دکمه با متاتریدر نیاز است.

شاخص های میانگین متحرک بلند مدت به معامله گران کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کرده و به سرعت به آن ها اجازه می دهند بفهمند که آیا روند وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، جهت آن چیست. شاخص میانگین متحرک بلند مدت معامله گران را در سمت راست بازارهای مالی نگه می دارد. این به معامله گران کمک می کند تا از تنظیمات برگشتی خطرناک اجتناب کنند و به آن ها اجازه می دهد تنظیماتی را که مطابق با روند کلی هستند وارد کنند.

اجرای اندیکاتور مووینگ اوریج در پلتفرم متاتریدر

جهت اجرای اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر خود می‌توانید از مسیر زیر اقدام نمایید:

ابتدا سربرگ insert را انتخاب کنید سپس گزینه indicator را کلیک کنید. از دسته ی trend میتوانید بر روی Moving Average کلیک و آن را به چارت خود بیافزایید:

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

انواع ميانگين متحرك سه تايي اندیکاتور مووینگ اوریج عبارتند از :

1- مووینگ اوریج ساده (SMA)

تنظیمات در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بدین صورت است که: قیمت‌ها در یک دوره ی زمانی مشخص (مثلا 100 کندل گذشته ) با یکدیگر جمع شده و حاصل بدست آمده بر تعداد دوره تقسیم می‌شود. بدین ترتیب میانگین حرکت قیمت بازار در آن دوره مشخص میشود.

2- مووینگ اوریج نمایی (EMA)

اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال بر روی آخرین کندلهای تشکیل شده توجه بیشتری دارد و تنظیمات آن به گونه ای است که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش سریعتری نشان میدهد. در نتیجه خروجی سیگنال سریعتری نیز دارد. به همین علت است که نسبت به اندیکاتور مووینگ اوریج ساده محبوب تر است.

تشخیص روند با مویینگ اوریج

ارزش اصلی استفاده از شاخص میانگین متحرک تعیین سریع حضور و جهت روند و حرکت است. در این جا سه ​​نوع تنظیمات برای تمایز بین روند و حرکت وجود دارد. تنظیمات یا دوره ی بلند مدت ، دوره ی متوسط و دوره ی کوتاه مدت

اگر قیمت از MA بلند مدت عبور کند ، یک روند کلی رخ می دهد؛ در روند صعودی بالاتر یا در روند نزولی پایین تر

اگر قیمت از MA متوسط ​​ ميانگين متحرك سه تايي عبور کند ، روند کوتاه مدت قابل مشاهده است؛ بیشتر (صعودی) یا پایین (نزولی)

اگر قیمت از MA کوتاه مدت عبور کند ، شتاب و حرکت ناگهانی قابل مشاهده است؛ بیشتر (صعودی) یا پایین (نزولی)

جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده بروکر آمارکتس amarketsکلیک کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.

استراتژی سه مووینگ اوریج

یک مثال برای نقطه ورود به معامله فروش :

معامله فروش ( sell) : در بازه ی زمانی 4 ساعته باید 21MA و MA55 عبور از 100MA را از بالا به پایین انجام دهند. ترتیب قرار گرفتن مووینگ اوریج ها به این صورت حالت است که: MA100 خط بالاترین و دورترین به کندل ها باشد و MA55 خط وسطی باشد و 21MA خط پایینی و نزدیک به کندلها باشد. در این حالت که کراس سه moving average صورت گرفته است در صورتی که به لحاظ تحلیل تکنیکال موقعیت ورود منطقی باشد شرایط ورود به معامله آماده است.

عکس زیر یک پوزیشن معامله فروش ( sell) را نمایش میدهد. که مووینگ اوریج 100 با رنگ قرمز و مووینگ اوریج 55 با رنگ زرد و و مووینگ اوریج 21 با رنگ آبی مشخص شده است :

جمع بندی

اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو نیز قابلیت اجرا را دارد. شاخص میانگین متحرک کاربردهای زیادی در معاملات دارد. زیبایی آن در این واقعیت نهفته است که شما می توانید آن را به همان اندازه ساده و یا پیچیده که نیاز دارید بسازید. در انتهای ساده تر طیف، این شاخص می تواند به رفع نوسانات در بازار ناپایدار کمک کند. این امر باعث می شود که بتوانید آن چه را که اتفاق می افتد بدون توجه به سر و صدای ناپایداری، مشاهده کنید. یکی دیگر از کاربردهای اساسی، معیاری ابتدایی برای روند بازار در بازه زمانی مشخص است. همان طور که دیدیم، افزایش MA نشان دهنده روند صعودی است و MA کاهش یافته نشان دهنده روند نزولی است.

البته، می توانید پیچیدگی را از آن جا با میانگین متحرک نمایی و یا با استفاده از شاخص میانگین متحرک همراه با نوسان ساز برای تشخیص واگرایی افزایش دهید. میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص، مانند 200 روز گذشته یا سال ، برای درک جهت کلی اندازه گیری می کند. همه چیزهایی که در مورد تجارت یاد می گیرید مانند ابزاری است که به جعبه ابزار معامله گران فارکس شما اضافه می شود. هنگامی که از ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده می کنید، ابزارهای شما به شما شانس بیشتری برای تصمیم گیری تجاری مناسب می دهد اگر گونه ای درست به کار ببرید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

الگوهای کف و سقف سه‌قلو در تحلیل تکنیکال

روند سهام از 2 نوع الگو قیمت، ادامه دهنده و بازگشتی پیروی می‌کنند. الگوی نمودار سه‌قلو سقف و سه‌قلو کف یک الگوی بازگشتی است که برای نشان دادن روند معکوس در بازار استفاده می‌شود.

در این مقاله ما به بررسی دقیق الگوهای نادر اما قدرتمند سه‌قلو سقف و سه‌قلو کف می‌پردازیم و خواهیم گفت که برای کسب سود چگونه می‌توانید آن را پیدا کنید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. همچنین نحوه تفسیر آنها پس از شناسایی الگوها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هنگامی که اصول الگوی سه‌قلو را دانستید، تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند معامله مناسب است. با این حال ، یک نکته مهم وجود دارد. میزان موفقیت برای این الگوی خاص شکستن خط‌گردن است.

تشکیل کف و سقف سه‌قلو، یکی از این الگوهای کلاسیک است که به کمک تصاویر الگوها در این محتوا به توضیح آن پرداخته شده است.

ویژگی‌های الگوی سقف سه‌قلو Top Triple

یکی از الگوهای بازگشتی و نزولی، الگوی سقف 3قلو (Triple Tops) است که شکل‌گیری آن در پایان روند صعودی، به معنای اتمام روند صعودی قیمت می‌باشد.

این الگو یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد.

الگوی سه‌قلو در انتهای روند صعودی ایجاد شده و از 3 سقف متوالی و مجاور و مشابه یکدیگر و دو کف تشکیل می‌شود و الزامی به‌قرار گرفتن 3 قله در یک سطح وجود ندارد. زمانی‌که الگوی سقف سه‌قلو در حال تشکیل شدن است، تعداد کندل‌های تشکیل شده نباید باهم متفاوت باشند.

در الگوی سه‌قلو کف‌های قیمتی را با یک خط به هم وصل کرده (خط حمایتی) که به آن خط گردن گفته می‌شود. زمانی که خط گردن شکسته شود، حداقل به میزان فاصله سقف تا خط گردن احتمال پایین آمدن قیمت سهم وجود دارد. برای مثال زمانی که قیمت 500 تومان را به‌عنوان مقاومت یا خط گردن در الگوی صعودی در نظر بگیریم، زمانی که قیمت به 500 تومان می‌رسد و نتواند از آن عبور کند و در نقطه حمایت با افزایش حجم همراه شود، سپس خط حمایت شکسته شود، روند سهم ميانگين متحرك سه تايي به منفی تغییر می‌کند و تأییدیه الگوی سقف سه‌قلو صادر می‌شود.

مشخصات الگوی سقف سه‌قلو

شکل الگو : سه قله در نزدیکی هم با شکست رو به بالای قیمت

حجم معاملات : به مرور افزایشی

تایید الگو : بسته شدن قیمت در روند نزولی پایین‌تر از خط گردن

اطمینان از شکل‌گیری سقف سه‌قلو

• باتوجه‌به قوانین الگوها، این الگو زمانی تأیید می‌شود که خط گردن‌شکسته شود. در غیر این صورت، قیمت از خط گردن حمایت شود و به مسیر صعودی بازگردد.
  
• در این الگو انتظار می‌رود از سقف اول تا سقف سوم حجم معاملات کاهش یابد اما بعد از سقف سوم ميانگين متحرك سه تايي با رسیدن الگو به خط گردن (سطح حمایت)، باید حجم معاملات برای شکست خط گردن افزایش یابد تا اعتبار الگو بیشتر شود.
  
• ارتفاع اوج‌های ایجاد شده یک اندازه است و حجم معاملات در سقف دوم و سوم کم است.
  
• نقطه ورود در الگوی سقف بعد از شکست خط گردن می‌باشد. اگر در نقطه اوج وارد معاملات سهمی شدید، بهتر است تارگت سود را خط گردن قرار دهید.
  
• سیگنال فروش در الگوی سقف سه گلو زمانی تأیید می‌شود که حمایت شکسته شود.
  
• بهترین زمان برای فروش، در نقاط سقف اول و دوم می‌باشد.
  
• در این الگو قیمت پیش از تشکیل الگو، صعودی است و بعد نزولی می‌شود.
  
• قیمت در روند نزولی، پایین‌تر از خط حمایت بسته می‌شود.
  

ویژگی‌های الگو کف سه‌قلو Triple Bottom

زمانی که دو سقف و سه کف متوالی و تقریباً یکسان شکل می‌گیرد، الگوی ميانگين متحرك سه تايي کف سه‌قلو گفته می‌شود.

در الگو کف سه‌قلو تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام افزایش و تصمیم فروشندگان برای فروش کاهش خواهد یافت.

بعد از تشکیل سومین دره، با افزایش حجم معاملات نسبت به دو دره قبل ایجاد شده، مقاومت (خط گردن) شکسته می‌شود و روند قیمت سهم شروع به افزایش یافتن می‌کند.

زمانی که خط گردن یا مقاومت شکسته می‌شود می‌توان از شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو اطمینان حاصل کرد.

الگوی کف سه‌قلو را می‌توان به‌عنوان الگوی بازگشتی و صعودی کننده دانست زیرا نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی برای قیمت می‌باشد.

برای اطمینان بیشتر از شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو انتظار می‌رود حجم معاملات به‌طورکلی کم شود اما در نزدیکی دره‌ها شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در خط گردن یا مقاومت، اطمینان بیشتر برای شکست را ایجاد می‌کند.

مشخصات الگوی کف سه قلو

شکل الگو : سه دره در نزدیکی هم با شکست رو به بالای قیمت

حجم معاملات : به مرور کاهشی (در دره‌ها) و در شکست خط گردن افزایشی

تایید الگو : بسته شدن قیمت در روند صعودي بالاتر از خط گردن

همیشه الگوها نمی‌توانند از ادامه روند بازار اطمینان ایجاد کنند اما موجب کاهش ریسک معاملات می‌شوند. توصیه می‌شود جهت اطمینان از شکل‌گیری الگوی سه قلو، از چند الگو در کنار یکدیگر استفاده کنید.

اطمینان از شکل‌گیری کف سه‌قلو

• پیش از الگوی کف سه باید یک‌روند نزولی وجود داشته باشد.
  
• در نقاط کف و دره، حجم معاملات کاهشی باشد.
  
• حجم معاملات هنگام شکستن خط گردن (مقاومت)، زیاد شود.
  
• قله تشکیل شده بعد از اولین کف، بیش از 20% از کف بالا نیامده باشد.
  

معامله گران بعد از شکسته شدن خط گردن معاملات خود را آغاز می‌کنند یا صبر می‌کنند که مجدد نرخ‌ها به خط گردنی که شکستگی در آن ایجاد شده است برگردد بعد معاملات خود را شروع کنند.

بهترین روش برای شروع معامله زمانی است که در سومین کف ایجاد شده، شمع صعودی مشاهده شود.

به فاصله کف تا نقطه شکستگی خط گردن که مقاومت نیز در نظر گرفته‌ می‌شود، تارگت گفته می‌شود و بهتر است حد ضرر خود را پایین خط گردن یا کف الگو در نظر بگیرید.

از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف می‌توانید برای اطمینان از شکل‌گیری این الگو استفاده کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر

تعیین حد سود و ضرر در الگوی سه‌قلو به‌راحتی قابل تشخیص است.

• در الگوی سقف سه‌قلو خط حمایت را به‌عنوان خط گردن در نظر می‌گیریم و پس از شکسته شدن به سطح بالاتر یا مقاومت تبدیل می‌شود.
  
• در الگوی کف سه‌قلو، حد ضرر را کف یا دره‌ها در نظر می‌گیریم.
  

جمع بندی

الگوهای سه‌قلو توسعه‌یافته الگوهای دوقلو می‌باشند. زمانی که قیمت سه بار برای شکست نقطه مقاومت تلاش می‌کند اما موفق به شکست نقطه مقاومت نمی‌شود الگوی کف سه‌قلو شکل می‌گیرد.

زمانی که قیمت سهم برای شکست سطح حمایت سه بار تلاش کند اما موفق نمی‌شود و صعود می‌کند، روند تغییر خواهد کرد و الگوی کف سه‌قلو شکل‌ می‌گیرد.

به‌عبارتی اصطلاح تشکیل کف یا سقف سه‌قلو زمانی به‌کار می‌رود که تشکیل کف یا سقف دوقلو انجام نمی‌شود و کف یا سقف دیگری تشکیل می‌شود و قیمت به جای دو تماس در سطوح حمایت در روند نزولی و سطوح مقاومت در روند صعودی، سه تماس داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور مکدی آموزش رایگان 🆓

استراتژی اندیکاتور مکدی یک استراتژی ساده بر اساس این اندیکاتور حرفه ای فارکس است .اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است که یکی از بهترین اندیکاتورهای نشان دهنده حرکات قیمتی شناخته شده به شمار می رود و توسط بسیاری از معامله گران در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور مکدی و انواع استراتژی های معاملاتی آنها را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این اندیکاتور و استراتژی های اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که از خط مکدی،خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است.معامله گران از آن برای شناسایی مومنتوم در فارکس از آن استفاده می کنند.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی(MACD) در تحلیل تکنیکال مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence که به معنای شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک است.این اندیکاتور از سه جزو تشکیل شده است که از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

خط مکدی: این خط مهم ترین جزو در اندیکاتور مکدی است.خط مکدی در اندیکاتور مکدی یک سیستم تقاطع میانگین متحرک به شمار می رود که عملکرد آن به صورت اتوماتیک است.خط مکدی نشان دهنده اختلاف میان دوره های زمانی 12 و 26 است که تفاضل آنها را به خوبی نشان می دهد.

خط مکدی در میان معامله گران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا معامله گران می توانند با استفاده از این خط در تحلیل تکنیکال مومنتوم قیمت را به دست آورند.به عبارتی خط مکدی در تحلیل تکنیکال قدرت یک روند را در نمودار قیمتی به معامله گران نشان می دهد.

خط سیگنال: خط سیگنال دومین جز در اندیکاتور مکدی است که اختلاف دوره زمانی 9 تایی را با خط مکدی نشان می دهد.

خط هیستوگرام: هیستوگرام سومین جز در تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده اختلاف میان خط سیگنال و خط مکدی است.

درواقع در اندیکاتور مکدی مهم ترین جزو که می تواند برای معامله بسیار کمک دهنده باشد خط مکدی است و سپس خط سیگنال از اهمیت بالایی برخودار است و این دو خط بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد،اما خط هیستوگرام نیز گاهی می تواند کمک دهنده باشد.

بنابراین اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است،برخی از معامله گران به دلیل شباهتی که دو خط اندیکاتور مکدی به میانگین متحرک ساده دارند آنها را با میانگین متحرک ساده اشتباه می گیرد اما در واقع این خط در اندیکاتور مکدی از نوع میانگین متحرک نمایی هستند.

دو خطی که در اندیکاتور مکدی وجود دارند یعنی خط مکدی و خط سیگنال با یکدیگر متفاوت هستند،خط مکدی اصلی حرکتی کند دارد اما خط سیگنال سریع تر حرکت می کند بنابراین معامله گران باید به طور کامل با این خطوط در اندیکاتور مکدی آشنا شوند و آنها را با یکدیگر اشتباه نگیرند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی مخفف عبارت میانگین متحرک همگرایی واگرایی است،زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک می شوند اصطلاحا می گویند که میان آنها همگرایی به وجود آمده است اما زمانی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند اصطلاحا گفته می شود میان آنها واگرایی به وجود آمده است به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی گفته می شود.

معامله گران از اندیکاتور مکدی برای شناسایی مومنتوم قمیت در بازارهای مالی استفاده می کنند،به عبارتی اندیکاتور مکدی وضعیت روند را به معامله گران نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از آن تغییرات روند را تشخیص دهند و مواردی مانند جهت و قدرت روند را بررسی کنند.

استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی،استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع است که در این استراتژی از خط سیگنال و خط مکدی استفاده می شود.معامله گران در تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع می توانند سیگنال های خرید و فروش برای ورود به معامله و خروج از ميانگين متحرك سه تايي ميانگين متحرك سه تايي آن را دریافت کنند.

از خط سینگال و خط مکدی در استراتژی اندیکاتور مکدی متقاطع به همان صورت استفاده می شود که در اندیکاتور مکدی در زمان نوسان گری مورد استفاده قرار می گرفت.در این استراتژی اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید به معامله گران ارائه می شود که خط مکدی که یک خط واکنشی و سریع است از خط سیگنال که کندتر می باشد در قسمت بالاتری در نمودار قیمتی قرار بگیرد.

دقت داشته باشید اگر در یک روند ضعیف قرار گرفته باشید این امکان وجود دارد زمانی که یک سیگنال دریافت می کنید قیمت به یک نقطه بازگشت داشته باشد.به عبارتی ممکن است شما در روندهای ضعیف با استفاده از استراتژی اندیکاتور مکدی سیگنالی دریافت کنید که کاذب باشد بنابراین باید حواستان را جمع کنید تا با استفاده از سیگنال های دریافتی کاذب وارد معامله نشوید.

شما می توانید در تحلیل تکنیکال فارکس از استراتژی های معاملاتی مطمئن استفاده کنید تا سیگنال تائید شود،استراتژی های معاملاتی که حرکات قیمت را در نمودارهای قیمتی بررسی می کنند می توانند قابل اعتماد باشند.بنابراین شما باید پیش از اینکه با استفاده از سیگنال دریافتی برای ورود به معامله اقدام کنید با استفاده از استراتژی های معاملاتی تحلیلی حرکات قیمت را تجزیه تحلیل کنید.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام

همانطور که گفتیم اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است که شامل خط مکدی و خط سیگنال و خط هیستوگرام می شود،درست است که خط سیگنال و خط مکدی بسیار از اهمیت بالایی برخوردار هستند اما خط هیستوگرام نیز یکی از خطوط مهم است که باید توسط معامله گران بررسی می شود.این خط در استراتژی اندیکاتور مکدی به کار گرفته می شود.

استراتژی معاملاتی هیستوگرام یکی دیگر از انواع استراتژی اندیکاتور مکدی است که از استراتژی متقاطع از اهمیت بالاتری برخودار است و معامله گران باید با این استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال فارکس آشنایی داشته باشند،در این استراتژی اندیکاتور مکدی خط هیستوگرام برجسته است که تحت عنوان وارونه سازی هیستوگرام شناخته می شود.

در استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام نموداری وجود دارد که در این نمودار هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می دهد،اگر حرکات قیمت به یک جهت باشد ارتفاع خط خط هیستوگرام افزایش می یابد اما اگر برعکس این رویداد رخ دهد و بازار به کندی شروع به حرکت کند ارتفاع خط هیستوگرام کاهش خواهد یافت.دقت داشته باشید اگر فاصله خط هیستوگرام از عدد صفر افزایش یابد،فاصله دو خط میانگین متحرکی که بر روی نمودار قیمتی انداخته ایم نیز افزایش خواهد یافت.

استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام استراتژی است که براساس روندهایی به کار گرفته می شود که شناخته شده هستند زیرا معامله گران می توانند در روندهای شناخته شده نمودار قیمتی موقعیت های معاملاتی را جای دهند و از آنها استفاده کنند.درواقع استراتژی اندیکاتور مکدی هیستوگرام توانایی دارد پیش از اینکه روندهای واقعی در نمودارهای قیمتی تشکیل شوند کار خود را انجام دهد.

همچنین زمانی که معامله گران از استراتژی اندیکاتور مکدی استفاده کنند می توانند علاوه بر اینکه با استفاده از موقعیت های معاملاتی پیش از تشکیل روند وارد معامله شوند در زمان مناسب از بازار خارج شوند و معامله را با سود به پایان برسانند.همچنین گاهی می توانید با استفاده از این استراتژی زمانی که از بازار خارج شده اید دوباره برای ورود به بازار اقداک کنید و این اتفاق زمانی رخ می دهد که روند در اندیکاتور مکدی معکوس شود یا بازگشت داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور مکدی زیر خط صفر

استراتژی زیر خط صفر یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی اندیکاتور مکدی است که براساس گذر خطوط میانگین متحرک در این اندیکاتور از صفر به کار گرفته می شود.

زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از زیر خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند صعودی جدید به وجود خواهد آمد.اما زمانی که خط مکدی در این استراتژی معاملاتی از بالای خط صفر عبور کند امکان تشکیل روند نزولی به وجود خواهد آمد و معامله گران می توانند با استفاده از این استراتژی معاملاتی از تشکیل روندها اطلاع یابند.

این استراتژی معاملاتی به دلیل اینکه براسا عبور از خط صفر به کار گرفته می شود امکان اینکه سیگنال های جعلی به معامله گران ارائه دهد بسیار کم است اما در کل این استراتزی اندیکاتور مکدی نسبت به دو استراتژی قبلی که به شما معرفی کردیم سیگنال های کمتری را ارائه می دهد.

بنابراین معامله گران می ميانگين متحرك سه تايي توانند از این استراتژی معاملاتی اسفاده کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از زیر خط صفر عبور کرده است اقدام به بازگشایی معامله کنند و زمانی که در نمودار قیمتی مشاهده کردند اندیکاتور مکدی از بالای خط صفر عبور کرده است معامله خود را ببندند.

این استراتژی اندیکاتور مکدی می تواند برای شما در بازار فارکس بسیار کمک دهنده باشد اما زمانی که می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید باید دقت کنید که سیگنال های آن بسیار دیر ارائه می شوند و می تواند در بازارهای پر سیگنال برای شما مشکل ساز باشد.

به شما پیشنهاد می کنیم از کاربرد اصلی این استراتژی معاملاتی که ارائه سیگنال های بازگشتی است استفاده کنید،سیگنال های بازگشتی که این استراتژی معاملاتی به شما در روندهای بلندمدت تحلیل تکنیکال ارائه می دهد می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

همچنین زمانی که از این استراتژی معاملاتی براساس عبور خط مکدی از خط مکدی عبور می کنید برای اینکه بادزهی خوبی داشته باشید باید بدانید در چه زمانی باید از بازار خارج شوید و چه زمانی ورود مناسب داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت در این استراتژی معاملاتی می توانند در تعیین نقاط ورود و خروج برای شما کمک دهنده باشند.زمانی که خطوط مقاومتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید و زمانی که خطوط حمایتی در نمودار قیمتی شکسته شوند می توانید برای خروج از معامله اقدام کنید.