میانگین های متحرک

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

میانگین‌ های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ ها) یکی از مفید ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم توضیحاتی در مورد آنها ارائه کنیم و به سؤالاتی چون: فرمول محاسبه مووینگ اوریج چیست؟ میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟ مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار و همین‌طور به انواع مووینگ اوریج‌ها نیم‌نگاهی می‌اندازیم. در ادامه همراه ما باشید تا 2 مورد از مفیدترین و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را بشناسید. همچنین ویدیو آموزش ترید با میانگین متحرک را در قالب دو قسمت قرار داده‌ایم.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

در ابتدا باید در مورد میانگین متحرک (Moving Average) صحبت کنیم. حتماً با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، مووینگ اوریج ها مانند سایر ابزارهای مهم و کاربردی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. تریدرها و تحلیلگران حوزه بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی، از میانگین های متحرک (به‌اختصار MA) برای تعیین کردن محدوده‌های مناسب برای معامله و همچنین برای شناسایی روند نمودارها و تحلیل بازار استفاده می‌کنند.

شاید بپرسید با مشاهده نمودار چه چیزی عاید تریدر (معامله‌گر) می‌شود؟ تریدر با نگاهی اجمالی به میانگین متحرک می‌تواند به‌سرعت یک کلیت از حرکت نمودار قیمت به دست بیاورد. اگر شیب مووینگ اوریج رو به بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که قیمت در حال رشد است. اما اگر این شیب نزولی و رو به پایین باشد، نمایانگر افت قیمت است.

میانگین متحرک (مووینگ اوریج) چیست؟

این میانگین‌ها می‌توانند به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نیز کاربرد داشته باشند. به طوری که در یک روند صعودی مووینگ اوریج‌های 50، 100 و یا 200 روزه می‌توانند به‌عنوان سطح حمایت نقش‌آفرینی کنند. اما در چه موقعیتی ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شوند؟ اگر حرکت نمودار نزولی باشد، مووینگ اوریج ها در مقابل افزایش قیمت ایستادگی می‌کنند و اجازه رشد قیمت را نمی‌دهند.

این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که مووینگ اوریج ها مانند کف عمل می‌کنند و زمانی که قیمت به آنها برخورد می‌کند برمی‌گردد. میانگین های متحرک به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند که با حرکت قیمت، اطلاعات جدیدی در محاسبه مووینگ اوریج ورود پیدا می‌کند؛ در نتیجه همیشه در حال تغییر و جابه‌جایی است. در این مقاله قصد داریم تنها از 2 نمونه میانگین های متحرک استفاده کنیم و آن را به شما معرفی کنیم. این 2 مورد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده

• میانگین متحرک نمایی

انواع میانگین های متحرک بر اساس فرمول داخلی

به طور کلی مووینگ اوریج ها 4 نوع هستند که در ادامه نام کامل، نام انگلیسی و همین‌طور نماد (اختصار نام) آنها نیز قید شده است. این ترتیب‌بندی بر اساس فرمول داخلی هر مووینگ اوریج انجام گرفته است.

۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) SMA

۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) EMA

۳. میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) SMMA

۴. میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA

1. میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

مووینگ اوریج SMA به‌نوعی ساده‌ترین میانگین متحرک است. تریدر یا تحلیلگر بر اساس نیاز خود، انتخاب می‌کند که تحلیل در چه بازه‌ای انجام بگیرد. تریدر بازه‌ای را انتخاب می‌کند که ممکن است معاملات نوسانی و کوتاه‌مدت باشد (حداکثر یک ماه) یا اینکه میان‌مدت باشد، چیزی حدود 2 تا 5 ماه. همچنین بازه زمانی بلندمدت نیز حدود 6 تا 12 ماه و یا بیشتر است که برای هر یک از این سه بازه (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) باید الگوها مخصوصی را به اندیکاتورها و ابزارها بدهید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنیم؟

اگر بازه زمانی مانند 10 روزه را برای تحلیل انتخاب کرده‌اید به این معنا است که قصد دارید با نگاه نوسانی بازار موردنظر را تحلیل کنید. در ادامه فرمول محاسباتی آن را خدمت شما ارائه می‌کنیم که به‌راحتی بتوانید خودتان میانگین متحرک ساده را به دست بیاورید. برای اینکه توضیحی در مورد نحوه محاسبات آن داده باشیم مثالی عرض می‌کنیم که درک بهترین از موضوع داشته باشید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

باید رنج قیمتی در بازه زمانی 10 روز را با یکدیگر جمع کرده و بر تعداد روزهای موردنظر یعنی همان 10 روز تقسیم کنیم. عدد حاصل شده از عبارت، نشان‌دهنده اتصال تمامی نقاط به یکدیگر است که در این دوره زمانی شکل گرفته است.

به عنوان مثال مجموع تمامی قیمت‌های زیر را در بازه زمانی 10 روزه حساب می‌کنیم:
3000 تومان، 4500 تومان، 10000 تومان، 1200 تومان، 1500 تومان، 2000 تومان، 6000 تومان، 8400 تومان، 1500 تومان، 2200 تومان
به این ترتیب محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) را شروع می‌کنیم:

1. 3000 + 4500 + 10000 + 1200 + 15000 + 2000 + 6000 + 8500 + 1500 + 2300 = 45000 تومان

2. (بازه زمانی 10 روزه) = 45000 تقسیم‌بر 10 = 4500 تومان

بنابراین فرمول محاسبه میانگین متحرک SMA به این صورت است:

• مجموع قیمت‌ها در طول دوره انتخابی

به این شکل در میانگین بازه زمانی 10 روزه، وقتی‌که قیمت روز جدید اضافه می‌شود و از قیمت روز دهم کم کنیم، میانگین به‌صورت مجدد محاسبه می‌شود و این روند ممکن است به‌صورت نامحدود باشد. در نهایت می‌توانیم تنظیمات را روی قیمت موردنظر تنظیم کنیم. قیمت باز شدن و بسته شدن، پایین‌ترین و بالاترین قیمت می‌تواند اهداف تریدر و تحلیلگر باشد.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

اما نوبت به میانگین متحرک نمایی می‌رسد که به‌اختصار به آن (EMA) می‌گویند. این مووینگ اوریج طرف‌داران بیشتری دارد و از محبوبیت زیادی نسبت به میانگین قبلی برخوردار است. البته این محبوبیت به این معنا نیست که کاربرد بیشتری دارد، خیر این‌طور نیست. قیمت پایانی در میانگین متحرک نمایی تأثیرگذار است و به این دلیل برای تحلیلگران و تریدرهایی که به‌صورت کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی و مفید است.

فرمول محاسبه مووینگ اوریج EMA در تصویر زیر مشخص شده است که در ادامه نحوه محاسبات آن را نیز انجام خواهیم داد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

چگونه میانگین متحرک نمایی (EMA) را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی

• مرحله اول برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

1. محاسبه میانگین متحرک ساده

برای این منظور ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص کنید تا آن را محاسبه کنید. تنها کافی است تا قیمت‌های بسته شدن سهم را برای مقدار دوره‌های زمانی موردنظر جمع کنید. سپس در مرحله بعدی باید بر تعداد همان دوره‌های زمانی تصمیم کنید.

• مرحله دوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

2. محاسبه کردن ضریب برای وزن‌دهی (weighting) و فاکتور هموارسازی (smoothing) به‌منظور میانگین متحرک نمایی پیشین

در مرحله دوم باید ضریب هموارسازی EMA را محاسبه کنید. برای محاسبه این ضریب باید از این فرمول استفاده کنید که معمولاً با این روش محاسبه می‌شود:

به عنوان مثال یک میانگین متحرک نمایی در بازه زمانی 10 روزه، چنین ضریبی دارد:

• قدم سوم برای محاسبه میانگین متحرک نمایی

3. محاسبه میانگین های متحرک میانگین متحرک نمایی در حال حاضر

برای محاسبه متحرک نمایی کنونی باید از فرمول زیر کمک بگیرید:

میانگین متحرک نمایی (روز قبل) + ضریب ×

آموزش ترید با میانگین متحرک (Moving Average)

برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک میتوانید از ویدیوهای زیر استفاده کرده تا درک بهتری برای به کار گرفتن آنها داشته باشید.

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

مزایا و معایب میانگین متحرک در تحلیل نمودار

در این قسمت از مقاله میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) قصد داریم تعدادی از مزایا و معایب میانگین متحرک را بازگو کنیم. استفاده از این میانگین‌ها یا همان مووینگ اوریج ها در بازارهای مالی زیادی کاربرد دارد و نوعی ابزار بنیادی برای تحلیل به‌حساب می‌آید. برخی از مزایا و معایب میانگین متحرک (مووینگ اوریج) عبارت است از:

1. با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

2. باتوجه به اینکه میانگین های متحرک بر اساس داده‌های قدیمی و گذشته محاسبه می‌شوند، نمی‌توان از آنها را برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد؛ زیرا ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد.

3. برخی از سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از این ابزار، از محل قطع شدن 2 یا 3 میانگین متحرک استفاده می‌کنند که این ابزار برای کار آنها بسنده نیست و باید از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنند.

4. همان‌طور که گفتیم برای تعیین موقعیت خرید و فروش حتماً باید علاوه بر مووینگ اوریج ها از سایر اندیکاتورها استفاده کنید.

میانگین های متحرک (Moving Average) می‌توانند داده‌های قیمتی را هموار کنند و خطی منحنی ایجاد کنند که کار را برای تحلیلگران آسان می‌کنند و همچنین می‌توانیم رود کلی که در بازار ایجاد شده است را ساده‌تر مشاهده کنیم. میانگین های متحرک نیز یکی از ملزومات و اساسی‌ترین ابزارهایی است که همه افراد باید نسبت به آن شناخت داشته باشند. میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله فرمول‌ها و روش‌های مختلف آن را بررسی کردیم. در مقاله بعدی سعی داریم در مورد جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌ های غیرمتمرکز، نکات مهمی را ارائه کنیم که به طور کامل با این دنیای جدید آشنا شوید.

آموزش استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

ما در این مقاله قصد داریم استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی را به شما اموزش بدیم. بازار مالی و ارز دیجیتال دارای نوسانات زیادی بوده و این نوسانات فرصتی برای تحلیل گران هست که بتونن از این فرصت ها برای کسب سود استفاده کنند. همچنین برای معامله در این بازار باید مهارت کافی برای تحلیل بازار بلد بود و از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با استفاده از داده ها و نمودار استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
تریدرهای حرفه ای از اندیکاتور ها استفاده می کنن تا n روند بازار رو پیش بینی کرده و نقاط ورود و خروج از معامله را تعیین کنن. در اصل همونطور که میدونین اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن و یکی از شاخص های اصلی فعالیت برای کاربران این حوزه هستش. در واقع نقش اصلی اندیکاتور ها ارائه داده هایی از نمودار بر اساس معادلات ریاضی هستش و تریدرها با بررسی این داده ها سیگینال های خرید و فروش یک ارز رو پیدا میکنن. البته با یه اندیکاتور نمیشه به سیگنال صادر شده اعتبار داد. برای افزایش صحت و درستی سیگنال باید از چند اندیکاتور استفاده کرد تا از تحلیل خود مطمئن شد. در دوره بهترین استراتژی های ارز دیجیتال می تونین بهترین راهکارهای پیدایش نقاط خوب خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو یاد بگیرید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا شاخص نموداری در واقع یک تابع ریاضی یا ابزاری برای تحلیل در نمودار هستش که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، تحلیل و روند پیش رو را پیش بینی می کنه. به عبارت دیگه تحلیل گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی ها می تونند اندیکاتور خود را بسازن و در شرایط و زمان لازم استفاده کنند.
اندیکاتور از کلمه انگلیسی Indicator به معنی شاخص گرفته شده. این ابزار فقط میانگین های متحرک مخصوص این بازار ارز دیجیتال نبوده و در تمامی بازارها و حوزه های اقتصادی قابل استفاده است. اندیکاتور ها در علم تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی روند و قیمت آینده یک ارز دیجیتال یا سایر بازاری مالی استفاده میشن.

میانگین متحرک چیست؟

در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط متخصصین به بازار معرفی شده. میانگین متحرک یکی از اولین و قوی‌ترین اندیکاتورهای معرفی شده برای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از اندیکاتورهای دیگه بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شدن. میانگین متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگه اگه به درستی استفاده بشه ابراز قابل اعتمادی برای تحلیل و تشخیص روند بازار است.
میانگین متحرک یک مفهوم اماری هست. منظور از میانگین متحرک، میانگینی هست که با توجه نمودار در بازه زمانی مشخص شده، یه میانگین و اماری را به ما نشان میده و با استفاده از این داده های نمایش داده شده میشه روند و اینده قیمتی یک دارایی را مشخص کرد به عبارت دیگر میانگین متحرک خطی هست که روی نمودار رسم میشه تا حرکات و رفتار قیمت در نقاط برخورده شده با دقت بررسی بشه و تحلیلی از اینده رو ارائه بده.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در همه پلتفرم های مالی هست تقریبا میشه گفت که یکی از اندیکاتورهای ما در تحلیل و تکنیکال بوده و همه تحلیلگران و معامله گران در همه تحلیل های خود از میانگین متحرک استفاده کرده تا نقاط خرید و فروش را مشخص کنند. معامله گران در هنگام استفاده از میانگین متحرک به 3 تا پارامتر اصلی یعنی تایم فریم، دوره میانگین گیری و مشحصات کندل دقت بسیاری دارن و همیشه با توجه این ها تحلیل های خود را ارائه میدن. مقاله آموزش تعیین حد سود و ضرر رو هم توصیه میکنیم حتما مطالعه نمایید.

چرا باید ازاندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفید و کاربردی است. از اندیکاتور میانگین متحرک هم به تنهایی و هم با همراهی سایر اندیکاتورها استفاده کرد. یکی از قابلیت های میانگین متحرک استفاده همزمان از چند اندیکاتور میانگین متحرک در بازه های زمانی مختلف است. این ویژگی باعث میشه مسیر حرکت روند بازار مشخص و آن را تایید کنه. معامله گران برای تحلیل از 3 اندیکاتور میانگین متحرک در بازه ای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده می کنند تا بهترین تحلیل ها را داشته باشن.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

با توجه به مطالب گفته شده در مورد اندیکاتور میانگین متحرک متوجه شدین که این میانگین یکی از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور مورد استفاده در بازاری مالی هست. این اندیکاتور با نمایش خط میانگین در بازه زمانی مشخص اطلاعاتی را به تحلیلگر میده. تحلیلگر هم با استفاده از این داده ها نقاط خرید و فروش را مشخص میکنه و به معامله می پردازه. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی داره که در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

همانطور که از اسم آن مشخصه ساده ترین حالت محاسبه میانگین هست که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص با یکدیگه جمع شده و بر تعداد روز معین شده تقسیم میشن. تعداد اندیکاتور هایی که برای تحلیل تکنیکال وجود دارن، بسیار متعدد هستن و هر کدام از این اندیکاتورها کارایی و میزان دقت متفاوتی دارن.
این روش میانگین گیری یعنی میانگین متحرک ساده در عین حال که یکی از پر کاربردترین و محبوب ترین اندیکاتور ها است ولی منتقد هایی هم داره. یکی از نقدهایی که به میانگین متحرک ساده شده است نداشتن تفاوت بین میانگین قیمتی گذشته و قیمت های جدید هست. به عبارت دیگر اگر میانگین ساده 40 روز یک ارز دیجیتال را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز چهلم وجود نداره. ولی با این حال جز بهترین ها بوده که کاربران زیاد در استراتژی ها و معامله های خودشون از این اندیکاتور استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی که به اختصار به آن EMA گفته میشه تقریبا مشکلی که اندیکاتور میانگین متحرک ساده داشت را حل کرده و دقت بیشتری نسبت به آن داره. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین های قیمت روزهای جدید میده. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین ساده را در یک بازه زمانی مشخص حساب کرده و سپس ضریب وزن میانگین متحرک نمایی را به دست اورد. اگر این ضریب به دست آماده را در فرمول جاگذاری کرده و محاسبه کنین میانگین متحرک نمایی مشخص شده و از آن میشه برای تحلیل می توان استفاده کرد.
همونطور که گفته شد برای محاسبه میانگین متحرک نمایی باید از فرمول استفاده کرد. این اندیکاتور طوری عمل می کنه تا تاثیر کندل های قیمتی جدید تر نسبت به کندل های قدیمی تر بیشتر باشه. برای این منظور از باید از ضریب هموارسازی استفاده کرد که عدد این ضریب در این اندیکاتور 2 هست. برای محاسبه میانگین باید عدد ضریب را که 2 هست را بر بازه میانگین گیری به علاوه 1 تقسیم کنیم. به عنوان مثال برای میانگین گیری نمایی یک دوره 30 روزه به روش زیر عمل می کنین.

میانگین متحرک وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

میانگین متحرک وزنی یا WMA یکی دیگه از اندیکاتورهای محاسبه میانگین متحرک هست که تحلیلگران و معامله گران از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اندیکاتور وزن بیشتری به داده های جدید، نسبت به داده های قدیمی تر اختصاص میده که مشکلی که در میانگین متحرک ساده وجود داشت را حل کنه. این اندیکاتور با توجه کارایی خود به تحلیلگران و تریدر ها این فرصت را میده از این میانگین برای تولید سیگنال استفاده کنند.
این میانگین به هنگامی که قیمت به سمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی حرکت کنه، نشون دهنده ریزش هست و می تونه سیگنال فروش را صادر کنه و زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی قرار بگیره. می تونه نشون دهنده زمان ورود برای معامله باشه و سیگینال خرید صادر بشه. اندیکاتور میانگین وزنی برای پیش بینی دقیق روند از میانگین متحرک ساده کمک گرفته تا همه اعداد در مجموعه داده ها وزن یکسانی داشته باشن.

بازه زمانی مناسب برای میانگین متحرک

انتخاب دوره زمانی برای میانگین متحرک یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگدار در تحلیل تکنیکال است. باید با توجه به نمودار باید بهترین دوره زمانی انتخاب بشه. انتخاب نامناسب دوره زمانی باعث میشه که میانگین متحرک روند صعودی نشون بده، ولی اندیکاتور یا میانگین دیگری کاملا برعکس و روند نزولی نشان بده. برای بهترین دوره زمانی باید با نگاه کردن به نمودار و تغییر دوره های زمانی مناسب ترین را انتخاب کرد.
نمودار میانگین متحرک مناسب باید با قیمت و روند آن چند بار برخورد داشته و از آن پیروی کنه. برای پیدا کردن این میانگین متحرک نیاز هست که بازه زمانی را تغییر داده و نمودار را بررسی کنین و هر بازه زمانی که گذشته خوبی نسبت به خط میانگین داشته و از آن پیروی کرده را انتخاب کنین. بیشتر میانگین هایی که گذشته خوبی داشته در آینده هم مناسب خواهد بود.
دوره های زمانی عمومی هم وجود داره که قبلا توسط تحلیل گران با آزمون و خطا بدست آمده و میشه از اون ها هم استفاده کرد. معامله گران میانگین های متحرک 100 و 200 روزه را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی قوی می شناسن در صورتی که قیمت از آن های عبود کند نوسانات شدید خواهد داشت. برای نوسانگیری، معامله گرانی که به صورت روزانه خرید و فروش می کنند معمولا از میانگین های کوتاه مدت مثل 9 و 10 روزه و میانگین متحرک 26 روزه استفاده می کنن. این میانگین ها با توجه به این که دوره زمانی کمتری دارن سیگینال دهی بیشتری صادر می کنند.

سطح حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

در همه نمودار های مالی سطح های به نام سطح مقاومتی و حمایتی هست که قیمت در هنگام برخورد به آن واکنش نشون میده. سطح حمایت، سطحی است که قیمت پس از ریزش وقتی به آن نقطه برخورد کرد، دوباره تغییر جهت داده و روند صعودی میشه. سطح مقاومت هم سطحی است که قیمت پس از صعود و برخورد با خط میانگین متحرک، تغییر رونده داده و ریزش می کنه. البته لازم است بدونین که همیشه هم به این صورت نبوده و امکان شکسته شدن حمایت و مقاومت هم وجود داره و پس از شکسته شده هر یک از سطح ها، امکان نوسانات شدید هست.
سطح حمایت و مقاومت می تونه به استاتیک یا داینامیک هم باشه. سطح حمایت یا مقاومت استاتیکی سطحی هست که با رسم کردن خطوط افقی یا خطوط روند تشکیل میشه و سطح حمایت یا مقاومت داینامیکی سطح هست که قیمت هر موقع با آن برخورد می کنه واکنش نشان میده و همراه قیمت حرکت می کنه. بنابراین این سطوح ثابت نبوده و در حال حرکت است.

مزایای میانگین متحرک

• سادگی و راحت بودن استفاده از آن که افراد تازه وارد هم میتونن استفاده کنن.

• با نوسانات شدید بازار روند آن تاثیر نمیپذیرد.

• ابزاری قابل اعتماد برای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط مقاومت و حمایت است.

• سیگنال های خرید و فروش نسبتا با اعتماد تری را ارائه میده

معایب میانگین متحرک

• با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

• با توجه به این که میانگین متحرک بر اساس داده های گذشته محاسبه میشه، نمی توان از آن برای پیش بینی آینده استفاده کرد.

• برای تعیین موقیعت های خرید و فروش باید از اندیکاتور دیگر هم استفاده کرد این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه کافی میانگین های متحرک باشه.

• اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کند را نشان بده.

کلام آخر

بازار ارزهای دیجیتال، فرصتی برای کسب مهارت های جدید و تعیین حد سود و ضرر بوده و باید بهترین استفاده را این بازار داشت. برای فعالیت در این بازاری پر نوسان باید مهارت معامله گری و تحلیل را به خوبی آموزش دید. برای تحلیل این بازار باید از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل و تکنیکال استفاده کرد. یکی از این اندیکاتور ها میانگین متحرک هست که در این مقاله بطور کامل به آن اشاره کردیم. شما می تونین با مطالعه این مطالب با این اندیکاتور بیشتر آشنا بشین تا بتونین از اون به خوبی در تحلیل های خود استفاده کنین.

چطور با استفاده از میانگین متحرک نمایی سیگنال بگیریم؟

در میانگین نمایی ما شاهد این هستیم که قیمت پایانی در میانگین متحرک تاثیر گذار است که این حالت برای تحلیل گران بسیار کاربردی شد که مخصوصا برای کسانی می خواستند به صورت کوتاه مدتی کار کنند، زیرا این نوع اندیکاتور برای تحلیل گران نوسانی بسیار کاربردی تر بود.

البته نمی توان به طور دقیق گفت که نمایی در تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری دارد ولی می توان گفت نسبت به حالت ساده از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مشکلات بزرگی که می توان برای میانگین متحرک ها نام برد این است که جواب نهایی را بر اساس داده های از قبل ثبت شده به ما می دهد و به هیچ وجه قابل پیش بینی نمی باشد. مشکل بعدی این است که این میانگین متحرک در صورتی که قیمت های گوناگون به ان وارد شود، به عبارت دیگر اگر قیمت ها ثابت نماند دچار مشکل می شود و سیگنال های معامله زیادی را تولید می کند.

اگر چنین وضعیتی به وجود امد بهتر است که از ان استفاده نکنید و به جای ان از شاخص های دیگری برای تخمین زدن استفاده کنید. در یک صورت دیگر نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد و آن این است که MA ها با یکدیگر تداخل پیدا کنند.

البته لازم به ذکر است که MA ها یکی از استاندارد ترین استراتژی ها برای تحلیل کردن زمان وارد شدن و یا خارج شدن از بازار به شمار می رود. این استراتژی توان این را دارد که نقاط حمایت و مقاومت سهم ها را نیز تخمین زده و برای شما عزیزان مشخص کند و همان طور که گفته شد آن ها همیشه بر اساس داده های قبلی عمل می کنند.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

پیش از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به نکات زیر توجه نمایید:

• معمولاً تریدرها از انواع متفاوتی از میانگین‌های میانگین های متحرک متحرک نمایی استفاده می‌کنند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰، ۵۰، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰‌روزه.
• این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی را بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌ها (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) به ما خواهد داد.
• میانگین‌های متحرک نمایی می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی سریع‌تری را نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. هرچند این خود می‌تواند باعث افزایش تعداد سیگنال‌های غلط داده شده شود. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از میانگین متحرک نمایی در کنار یک میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.
• در سرمایه‌گذاری، معامله‌گران همواره به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشند و به اطلاعات قیمتی اخیر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. از این رو استفاده از EMA می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد. چرا که میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال وزن و اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های جدید قیمتی نشان می‌دهد که از داده‌های قدیمی مهم‌تر هستند.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی همان‌طور که از اسمش پیداست بر اساس تقاطع بین دو مووینگ اوریج کار می‌کند. در اینجا ما دو EMA داریم که دوره‌ی یکی کوتاه و دوره‌ی دیگری بلند است. خوبی این استراتژی این است که می‌توانیم حد ضرر را در آن به راحتی مشخص کنیم. البته به این مسئله توجه کنید که در بازارهایی که نوسان کمتر است نمی‌شود خیلی روی این استراتژی حساب کرد.

برای اینکه این استراتژی را پیاده کنید دو اندیکاتور EMA را روی نمودارتان اضافه کنید. دفعه‌ی اول بازه زمانی آن را ۹ روزه در نظر بگیرید. در کادر Apply to گزینه‌ی Close را انتخاب کنید تا قیمت بسته شدن سهم در محاسبات‌تان اعمال شود. رنگ این اندیکاتور را هم تغییر دهید تا با میانگین متحرک دوم اشتباه گرفته نشود.

اندیکاتور دوم هم به همین ترتیب باید تنظیم شود. دوره را ۱۴ روزه و رنگ را آبی در نظر می‌گیریم. پس اندیکاتور کندتر آبی و اندیکاتور سریع‌تر قرمز است. حالا باید تقاطع میان این دو خط را بررسی کنیم. وقتی اندیکاتور سریع‌تر، اندیکاتور کندتر را از پایین به بالا قطع کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود. وقتی هم که اندیکاتور سریع‌تر اندیکاتور کندتر را از بالا به پایین قطع می‌کند سیگنال فروش داریم.

در زمان خرید حد ضرر را روی پایین‌ترین دره قبل از تقاطع دو اندیکاتورتان قرار دهید. حد سود را هم می‌توانیم به اندازه‌ی فاصله حد ضرر از قیمت معامله یا ۱.۵ تا ۲ برابر آن در نظر بگیریم. اگر قبل از اینکه حد سود یا حد ضررتان فعال شود یک بار دیگر تقاطعی بین این دو خط اتفاق بیفتد، بهتر است از معامله خارج شوید.

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

محدودیت‌های میانگین متحرک نمایی

مشخص نیست که آیا در طول یک بازه زمانی مشخص باید تاکید بر روزهای اخیر باشد یا داده‌های قدیمی تر.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید وضعیت کنونی روند اوراق بهادار را بهتر مشخص می‌کنند. با این حال، برخی معتقدند ارجعیت دادن به روزهایی خاص ممکن است سوگیری مشخصی به معاملات بدهد. به همین علت، میانگین متحرک نمایی در معرض سوگیری تازه‌گرایی (recency bias) است.

همچنین، میانگین متحرک نمایی تماما بر داده‌های تاریخی تکیه دارد. بسیاری افراد (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند – به این معنی که قیمت‌های کنونی بازار تمام اطلاعات موجود را نشان می‌دهند. اگر بازارها تا این حد کارآمد باشند، استفاده از داده‌های تاریخی حرف جدیدی برای گفتن در مورد مسیر آینده قیمت دارایی‌ها ندارد.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است میانگین های متحرک که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت میانگین های متحرک نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

مخفف

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: