کاربرد اندیکاتورADX

اندیکاتور ATR — آموزش به زبان ساده و گام به گام

در بعضی از نمودار‌های قیمت، تغییرات سریع‌تر از سایر نمودار‌ها رخ می‌دهند و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شوند. بررسی بازه تغییرات یا محدوده قیمت یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی میزان نوسان به شمار می‌رود. جهت بدست آوردن بازه تغییرات کافیست قیمت بالا و قیمت پایین را در یک چهارچوب زمانی با یکدیگر مقایسه کنیم. در «مجله فرادرس»، تابحال، اندیکاتور‌های مختلفی را معرفی کرده‌ایم. در این نوشتار به معرفی اندیکاتور ATR می‌پردازیم که مهم‌ترین عملکرد آن سنجش نوسان قیمت با در نظر گرفتن محدوده واقعی است.

اندیکاتور ATR چیست ؟

«میانگین محدوده واقعی» (Average True Range | ATR) یا برد واقعی میانگین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، اولین بار توسط «جونیور ولز وایدر» (J. Welles Wilder)-تحلیلگر تکنیکال و پدر اندیکاتور‌ها-در کتاب او (مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال) مطرح شد. از مهم‌ترین اندیکاتور‌های بوجود آمده توسط ولز وایدر می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI)، «میانگین جهت‌دار» (Average Directional Index | ADX)، «پارابولیک سار» (Parabolic Sar | Psar) و اندیکاتور ATR اشاره کرد. اندیکاتور ATR، در هر دوره، نوسانات را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. اندیکاتور ATR ابتدا با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد اما می‌توان از آن در انواع بازار‌های اوراق بهادار نیز استفاده کرد.

تفاوت نوسان و ممنتوم چیست؟

«نوسان» (Volatility) به قدرت روند و جهت آن اشاره‌ای نمی‌کند و راجع به تغییرات قیمت به معامله‌گر اطلاعات می‌دهد. در واقع نوسانات نشان‌دهنده میزان جابجایی قیمت از قیمت میانگین است. در نمودار‌های قیمتی با نوسان زیاد می‌توان ترکیبی از شمعدانی‌های صعودی و نزولی را مشاهده کرد. «شتاب روند» (Momentum) بر خلاف نوسان به سنجش میزان قدرت روند در جهتی معین می پردازد. در نمودار‌هایی با شتاب روند زیاد، عموماً شمع‌ها یا اغلب صعودی یا اغلب نزولی هستند و شمعدانی‌های کمی قرار دارند که برخلاف روند غالب باشند. اندیکاتور ATR نشان‌دهنده نوسان است ولی شاخص کانال کالا به سنجش ممنتوم روند قیمتی یک سهم می پردازد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

جهت بکارگیری اندیکاتور ATR در تحلیل‌های خود کافیست آن‌را بر نرم‌افزار معاملاتی‌تان بارگذاری کنید. در اینجا، برای درک بهتر اندیکاتور ATR و کاربرد‌های آن به محاسبه فرمول آن به صورت دستی پرداخته‌ایم. اندیکاتور ATR را می‌توان برای نمودار‌های ساعتی، روزانه و هفتگی به کار برد. در ابتدا برای محاسبه این اندیکاتور نیاز به تعیین «محدوده واقعی» (True Range | TR) خواهید داشت. با استفاده از فرمول زیر می‌توان محدوده واقعی را محاسبه کرد.

$$TR=max\left[\left(High-Low\right),\mid High-Close_\mid ,\mid Low-Close_\mid\right]$$

• «$$TR$$»: همان محدوده واقعی است.
• «$$High$$»: به قیمت بالا دوره زمانی موردنظر اشاره می‌کند.
• «$$Low$$»: قیمت پایین دوره زمانی معامله
• «$$Close$$»: به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل با $$Close_$$ نشان‌ داده شده است.

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی، حداکثر مقدار بین تفاوت میان قیمت بالا و پایین دوره، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای دوره فعلی کاربرد اندیکاتورADX و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و قدرمطلق تفاوت بین قیمت پایین دوره حاضر و قیمت بسته‌شدن دوره پیشین است. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره موردنظر کافی است میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی ($$n$$) تقسیم کنیم.

$$ATR=\frac\times\sum_i^n TR_$$

برای محاسبه اندیکاتور ATR از چند دوره استفاده کنیم؟

اگر برای بدست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن‌را بر تعداد دوره‌ها-$$n$$-بیشتری تقسیم کنید، اندیکاتور سریع‌تری بدست می‌آورید و برعکس. وایلدر بسته به سیستم معاملاتی مورد استفاده، تعداد ۷ یا ۱۴ دوره را برای دستیابی به نتایج بهتر پیشنهاد کرده است.

فرمول ساده‌ محاسبه محدوده واقعی چیست؟

در ادامه فرمولی با پیچیدگی کمتر را برای محاسبه محدوده واقعی بیان کرده‌ایم. در این فرمول محدوده واقعی از اختلاف مقدار حداکثر بین قیمت بالا و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی و مقدار حداقل میان قیمت پایین و قیمت بسته‌شدن دوره قبلی بدست می‌آید.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از دوره‌های کمتری استفاده کنند. برای مثال، فرض کنید معامله‌گری قصد تحلیل نوسانات قیمتی سهامی را در دوره معاملاتی ۵ روزه داشته باشد. معامله‌گر باید حداکثر مقدار را بین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدرمطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدرمطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌شدن پیشین را به ازای هر کدام از دوره‌ها بدست آورد. در واقع برای بدست آوردن اندیکاتور ATR، این‌کار باید ۵ بار انجام و میانگین محاسبه شود.

اندیکاتور ATR بیانگر چیست؟

به زبان ساده، اندیکاتور ATR برای سهامی با نوسان قیمتی بالا، مقداری زیاد و برای سهام با نوسان قیمتی کم، مقداری اندک را نشان خواهد داد. این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمی‌دهد بلکه، برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور ATR برای شناسایی نقاط خروج از معامله استفاده می‌کنند. در این نقطه‌ها، اگر معامله‌گر سهم خریده‌شده را می‌فروشد و سهم فروخته شده به صورت استقراضی را-«فروش استقراضی» (Short Selling)-خریداری می‌کند.

خروج شاندلیر چیست؟

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های معروف به شمار می‌رود که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) بوجود آمده است. در تکنیک شاندلیر، تریلینگ استاپ پایین‌تر از بالاترین قیمت سهم از زمان ورود شما به معامله قرار می‌گیرد. فاصله بین بالاترین قیمت بالا و حد ضرر، مضربی از ATR خواهد بود.

چرا از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

به زبان ساده، سهامی که قیمت آن نوسان بیشتری را تجربه می‌کند، ATR بالاتری دارد و برعکس اما یکی از پرکاربردترین عملکردهای اندیکاتور ATR، تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است. زمانی که اندیکاتور ATR مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، معامله‌گران انتظار نوسانات قیمتی بیشتری را دارند. بنابراین، آن‌ها حد ضرر خود را دورتر تعیین می‌کنند و در صورتی که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده باشند، حد ضرر توسط معامله‌گران نزدیک‌تر تعیین می‌شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، اگر حد ضرر بسیار نزدیک در نظر گرفته شود، ممکن است با هر «اصلاح قیمتی» (Retracement) سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید. اگر همانند سمت راست تصویر، حد ضرر را بسیار دور تنظیم کنید، کیفیت عملکردتان کاهش پیدا می‌کند. درواقع، با بکارگیری اندیکاتور ATR می‌توانید با توجه به نوسانات بازار حد ضرر بهتری را برای روند قیمتی سهام موردنظر خود در نظر بگیرید. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین زمان برداشت سود نیز کاربردی است. در بازارای با نوسانات قیمتی بالاتر احتمال شکست خطوط مقاومت و دستیابی به قله‌های جدید قیمتی بیشتر است. در نتیجه، معامله‌گر انتظار افزایش قیمت و کسب سود بیشتری را خواهد داشت.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور ATR و سایر اندیکاتور‌های نشان‌دهنده نوسان می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR نوسان را به صورت مطلق اعلام می‌کند و مقادیر بدست آمده توسط آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. یعنی ATR سهام‌های گران‌قیمت‌تر از ATR سهام‌های ارزان‌تر، بیشتر است. برای مثال، سهامی با بازه قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، ATR بالاتری از سهام با بازه قیمتی 40 تا ۵۰ هزارتومان خواهد داشت. در نتیجه، نمی‌توان مقادیر بدست آمده ATR برای سهام‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاربرد اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه چیست؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گر در تعیین حجم معامله در بازار بورس مشتقه کمک کند. با بکارگیری اندیکاتور ATR معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار برگزیند.

فرض کنید که اندیکاتور ATR برای دوره ۵ روزه برابر ۱٫۴۱ و محدوده واقعی برای روز ششم برابر ۱٫۰۹ باشد. ATR بعدی با ضرب مقدار قبلی اندیکاتور در تعداد روزها منهای ۱ و سپس با جمع کردن با محدوده واقعی برای دوره فعلی بدست می‌آید. در ادامه، کاربرد اندیکاتورADX باید این حاصل جمع را بر چارچوب زمانی مورد نظر تقسیم کنیم. برای مثال، مقدار بعدی اندیکاتور ATR برابر با ۱٫۳۵ یا (۵ ÷ ( ۱٫۰۹ + ۱٫۴۱ × (۱ – ۵))) خواهد بود. این فرمول را می‌توان برای کل دوره زمانی تکرار کرد.

اندیکاتور ATR معامله‌گر را از زمان شکست سطوح در نمودار قیمت مطلع نمی‌کند. معامله‌گر می‌تواند با جمع کردن قیمت بسته شدن و مقدار بدست آمده از اندیکاتور ATR به عددی دست پیدا کند. در روز بعدی، زمانی که سهام در قیمتی بالاتر از عدد بدست آمده معامله‌ شود، هنگام خرید سهم است. این ایده را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پیکان‌های نارنجی نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید هستند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

امکان دارد معامله‌گران در بکارگیری اندیکاتور ATR با دو محدودیت اصلی مواجه شوند. اولین مورد، نظری بودن اندیکاتور ATR است و اینکه هر معامله‌گری می‌تواند نتایج متفاوتی را از آن برداشت کند. مقدار مشخصی از ATR وجود ندارد که با قطعیت معامله‌گر را از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع کند.

اندیکاتور ATR جهت قیمت را بررسی نمی‌کند و تنها میزان نوسانات را می‌سنجد. بنابراین، امکان دارد معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی را دریافت کند. مخصوصاً، در زمان‌هایی که پیوت در حال رخ دادن است یا روند‌ها معکوس می‌شوند. برای مثال، اگر قیمت حرکت قابل‌توجهی برخلاف روند قیمت انجام دهد و در ادامه اندیکاتور ATR نیز به میزان چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است بعضی از معامله‌گران فکر کنند که اندیکاتور ATR روند قبلی را تائید می‌کند در صورتی که امکان دارد واقعاً این‌گونه نباشد.

معرفی فیلم آموزش اسیلاتورها (نوسانگرنماها) در بورس و بازارهای مالی

برای آشنایی بیشتر با مفهوم اندیکاتور ATR و سایر نوسانگرنماها می‌توانید از دوره آموزشی تهیه شده توسط «فرادرس» بهره بگیرید.دوره آموزشی حاضر در ۷ درس و ۷ ساعت به مهم‌ترین مباحث پیرامون اسیلاتور‌ها در بورس و بازار‌های مالی مانند فارکس پرداخته است. در ادامه، به معرفی سرفصل‌های ارائه‌شده در این دوره می‌پردازیم. در درس اول، مدرس به مفاهیم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با مباحث مانند مفهوم اسیلاتورها، اهمیت، مزایا و تقسیم‌بندی آن‌ها پرداخته است. اسیلاتور ATR، شیوه محاسبه، تحلیل و نحوه تنظیم آن در نرم‌افزار در درس دوم آموزش داده می‌شود.

در درس سوم، اسیلاتور CCI، مفهوم، شیوه محاسبه و تحلیل آن‌را می‌آموزیم. مطالب مربوط به اسیلاتور MACD مانند نحوه بکارگیری و اجزای آن به تفصیل در درس چهارم بیان شده است. در درس پنجم، با اسیلاتور ممنتوم و فرمول، مفهوم و نحوه بکارگیری آن آشنا می‌شوید. در این درس تمرین‌های مفهومی نیز مطرح می‌شوند که به درک هرچه بیشتر مطالب کمک می‌کنند.

نوسانگر RSI، فرمول، نکات و تنظیمات آن‌را در درس ششم خواهید آموخت. همچنین، در درس ششم با تمرین روی چارت‌ به صورت کاربردی‌تر با این اسیلاتور آشنا خواهید شد. مدرس، مباحث پیرامون اسیلاتور استوکاستیک را در درس هفتم آموزش می‌دهد. در این درس علاوه بر مفاهیم اصلی، مواردی مانند ترکیب اسیلاتور استوکاستیک با پارابولیک و ADX بررسی می‌شوند.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی + کلیک کنید.

جمع‌بندی

همان‌طور که در این مطلب بررسی کردیم، اندیکاتور ATR یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش نوسانات قیمت به شمار می‌رود. این اندیکاتور با هدف تحلیل بازار کالا بوجود آمد ولی امروزه برای انواع اوراق بهادار استفاده می‌شود. برای بدست آوردن اندیکاتور ATR نیاز به تعیین تعداد دوره‌ها داریم و بوجود آورنده این اندیکاتور-وایلدر-۷ یا ۱۴ دوره را برای عملکرد بهتر این اندیکاتور پیشنهاد کرده است. مقدار بالای بدست آمده از اندیکاتور ATR نشان‌دهنده سرعت بالای تغییرات قیمت است و برعکس.

بکارگیری اندیکاتور ATR، به معامله‌گر در تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه برداشت سود و نقطه خروج از معامله کمک می‌‌کند. بهتر است از مقایسه مقادیر بدست آمده از اندیکاتور ATR برای دو سهم با بازه قیمتی متفاوت بپرهیزیم زیرا سهام گران‌قیمت‌تر، اندیکاتور ATR بالاتری خواهند داشت و برعکس. از آن‌جاییکه اندیکاتور ATR تنها بزرگی بازه قیمتی را می‌سنجد و به جهت روند قیمتی توجهی ندارد، کاربرد‌های آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی محدود به شمار می‌روند. بنابراین، استفاده از پرایس اکشن به همراه اندیکاتور ATR می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری برای معامله‌گر بوجود بیاورد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر کاربرد اندیکاتورADX عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت کاربرد اندیکاتورADX در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

هنگام انجام معامله، اندازه­ گیری قدرت روند، صرف نظر از جهت آن، می ­تواند مفید باشد. اندیکاتور ADX، اندیکاتوری محبوب برای ارزیابی قدرت روند است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

شاخص میانگین جهت­ دار یا به اختصار ADX نمونه دیگری از اندیکاتور اسیلاتوری (اندیکاتوری که در پنجره جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود) است. ADX از صفر تا صد نوسان دارد. اگر کمتر از 20 را نشان بدهد به این معنی است که روند ضعیف است و اگر بالاتر از 50 را نشان بدهد یعنی روند قوی است.

بیشتر بخوانید:

محاسبه ADX می ­تواند کار پیچیده­ ای باشد ولی به طور خلاصه می­توان گفت که هر چقدر روند قوی­ تر باشد، مقدار ADX بیشتر خواهد بود.

وقتی مقدار ADX پایین است، تاکید آن بر دوره­ هایی است که روند قیمت معمولاً به صورت خنثی یا ساید است یا معاملات در یک دامنه مشخص انجام می­شود.

هنگامی که مقدار اندیکاتور ADX به بالای 50 برسد، نشان می­ دهد که قیمت به یک جهت شتاب گرفته است.

برخلاف اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور ADX مشخص نمی­ کند که روند صعودی است یا نزولی، بلکه فقط قدرت روند فعلی را اندازه ­گیری می ­کند. به همین دلیل، از اندیکاتور ADX عموماً برای تشخیص این استفاده می­ شود که بازار در حالت رنج است یا روند جدیدی در حال شکل گیری است.

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور «غیرجهت ­دار» در نظر گرفته می­شود. این اندیکاتور بر اساس مقایسه نقاط سقف و کف کندل­ ها کار می­ کند و از قیمت بسته شدن کندل­ ها استفاده نمی­ کند.

هر چقدر روند قوی تر باشد، عدد این اندیکاتور هم صرف نظر از صعودی بودن یا نزولی بودن روند، بزرگ تر می­شود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم

وقتی از اندیکاتور ADX استفاده می­ کنید، اعداد 20 و 40 را به عنوان سطوح کلیدی این اندیکاتور در نظر داشته باشید.

در ادامه یک برگه تقلب کوچک برای کمک به شما در تفسیر مقادیر اندیکاتور ADX ارائه می­ کنیم.

مقدار ADX	دلالت بر:
رو به افزایش	قوی شدن روند
رو به کاهش	ضعیف شدن روند
کمتر از 20	روند ضعیف
بین 20 و 40	روند قوی
بالاتر از 40	روند بسیار قوی

نگاهی به نمودارهای تر و تمیزی که در ادامه آورده ­ایم، بیندازید:

در مثال اول، اندیکاتور ADX از اواخر سپتامبر تا اوائل دسامبر زیر عدد 20 ماند.

همانطور که در نمودار می ­توانید مشاهده کنید، جفت ارز یورو/فرانک در طول این مدت در یک دامنه مشخص گیر کرده است.

با این وجود اندیکاتور ADX از ماه ژانویه شروع به صعود به بالای 50 کرد که نشان می­ دهد می ­توان انتظار داشت روند قدرتمندی آماده شکل گیری باشد.

می­ توانید ببینید! جفت ارز یورو/فرانک خط حمایت دامنه نوسان را شکسته و با رفتن به زیر آن روند نزولی شدیدی را طی کرده است. بله! حدود 400 پیپ کاسب شدید!

یادداشت کن عزیزم!

حالا بیایید نگاهی به مثال بعد بیندازیم.

درست مانند مثال اول، اندیکاتور ADX مدت زمان زیادی زیر 20 در فاز انتظار بوده است. در طول این زمان جفت ارز یورو/فرانک هم در حالت رنج یا بدون روند بوده است.

کمی بعد، اندیکاتور ADX به بالای عدد 50 صعود کرد و جفت ارز یورو/فرانک خط مقاومت بالای دامنه نوسان خود را شکست.

روند صعودی قدرتمندی رخ داد. این روند می­ تواند 300 پیپ باشد، دربست خدمت شما!

به نظر ساده می­ رسد، مگر نه؟

تنها مشکلی که ممکن است در استفاده از اندیکاتور ADX وجود داشته باشد این است که دقیقاً نمی­ گوید موقعیت پیش آمده برای خرید است یا فروش.

چیزی که این اندیکاتور می­ گوید این است که آیا ورود به یک روند مداوم درست است یا خیر.

وقتی اندیکاتور ADX دوباره شروع به سقوط به زیر عدد 50 کرد یعنی روند صعودی یا نزولی شکل گرفته در حال ضعیف شدن است و الان می­ تواند زمان خوبی برای حفظ سود و خروج از بازار باشد.

چطور با استفاده از اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از راه ­های معامله با استفاده از اندیکاتور ADX این است که قبل از تصمیم­ گیری برای خرید یا فروش، ابتدا منتظر بشویم تا حمایت یا مقاومت شکسته شود.

اندیکاتور ADX می ­تواند تاییدی برای این تصمیم باشد که آیا این جفت ارز احتمالاً به روند فعلی خود ادامه خواهد داد یا خیر.

روش دیگر، ترکیب اندیکاتور ADX با یک اندیکاتور دیگر است بخصوص اندیکاتوری که مشخص کند آیا جفت ارز به سمت پایین حرکت می­کند یا به سمت بالا.

همچنین می ­توانیم از ADX برای تعیین زمان بستن پوزیشن نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، وقتی اندیکاتور ADX شروع به سقوط به زیر عدد 50 می­ کند یعنی روند فعلی در حال از دست دادن قدرت حرکت خود است.

از اینجا به بعد، احتمالاً جفت ارز به صورت خنثی (ساید) نوسان می کند و بنابراین، ممکن است بهتر باشد قبل از اینکه این حالت رخ بدهد معامله خود را ببندید.

به قول معروف، «روند دوست شماست» تا زمانیکه از پشت به شما خنجر بزند.

منظورم این است … «تا زمانی که روند برگردد.»

(یک لحظه درگیر خاطرات خودم شدم).

دفعه بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که به این «دوست» پایبند باشید یا روابط خود را با او قطع کنید، سعی کنید از اندیکاتور ADX برای تایید قدرت روند کاربرد اندیکاتورADX استفاده کنید. هدف از این دوره آموزش فارکس این است که به شما در گرفتن تصمیم های سخت کمک کند.

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی می‌کند دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.