اجزای اندیکاتور

همچنین برخی متعلقات ساعت‌های اندیکاتور عبارتند از: کلاهک‌های رنگی، اهرم بالابر برای اسپیندل، پیچ عقب، اتصال نقطه تماس، صفحات اندازه‌گیری بیرونی 0.01 میلی‌متری، پایه ساعت و غیره.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان‌نماست که سعی دارد مومنتوم و سرعت حرکت روند را بررسی کند و بر اساس آن به معامله گران پیشنهاد خرید و فروش بدهد.

اندیکاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جرج لین طراحی شد. او با مثالی ساده از یک موشک به توضیح اندیکاتور خود پرداخته است. جرج لین می‌گوید هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند.

این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. بنابراین اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد و ابزاری برای معامله‌گری ما باشد.

اجزای استوکاستیک

استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است و بر اساس درجه‌ای که تعیین کرده هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.

دو خط در میان این درجات صفر تا 100 در نوسان هستند و آن‌ها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.

CC: آخرین قیمت بسته شدن

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

به عبارتی K% بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید که تقسیم بر تفریق بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه 14 دوره زمانی شود و سپس ضربدر 100 گردد.

به عنوان مثال در تایم فریم روزانه آخرین قیمت بسته شدن سهم در امروز را در نظر بگیرید و آن را منهای پایین‌ترین قیمت چهارده روز قبل کنید. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت 14 روز قبل را از هم کم کنید. دو عدد به دست آمده را بر هم تقسیم کنید و سپس ضربدر 100 کنید. این گونه عدد K% به دست می‌آید.

دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.

H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر

L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

برای داشتن استراتژی مناسب می‌توان اعداد ورودی به اندیکاتور را تغییر داد، البته این به تجربه و استراتژی شما برمی‌گردد و اعدادی که در اندیکاتور به صورت پیش‌فرض قرار گرفته‌اند، نسبت به سایر اعداد آزموده تر هستند. البته معامله گران حرفه‌ای در برخی مواقع با تغییر اعداد و ترکیب استوکاستیک با دیگر اندیکاتورها به استراتژی معامله‌گری منحصر به فرد خودشان دست می‌یابند.

ساعت اندیکاتور چیست و انواع آن

ساعت اندیکاتور ابزار اندازه‌گیری کوچکی است که از آن در دستگاه‌های مکانیکی مختلف و برای اندازه‌گیری انحراف بعُد معینی از یک قطعه مکانیکی استفاده می‌شود. اجزای اندیکاتور عبارتند از اهرم‌ها، چرخ‌دنده‌ها و چرخ دنده‌های جناحی. معمولا اپراتور از این ابزار برای سنجش انحراف از یک سطح خطی استفاده می‌کند. به‌علاوه، کاربرد واقعی این ابزار اندازه‌گیری به نوعی مقایسه‌ای است. به این صورت که اندیکاتور انحراف ابزارها را نسبت به دستگاه استاندارد می‌سنجد و این مقایسه به اپراتورها کمک می‌کند تا مطمئن شوند که مقادیر دستگاهی که در اختیار دارند در محدوده تولرانس مورد نظر است.

فهرست مطالب

متعلقات ساعت اندیکاتور

ساختار ساعت اندیکاتور از مدلی به مدل دیگر متفاوت است. مهندسان اغلب از دو نوع مدور و قطاعی استفاده می‌کنند. اما انواع قطاعی این ساعت برای اندازه‌گیری هیچ بخش از ابزار یا قطعه کار مناسب نیستند. مهندسان از ساعت قطاعی برای رسیدن به بیشترین دقت در اندازه‌گیری استفاده می‌کنند. به‌علاوه، این ساعت‌ها برد محدودی دارند.

اجزای اصلی یک اندیکاتور عبارتند از:

• یک صفحه با تلفیق ترازوی اصلی
• پلانگر یا اسپیندل
• اندیکاتور یا سوزن
• پیچ یا مهره قفل‌کننده
• صفحه کوچک نشان دهنده تعداد دور
• جزء مکانیکی بزرگنمایی

همچنین برخی متعلقات ساعت‌های اندیکاتور عبارتند از: کلاهک‌های رنگی، اهرم بالابر برای اسپیندل، پیچ عقب، اتصال نقطه تماس، صفحات اندازه‌گیری بیرونی 0.01 میلی‌متری، پایه ساعت و غیره.

کاربرد ساعت اندیکاتور

مهندسان از این ساعت‌ها برای کاربردهای مختلف استفاده می‌کنند. در این بخش به برخی از آنها می‌پردازیم:

• اندیکاتور برای ترازکردن قطعه کار در دستگاه‌هایی نظیرEDM (ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی)، سنگ فرز، دستگاه لوله‌بری و فرز استفاده می‌شود.
• همچنین، برای برررسی خروج اسپیندل در ماشین ابزار استفاده می‌شود.
• قطعات کار را در نقطه دوران تراز می‌کند.
• برای اندازه‌گیری زبری سطح از آن استفاده می‌شود.
• در اندازه‌گیری خطوط تقسیم‌بندی در قالب‌گیری تزریقی کاربرد دارد.
• در اندازه‌گیری عمق گودال در EDM کاربرد دارد.
• اختلاف ارتفاع را در پلیت سطحی اندازه می‌گیرد.
• برای ترازکردن قطعات نصب‌شده در فرزهای پنج محوری کاربرد دارد.
• مهندسان از آن برای بررسی دقت قطعه کار در سنگ فرز استفاده می‌کنند.

انواع ساعت اندیکاتور

اندیکاتور با برندها و مدل‌های مختلف در بازار موجود است و در مجموع، انواع مختلف آن برای اندازه‌گیری دقت قطعه کار مفید هستند. انواع اندیکاتور عبارتند از:

• ساعت‌های اندیکاتور با خوانش تراز
• ساعت‌های اندیکاتور با خوانش تراز معکوس
• ساعت‌های اندیکاتور با خوانش پیوسته
• ساعت‌های اندیکاتور با خوانش پیوسته معکوس
• ساعت‌های اندیکاتور تست
• ساعت‌های اندیکاتور شیطانکی
• ساعت‌های اندیکاتور میکرونی

البته ساعت‌های اندیکاتور با توجه به اتصالشان نیز طبقه‌بندی می‌شوند. مثلا بعضی از ساعت‌ها با گیره سی کلمپ و بعضی دیگر با صفحه دورانی متصل می‌شوند.

ساعت‌ اندیکاتور با خوانش تراز

در این ساعت تمام اطلاعات بر روی صفحه مرتب می‌شود. اعداد در دو سمت پرینت می‌شوند. اعداد مثبت در سمت راست صفر و اعداد منفی در سمت چپ صفر کالیبره می‌شوند.

ساعت اندیکاتور با خوانش تراز معکوس

در این اندیکاتور، اعداد در جهت مخالف ساعت با خوانش تراز کالیبره می‌شوند.

ساعت اندیکاتور با خوانش پیوسته

اعداد فقط در یک جهت و بدون جداسازی و تفکیک کالیبره می‌شوند.

ساعت اندیکاتور با خوانش پیوسته معکوس

کالیبراسیون اعداد در این ساعت، برعکس مدل با خوانش پیوسته است.

ساعت اندیکاتور تست

این ساعت‌ها ابزارهایی قابل تنظیم هستند.

ساعت اندیکاتور شیطانکی

این ابزار با مکانیزم چرخشی و دورانی کار می‌کند و دقت بالاتری نسبت به انواع دیگر اندیکاتور دارد. از آن برای اندازه‌گیری و مقایسه تغییرات ارتفاع، صافی یا گردی استفاده می‌شود. طراحی این ساعت به گونه‌ای است که با ارتفاع‌سنج دیجیتال یا آنالوگ ترکیب شده تا دقت بیشتری در اندازه‌گیری و مقایسه داشته باشد. از اندیکاتور شیطانکی در سطحی گسترده در صنایع تولیدی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها استفاده می‌شود.

ساعت اندیکاتور میکرونی

دقت اندازه‌گیری این ابزار در حد یک تا دو میکرون بوده و ساختار آن شامل هد میکرومتر یا واحد اندازه‌گیری مشابه دیگری با درجه‌بندی 0.5 میکرومتر یا کمتر است. خطای ابزار نیز در حد μm 1 ± است. همچنین، اطلاعات این ابزار با کابل USB به کامپیوتر یا لپ‌تاپ منتقل می‌شود.

برترین برندهای ساعت اندیکاتور

اندیکاتور یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای اندازه‌گیری کارگاهی است که روی استند نصب شده و در کنار ماشین فرز و تراشکاری از آن استفاده می‌شود. همچنین، در موتور نیز به‌عنوان مقیاس بازخوانی گیج‌های مته عمل می‌کند. برندهای مختلفی در بازار موجود هستند و هرکدام نیز مدل‌ها و دقت اندازه‌گیری خاص خود را دارند. در ادامه، بعضی از برترین برندها را معرفی می‌کنیم.

ساعت اندیکاتور میتوتویو

میتوتویو برندی ژاپنی بوده و یکی از برترین تولیدکننده‌های اندیکاتور دیجیتال، آنالوگ، شیطانکی و تست است. ساعت‌های این برند قابلیت اندازه‌گیری دقیق و بسیار حساس را حتی در شرایط دشوار اندازه‌گیری ارائه می‌دهند. این برند با پیشرفت‌ها و به‌روزرسانی مداوم مدل‌های خود و تولید ابزارهای همه‌کاره و تطبیق‌پذیر در انواع کاربردها و شرایط اندازه‌گیری، یکی از بهترین‌های بازار جهانی با بیشترین دقت و صحت اندازه‌گیری است.

ساعت اندیکاتور آکاد

شرکت آکاد در سال 2010 تاسیس شد و تامین‌کننده اختصاصی ابزارهای اندازه‌گیری است. این برند، گیج‌های سنتی مانند کولیس، میکرومتر، اندیکاتور، ارتفاع‌‌سنج و گیج بلوک ابعادی و نیز ابزارهای اندازه‌گیری با تکنولوژی بالا مانند سختی‌سنج و دستگاه بینایی‌سنجی را تولید می‌کند. ابزارهای اندازه‌گیری برند آکاد در آسیا تولید شده و با توجه به معیارهای دقیق کیفیت ارزیابی، گواهی‌نامه‌های استاندارد مربوطه را دریافت می‌کنند. آکاد نیز یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید انواع ساعت‌های اندیکاتور است.

ساعت اندیکاتور اینسایز

شرکت اینسایز در سال 1995 تاسیس شد و تامین‌کننده اختصاصی ابزار اندازه‌گیری است. شبکه توزیع این شرکت در سطح جهانی راه‌اندازی شده و دفتر مرکزی آن در چین است. این برند شعبه‌هایی در ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، هند و برزیل دارد. همچنین، توزیع‌کنندگان آن در 75 کشور فعالیت می‌کنند. این شرکت در حوزه تولید و توزیع انواع مدل‌های اندیکاتور فعال بوده و محصولاتش خدمات و پشتیبانی دارند. کیفیت برتر و پریمیوم ابزارهای اندازه‌گیری و ساعت‌های اندیکاتور این برند در آلمان و ایتالیا تولید می‌شوند. تایوان و چین نیز محصولات این برند را با کیفیت استاندارد تولید می‌کنند. اندیکاتور چینی اینسایز نیز کیفیت معقولی دارد.

مزایای ساعت اندیکاتور

بعضی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور بی‌نقص‌ترین ابزار اندازه‌گیری خطی است.
• کیفیت قطعه کار را به خوبی می‌سنجد.
• تولرانس‌ و ابعاد کوچکی دارد و از آن به صورت پیوسته در تولید انبوه استفاده می‌شود.
• اندیکاتور برای کنترل ابعاد نیز مفید است.
• با مکانیزم الاینمنت با سایر بخش‌ها، انحراف طول را اندازه‌گیری می‌کند.
• از این ابزار برای اندازه‌گیری انحراف از انحنای قطعات گرد نیز استفاده می‌شود.

معایب ساعت اندیکاتور

چند مورد از معایب ساعت‌های اندیکاتور به شرح زیر هستند:

• معمولا دقت این ابزار به‌خاطر لرزش ماشین‌آلات کم می‌شود.
• در صورت محدودیت فضا و نصب ابزار در زاویه نامناسب، دقت کاهش می‌یابد.
• یکی دیگر از معایب این ابزار، اثر پارالاکس است.

سوالات متداول

برترین برندهای اندیکاتور کدام است؟

میتوتویو، آکاد و اینسایز از برترین برندهای اندیکاتور هستند.

انواع اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور با خوانش تراز، تراز معکوس، پیوسته و پیوسته معکوس، تست، شیطانکی و میکرونی.

پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون — راهنمای گام به گام

اندیکاتور «ایچیموکو» (Ichimoku) یک ابزار بسیار قدرتمند برای پیش‌بینی و توجیه رفتار قیمت است که علاوه بر دقت و توانایی بالا، پرکاربرد نیز هست. در این مطلب، با پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون آشنا می‌شویم.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور شامل ۵ جزء اصلی است:

1. «تنکان سن» (Tenkan-sen): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 9 دوره گذشته است.
2. «کیجون سن» (Kijun-sen): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 26 دوره گذشته است.
3. «چیکو اسپن» (Chikou span): این جزء همان مقدار Close است که در 26 دوره گذشته رسم شده است.
4. «سنکو اسپن» A (Sekou span A): این جزء میانگین تنکان سن و کیجون سن را در 26 دوره بعد رسم می‌کند.
5. «سنکو اسپن» B (Senkou span B): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 52 دوره گذشته است که در 26 دوره بعد رسم می‌شود.

جزء دیگری نیز به نام «ابر کومو» (Kumo Cloud) وجود دارد که ناحیه بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B است.

فراخوانی مجموعه داده در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. کار با آرایه (Array) و محاسبات برداری
2. کار با دیتافریم (Dataframe) و محاسبات مربوط به اندیکاتور
3. دریافت مجموعه داده (Dataset) مربوط به قیمت نمادها به صورت آنلاین (Online)
4. رسم نمودار قیمت و اندیکاتور (Indicator)

تنظیمات زیر را برای نمودارها اعمال می‌کنیم:

حال مجموعه داده روزانه مربوط به رمزارز (Cryptocurrency) بیتکوین (Bitcoin) را به شکل یک دیتافریم دریافت می‌کنیم:

به این ترتیب، مجوعه داده دریافت می‌شود. برای مشاهده 10 سطر اول مجموعه داده به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال برای نمایش مجموعه داده می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

توجه داشته باشید که تعیین yscale به شکل log باعث می‌شود که مقیاس محور عمودی به شکل لگاریتمی (Logarithm) باشد.

پس از اجرا، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار قیمت حاصل می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون

برای پیاده‌سازی ایچیموکو، یک تابع ایجاد می‌کنیم که در ورودی، دیتافریم داده، طول پنجره تنکان سن، طول پنجره کیجون سن، طول جابه‌جایی (Displacement) و طول پنجره سنکو اسپن B را دریافت می‌کند:

حال برای محاسبه تنکان سن، یک ستون با این اسم تعریف و میانگین گفته‌شده را با استفاده از متدهای (Method) rolling, min, max اعمال می‌کنیم:

حال مشابه کد فوق را برای کیجون سن نیز تکرار می‌کنیم:

حال، نیاز است چیکو اسپن را پیاده‌سازی کنیم. برای این جزء تنها استفاده از متد shift کافی خواهد بود:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن A تنها از عملگر جمع و تقسیم ستون‌ها استفاده می‌کنیم. سپس با متد shift این ستون را در زمان به جلو جابه‌جا می‌کنیم:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن B نیز همانند تنکان سن و کیجون سن عمل می‌کنیم، با این تفاوت که از shift نیز استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء جداگانه محاسبه و به دیتافریم اضافه می‌کنیم. در انتهای تابع، نیازی به برگرداندن دیتافریم نیست، زیرا تغییرات بر روی دیتافریم اصلی اعمال شده است و از این طریق قابل دسترسی است.

برای استفاده از تابع پیاده‌سازی شده، به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پیش‌فرض به دیتافریم افزوده می‌شود.

مصورسازی نمودار اندیکاتور ایچیموکو

حال می‌توانیم یک نمودار برای قیمت و اندیکاتور در کنار هم رسم کنیم:

پس از اجرا کد، نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور به خوبی رفتار مورد انتظار را از خود نشان می‌دهد.

طراحی ویژگی‌ها برای محاسبه سیگنال

از اجزای مختلف این اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های مختلفی گرفت. برای مثال:

1. موقعیت قیمت نسبت به تنکان سن
2. موقعیت قیمت نسبت به کیجون سن
3. موقعیت تنکان سن نسبت به کیجون سن
4. رنگ و ضخامت ابر کومو (موقعیت سنکو اسپن A نسبت به سنکو اسپن B)
5. موقعیت قیمت دوره فعلی نسبت به قیمت 26 دوره گذشته
6. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن A
7. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن B

توجه داشته باشید که به جز هفت مورد اشاره شده، ویژگی‌های زیاد دیگری نیز می‌توانند محاسبه شوند. در این مطلب تنها به این هفت مورد بسنده خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که برای محاسبه موقعیت نسبی یک ویژگی نسبت به دیگری، روش‌های مختلفی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم از لگاریتم نسبت استفاده کنیم. برای محاسبه این مقدار بین ویژگی $$S_1$$ و $$S_2$$ به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، این 7 معیار می‌توانند پرکاربرد باشند. برای محاسبه این سیگنال‌ها، می‌توان تابعی جدید ایجاد کرد که با گرفتن دیتافریم شامل مقادیر اندیکاتور، این 7 سیگنال را محاسبه کند. با توجه به اینکه محاسبه موقعیت نسبی برای هر 7 معیار نیاز است، می‌توانیم آن را به شکلی جداگانه در قالب یک تابع ایجاد کنیم. این تابع در ورودی دو ستون را گرفته و در خروجی لگاریتم نسبت آن دو را برمی‌گرداند:

حال می‌توانیم تابع مربوط به سیگنال ایچیموکو را پیاده‌سازی کنیم. این تابع در ورودی دیتافریم نهایی حاصل از مرحله قبل و طول جابه‌جایی را دریافت می‌کند و تغییرات مورد نیاز را بر روی آن اعمال می‌کند:

توجه داشته باشید که می‌توانیم به جای قیمت Close از قیمت HLC که به شکل زیر محاسبه اجزای اندیکاتور می‌شود استفاده کنیم:

برای محاسبه این ستون خواهیم داشت:

حال، می‌توانیم اولین ویژگی را بین ستون HLC و ستون Tenkan-sen محاسبه و اضافه کنیم:

به این ترتیب، برای ویژگی‌های دوم، سوم و چهارم نیز خواهیم داشت:

به این ترتیب، چهار ویژگی اول محاسبه می‌شود. برای محاسبه ویژگی پنجم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال، برای محاسبه ویژگی‌های ششم و هفتم خواهیم داشت:

به این ترتیب، هر هفت ویژگی محاسبه شدند.

حال تابع ایجاد شده را اعمال می‌کنیم:

توجه داشته باشید که DF نهایی حاصل از این کد، مراحل زیر را طی کرده است:

رسم نمودار سیگنال‌ها

حال برای رسم نمودار اولین ویژگی در کنار نمودار قیمت و تنکان سن، می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

به این ترتیب، دو سوم صفحه به نمودار «نیمه-لگاریتمی» (Semi-Logarithm) قیمت و تنکان سن تخصیص داده می‌شود و لگاریتم نسبت HLC به تنکان سن در زیر آن رسم می‌شود. با توجه به اینکه برای تمامی روزها، نسبت گفته شده قابل محاسبه نیست، باید محور x هر دو نمودار بین تاریخ شروع مجموع داده و تاریخ اتمام آن ثابت شود که به این منظور از plt.xlim استفاده می‌کنیم. مقادیر تاریخ داده‌های نیز از طریق DF.index قابل دسترس است که عضو اول و آخری مربوط به روزهای شروع و اتمام مجموعه داده است.

توجه داشته باشید که ویژگی حاصل با این‌که رفتار قرینه دارد، ولی ممکن است در یک بازه مشخص، مقادیر مثبت یا منفی بیشتری به خود گرفته باشد که این اتفاق باعث می‌شود تا خط صفر (Zero Line) در وسط فریم نمودار قرار نگیرد. به همین دلیل از بیشترین مقدار قدرمطلق نسبت، برای محدود کردن محور y نیز استفاده می‌کنیم که با استفاده از plt.ylim قابل انجام است.

پس از اجرای کد، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، تطابق رنگ و مقدار سیگنال با موقعیت قیمت با تنکان سن کاملاً مشهود است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، محاسبه این نسبت با استفاده از HLC است، در حالی که روی نمودار از قیمت Close استفاده شده است. به این دلیل، امکان مشاهده برخی اختلاف‌های ریز وجود دارد. نکته مهمی که وجود دارد، ادامه‌دار بودن روند صعودی در زمان تشکیل سیگنال سبز است.

اگر نمودار فوق را برای کیجون سن تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که رفتار در مورد کیجون سن، متعادل‌تر است که به دلیل بزرگ‌تر بودن بازه محاسبه آن است. نکته مهم دیگری که وجود دارد، همرنگی سیگنال با روند است، با این تفاوت که روندهای بلند مدت‌تر در این سیگنال قابل محاسبه هستند.

تا به اینجا 7 ویژگی مختلف محاسبه شد که هرکدام از جهتی سعی در نشان دادن وضعیت بازار دارند. برای ساخت اجزای اندیکاتور یک سیستم معاملاتی خوب، نیاز داریم که همگی این موارد را در محاسبات دخیل کنیم که برای این کار روش‌های فراوانی وجود دارد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها، میانگین‌گیری از سیگنال‌ها است و تنها به شرطی قابل انجام است که رنگ سبز سیگنال‌ها به معنی حرکات مثبت و صعودی باشد. با توجه به اینکه در مورد هر هفت سیگنال محاسبه‌شده این ویژگی صادق است، می‌توانیم میانگین آن‌ها را به عنوان سیگنال نهایی استفاده کنیم. به این منظور تابع Ichimoku2 را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

توجه داشته باشید که به دلیل طولانی شدن عبارات در صورت جمع زدن دستی ستون‌ها، از این فرمت استفاده کردیم. نکته دیگری که باید به ان توجه کرد، اضافه شدن ستون‌های جدید به انتهای دیتافریم است. به همین دلیل، هفت ستون آخر، مربوط به هفت سیگنال اضافه‌شده هستند.

اگر برای سیگنال نهایی نمودار را رسم کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که میانگین هفت سیگنال، رفتار دقیق‌تری داشته و نسبت به روندهای کوتاه‌مدت واکنش کمتری داده است.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای تنوع زیادی هستند که در صورت کار با پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، می‌توانید به لیست کامل آن‌ها دسترسی داشته باشید.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) بپردازیم. علاوه بر این، به نحوه استفاده از این اندیکاتور و تکنیک‌های مهم آن در روند تحلیل سهم اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید..

ویدئو اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band )

اندیکاتور باند بولینگر برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر ابداع شد. در اصل این اندیکاتور در راستای توسعه دادن یک اندیکاتور دیگر به وجود آمد. به صورت کلی برای ورود و خروج به بازارهای مالی همچون ارز دیجیتال یا بازار بوس، شناسایی سقف و کف قیمتی یکی از مهم‌ترین فرایندهای تحلیل محسوب می‌شود. بر همین اساس، اندیکاتور باند بولینگر سقف و کف قیمتی سهم را در روند معاملات شناسایی و تحرک قیمت بین این دو نقطه را تعیین می‌کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

در صورت استفاده از این اندیکاتور در روند تحلیل سهم، با سه خط مجزا مواجه می‌شویم که هر کدام از آن‌ها با عنوان باندهای بولینگر شناخته می‌شوند. در این بخش به معرفی این سه باند می‌پردازیم.

باند بالایی (Upper Band)

باند وسط (Middle Band)

باند پایینی (Lower Band)

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، باندهایی که در بالا و پایین قرار دارند، برای نمایش انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی در نظر گرفته شده‌اند. دقت داشته باشید که «باند وسط» همان میانگین متحرک ساده یا (Simple Moving Average) است. دوره زمانی این اندیکاتور معمولا به صورت خودکار روی ۲۰ تنظیم می‌شود که تقریبا مقدار مناسبی برای معامله‌گران است. البته در نظر داشته باشید که بنا به نیاز خود، می‌توانید این مقدار را در روند ارزیابی سهم تغییر دهید.

شناسایی روند قیمت سهم با اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص روند قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل تحلیل در بازار بورس است، برای این منظور ابزارهای متنوعی وجود دارد. اندبکاتور باند بولینگر هم یکی از همین ابزارها است که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی روند قیمت سهم را در بازار شناسایی کنید. برای این منظور به مراحل زیر توجه کنید:

1. در گام اول باید از دو اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید که بهتر است برای یکی از آنها «Deviation ±۱» و برای دیگری «Deviation ± ۲» را روی نمودار قیمت در نظر بگیرید.
2. پیشنهاد می‌کنیم رنگ باند‌ها را تغییر دهید تا در روند تشخیص باندها با مشکل مواجه نشوید.
3. در صورتی که تحرک قیمتی سهم بین Deviation +1 و Deviation +2 باشد، می‌توان گفت که قیمت سهم روند صعودی در پیش دارد.
4. اگر تحرک قیمتی سهم بین Deviation -1 و Deviation -2 باشد، نشان ‌دهنده نزولی بودن روند حرکت قیمت خواهد بود.
5. دقت داشته باشید که اگر حرکت قیمت بین Deviation +1 و Deviation -1 نمایش داده شد، به این معنی است که روند قیمت سهم در حال حاضر بلاتکلیف است.

با توجه به این نکات مهم، فرایند شناسایی روند قیمتی سهم، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. برای درک بهتر نکات مطرح شده، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر دقت کنید.

محاسبه پارامترهای اندیکاتور Bollinger Bands

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار بورس که از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌کنند، برای افزایش دقت تشخیص خود، پارامترهای باند بولینگر را محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، اندیکاتور باند بولینگر از سه خط یا سه باند مجزا تشکیل می‌شود که برای محاسبه هر کدام از آن‌ها باید از فرمول‌های متفاوت استفاده کرد. در ادامه به فرمول هر یک از باند‌ها اشاره می‌کنیم.

۱- فرمول محاسبه باند بالا:

۲- فرمول محاسبه باند پایین:

۳- اجزای اندیکاتور نحوه محاسبه باند وسط:

برای محاسبه باند وسط که همان مووینگ اوریج ساده نامیده می‌شود، می‌توان مقدار آن را در زمان تنظیمات اولیه مشخص کرد.

نکته مهم: تشخیص پایان روند نزولی و صعودی، به عنوان برگ برنده برای معامله‌گران محسوب می‌شود. به زبان ساده، با تشخیص پایان روند صعودی سیگنال فروش و با تشخیص اجزای اندیکاتور پایان روند نزولی می‌توانید به راحتی سیگنال خرید دریافت کنید.

تنظیمات بهینه در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از تنظیمات دلخواه استفاده کنید اما برای بهینه‌تر شدن این تنظیمات و تجربه کسب سود ایده‌آل، به دو نکته زیر دقت کنید:

1. در صورتی که برای تایم‌ فریم‌های کوتاه‌مدت قصد استفاده از این اندیکاتور را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم میانگین متحرک ساده را روی ۹ تا ۱۲ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.
2. برای استفاده از این اندیکاتور در تایم فریم‌های بیشتر، بهتر است که میانگین متحرک را روی ۱۸ تا ۲۰ تنظیم و انحراف معیار را روی عدد ۲ قرار دهید.

استراتژی فشردگی اندیکاتور باند بولینگر

مهم‌ترین کاربرد این استراتژی در بازار بورس، امکان تشخیص حرکات قیمتی بزرگ سهم در روند معاملات است. بر اساس این استراتژی، زمانی که قیمت سهم در بازه‌های مشخص و محدود، نوسان‌های کوتاهی را به صورت فشرده از خود نمایش دهد، بعد از آن تحرکات و سیگنال‌های بزرگ رخ خواهند داد. برای درک بهتر از این استراتژی به نکات زیر توجه کنید.

1. در گام اول بهتر است که در بین باندهای مختلف این اندیکاتور، روند حرکتی قیمت را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشید.
2. در استراتژی فشردگی بولینگر، باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و حالت فشردگی به خود می‌گیرند.
3. بهترین زمان برای ورود زمانی است که قیمت سهم در تایم فریم مورد نظر، کمی نوسان داشته باشد.
4. برای تشخیص حرکت بزرگ قیمتی در سهم، به خروج قیمت از باند پایین یا بالا، توجه ویژه داشته باشید. چرا که شروع تحرکات قیمتی بزرگ در این نقاط رخ می‌دهد.

با این تفاسیر، خروج قیمت از باند بالایی به عنوان شرایط مطلوب برای خرید سهم محسوب می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

کلام آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. یکی از ابزارهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «اندیکاتور باند بولینگر» است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان سقف و کف قیمت را در جهت حرکت سهم شناسایی کرد. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص این نقاط در معاملات سهم هستند، موقعیت‌های مناسب برای ورود اجزای اندیکاتور و خروج از سهم را پیدا می‌کنند و در این فرایند، سود به دست می‌آورند. اندیکاتور باند بولینگر خود از سه باند مجزا با نام‌های باند بالایی، باند میانی و باند پایینی ایجاد می‌شود. در این مقاله به صورت کامل نحوه استفاده از این اندیکاتور را توضیح دادیم و در نهایت به نکات بسیار مهم برای استفاده از این اندیکاتور اشاره کردیم.

اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیلگران تکنیکال است. یکی از مشکلاتی که تحلیلگران تکنیکال با برخی از اندیکاتورها دارند، سخت بودن کار کردن با آن‌ها است. ویژگی بسیار مهم اندیکاتور مکدی سهولت کار با آن است. همین موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از فعالان بازارهای مالی تمایل بالایی برای استفاده از این اندیکاتور داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با کاربردهای این ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور MACD چیست؟

کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. به زبان ساده این اندیکاتور که در ردیف نوسانگرها قرار می‌گیرد، در زمینه شناخت و پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال بتوانید اطلاعاتی که اندیکاتور مکدی تولید می‌کند را به درستی استخراج کنید، قطعا موفق خواهید شد که شانس دستیابی به سود در معاملات خود را ارتقا دهید.

این اندیکاتور در ردیف اندیکاتورهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از ادامه دهنده این است که سیگنال صادر شده از سوی آن نشان‌دهنده تداوم یک روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار است. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی چیست؟

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور MACD نیز از همین مبنا پیروی می‌کند و از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط MACD

مهم‌ترین جزء اندیکاتور MACD خط مکدی است. این خط اختلاف میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال با تجربه به خوبی می‌دانند که خط مکدی دارای ویژگی تند و نوسانی است. شاید در حال حاضر مفهوم و کاربرد این خط برای شما روشن نباشد. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در ادامه به طور مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال نیز میانگین نمایی 9 روزه از اندیکاتور مکدی است. با مشاهده خط سیگنال در نمودار اندیکاتور MACD می‌توان متوجه شد که این خط کم تلاطم است و در مقایسه با خط MACD کند به حساب می‌آید.

3. هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD در قالب مجموعه‌ای از خطوط عمودی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارد. طبیعی است که هر زمان اختلاف بین خط مکدی و سیگنال افزایش پیدا کند، هیستوگرام بزرگ می‌شود و زمانی که اختلاف بین آن دو خط کم شود، هیستوگرام نیز کوچک می‌شود و حتی در مواقعی که این دو خط با هم تقاطع می‌کنند، به یک خط تبدیل می‌شود.

اندیکاتور MACD چه زمانی و چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور MACD به مهم‌ترین بخش می‌رسیم. در حالت کلی سیگنال‌های این اندیکاتور در دو زمان صادر می‌شود:

• زمانی که خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع کنند.
• در زمان‌های که بین حرکت خط مکدی و نمودار قیمت دارایی هماهنگی‌ها یا ناهماهنگی‌هایی بروز می‌کند.

در نمودارهای مرسومی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، خط مکدی به رنگ آبی، خط سیگنال به رنگ قرمز و هیستوگرام به رنگ مشکی است. سیگنال‌های خرید و فروش در قالب این اندیکاتور به صورت زیر صادر می‌شود:

1. زمانی که خط مکدی از ناحیه زیر صفر و از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید سهم صادر می‌شود.
2. زمانی که خط مکدی از ناحیه بالای صفر و از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش سهم صادر می‌شود.

نکته مهم دیگری که با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توان تشخیص داد، موضوع قدرت و ضعف روندها در نمودار قیمت دارایی‌ها است. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی قیمت در روند حرکت یک سهم است. با مشاهده واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال ضعیف شدن روند‌ها صادر می‌شود و باید نسبت به شرایط جدیدی که قرار است به وقوع بپیوندد، تصمیم‌گیری کرد.

سؤالات متداول

1. چرا استفاده از اندیکاتور مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال خیلی محبوب است؟

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، استفاده از این اندیکاتور چندان پیچیده نیست و می‌توانید خیلی راحت سیگنال‌های صادر شده از سوی آن را دریافت کنید.

2. مهم‌ترین نقطه ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها در صدور سیگنال کمی با تأخیر عمل می‌کند که این مسئله می‌توان باعث از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش ایده آل برای معامله‌گران شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD پرداختیم. واقعیت این است که آنچه مشاهده کردید، اصول پایه‌ای مرتبط با استفاده از این اندیکاتور بود. برای آنکه بتوانید در عمل به خوبی از اندیکاتور مکدی استفاده کنید، باید تمرین‌های زیادی را مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما آماده کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید اجزای اندیکاتور پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

در قالب این دوره‌های آموزشی ضمن بررسی تمام نکات آموزشی مورد نیاز در زمینه تحلیل تکنیکال، مثال‌های عملی فراوانی را از بازارهای مالی مختلف از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده‌ایم. به کمک این اجزای اندیکاتور دو دوره آموزشی می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع اجزای اندیکاتور حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.